Валютная корреляция и как ее использовать советник по корреляции Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Валютная корреляция и как ее использовать.
Любой опытный трейдер заметил, что определенные валютные пары ведут себя одинаково или совершенно противоположно. Я заметил это некоторое время назад и подумал, что наткнулся на что-то новое, но оказывается, что это реальное явление.

Я был обескуражен, обнаружив, что не обнаружил ничего нового, и что эта валютная корреляция была реальной, поэтому я сделал еще кое-что, и вот все, что вам когда-либо нужно будет знать об этом.
Что такое валютная корреляция??
Давайте начнем с корня — сила валюты зависит от экономики, которую она представляет, поэтому более сильная экономика делает валюту более сильной, и наоборот. Между тем, экономики большинства стран полагаются друг на друга, и это каким-то образом связывает их валюты.

Например, на европейском континенте Великобритания и другие европейские страны полагаются друг на друга, потому что они обменивают друг с другом различные товары, а также услуги. В связи с этим на фунт стерлингов влияют любые изменения в экономике других европейских стран. Вот почему опрос Brexit повлиял на торги Форекс 23 июня 2016 года, ослабив фунт по отношению к евро. Другие подобные отношения можно увидеть во всем мире, и это то, что создает валютную корреляцию.

Данные о валютных корреляциях обычно представляются в виде диаграммы с пересекающимися точками, представляющими коэффициент корреляции. Такая диаграмма будет выглядеть примерно так:
Приведенный выше график представляет коэффициент в процентах в диапазоне от -100% до 100%, другие будут в диапазоне от -1 до 1. Единственный важный момент, который следует помнить, состоит в том, что чем больше коэффициент склоняется к 100% или 1, тем больше валюта пары соотносятся с положительной стороны. С другой стороны, если коэффициент больше склоняется к -100% или -1, то пары коррелируют с отрицательной стороны.
На приведенном выше графике пары EUR / USD и USD / CAD отрицательно связаны, а пары USD / CHF и EUR / JPY — положительно.

Как правило, вы хотите искать числа, близкие к крайним, и цифры, близкие к 0, такие как цифры AUD / USD и EUR / AUD, не должны полагаться на.
Для пар, связанных положительным образом, их значения будут смещаться в одном направлении. Поэтому, когда значение USD / CHF растет, значение EUR / JPY также увеличивается в 85,6% случаев. С другой стороны, когда USD / CAD растет, EUR / USD падает в 74,4% случаев, и это большие шансы.

Валютная корреляция и как ее использовать.
Любой опытный трейдер заметил, что определенные валютные пары ведут себя одинаково или совершенно противоположно. Я заметил это некоторое время назад и подумал, что наткнулся на что-то новое, но оказывается, что это реальное явление.

Я был обескуражен, обнаружив, что не обнаружил ничего нового, и что эта валютная корреляция была реальной, поэтому я сделал еще кое-что, и вот все, что вам когда-либо нужно будет знать об этом.
Что такое валютная корреляция??
Давайте начнем с корня — сила валюты зависит от экономики, которую она представляет, поэтому более сильная экономика делает валюту более сильной, и наоборот. Между тем, экономики большинства стран полагаются друг на друга, и это каким-то образом связывает их валюты.

Например, на европейском континенте Великобритания и другие европейские страны полагаются друг на друга, потому что они обменивают друг с другом различные товары, а также услуги. В связи с этим на фунт стерлингов влияют любые изменения в экономике других европейских стран. Вот почему опрос Brexit повлиял на торги Форекс 23 июня 2016 года, ослабив фунт по отношению к евро. Другие подобные отношения можно увидеть во всем мире, и это то, что создает валютную корреляцию.

Данные о валютных корреляциях обычно представляются в виде диаграммы с пересекающимися точками, представляющими коэффициент корреляции. Такая диаграмма будет выглядеть примерно так:
Приведенный выше график представляет коэффициент в процентах в диапазоне от -100% до 100%, другие будут в диапазоне от -1 до 1. Единственный важный момент, который следует помнить, состоит в том, что чем больше коэффициент склоняется к 100% или 1, тем больше валюта пары соотносятся с положительной стороны. С другой стороны, если коэффициент больше склоняется к -100% или -1, то пары коррелируют с отрицательной стороны.
На приведенном выше графике пары EUR / USD и USD / CAD отрицательно связаны, а пары USD / CHF и EUR / JPY — положительно.

Как правило, вы хотите искать числа, близкие к крайним, и цифры, близкие к 0, такие как цифры AUD / USD и EUR / AUD, не должны полагаться на.
Для пар, связанных положительным образом, их значения будут смещаться в одном направлении. Поэтому, когда значение USD / CHF растет, значение EUR / JPY также увеличивается в 85,6% случаев. С другой стороны, когда USD / CAD растет, EUR / USD падает в 74,4% случаев, и это большие шансы.

Как только вы узнаете, какие валютные пары имеют высокую корреляцию друг с другом, будь то положительную или отрицательную, это позволит вам с относительной уверенностью предсказать, как одно из них будет двигаться относительно другого. Таким образом, если на ваших графиках Forex онлайн EUR / USD находится в восходящем тренде, высоки шансы, что пара USD / CAD находится в нисходящем тренде. Такая информация невероятно полезна вам как трейдеру во многих отношениях.
Как использовать эту информацию.
Мне нравится думать о графиках валютной корреляции как о шпаргалке, которую вы можете использовать, чтобы сделать быстрые выводы о том, как определенные валютные пары будут двигаться друг против друга.

Валютная корреляция и как ее использовать советник по корреляции Forex

Давайте посмотрим, как это работает на примере, пары EUR / USD и AUD / USD тесно связаны, 84,3% на часовом графике, как вы можете видеть на изображении выше. Таким образом, если я вижу восходящий тренд на графике EUR / USD, мне не нужно изучать график AUD / USD заново, чтобы знать, что тренд также будет направлен вверх, и я могу немедленно разместить длинную позицию. Некоторые другие преимущества включают в себя:
Увеличение прибыли.

Когда ваш Forex брокер предлагает вам более ста валютных пар для торговли, нелегко изучить все из них подробно. Вместе с графиками валютной корреляции вы можете иметь некоторое представление о том, как движутся пары, не анализируя их. Скажем, вы заметили потенциальное движение по паре USD / CHF и только что разместили сделку, вы можете быстро перейти к паре EUR / USD и разместить противоположную сделку, потому что они имеют сильную отрицательную корреляцию. По сути, вы будете изучать один график и зарабатывать деньги на 2 или даже 3 валютных парах без особых усилий..
Одновременная торговля.

По сравнению с фундаментальными аналитиками, технические аналитики должны тщательно анализировать каждый график, используя технические индикаторы, прежде чем определять хорошую торговую позицию. Это может ограничить количество сделок, которые вы можете совершить за день, если вам нужно изучить каждый график перед размещением сделки. Опять же, валютная корреляция помогает вам избежать повторения анализа графика, тем самым позволяя вам размещать больше сделок одновременно.
Риск хеджирования.

Мы все знаем, что даже при самом глубоком анализе графиков мы иногда ошибаемся и в итоге проигрываем. Теперь представьте, что у вас длинная позиция по GBP / USD, и через несколько минут вы понимаете, что ошиблись. Вы можете наблюдать, как торговля будет остановлена, или вы можете найти пару с сильной отрицательной корреляцией, чтобы застраховать убыток. Длинная позиция по USD / JPY, которая имеет отрицательную корреляцию, может обеспечить прибыль для компенсации только что понесенного вами убытка.

Это хеджирование может не покрыть всю вашу потерю, но может свести к минимуму попадания, которые получает ваш аккаунт. (Подробнее о хеджировании)
Подтверждение прорывов.
Если вы используете стратегию опорных точек, чтобы определить, когда цены достигли уровней поддержки или сопротивления, валютные корреляции могут помочь вам в подтверждении ваших прогнозов. Скажем, вы обнаружите, что пара EUR / USD находится около уровня сопротивления и не уверены, собирается ли он пробиться или отскочить от точки разворота.

Валютная корреляция и как ее использовать советник по корреляции Forex

Проверка других взаимосвязанных пар может помочь вам сделать это. Он будет включать как положительно, так и отрицательно коррелированные пары.
Пара EUR / USD положительно связана с парами GBP / USD и AUD / USD, поэтому вы можете проверить, находятся ли эти пары также на уровне сопротивления. В то же время пары USD / CHF и USD / JPY отрицательно связаны с EUR / USD, вы должны искать противоположное, находятся ли они на уровне поддержки.

Если все данные совпадают, то вы знаете, что вы на что-то, в противном случае, вы бы знали, что это было только подделка. Таким образом, соотношение валютных пар может помочь вам подтвердить свой анализ и избежать фальсификаций.
Что нужно помнить о валютных корреляциях.
Перед использованием валютных корреляций в вашей торговой стратегии необходимо помнить несколько вещей:
Корреляции меняются.

Валютные корреляции предлагают только руководство относительно того, какие валюты имеют сильные положительные или отрицательные отношения, но эти отношения изменяются со временем. Если вы посмотрите на изображения ниже, вы увидите, что коэффициент корреляции меняется при переходе с одного таймфрейма на другой. Это то, о чем вы всегда должны знать, если собираетесь включить валютные корреляции в свою торговую стратегию..
В это время пары USD / JPY и USD / HKD были сильно отрицательно коррелированы, и значение одной пары будет двигаться противоположно другой.
Однако, если вы посмотрите на весь день, вы увидите, что пары были последовательно положительно коррелированы, несмотря на несколько моментов в течение дня, когда они двигались друг против друга.

Если вы работали с данными 5-минутных корреляций в течение дня, то вы можете увидеть, как это могло сработать против вас..
Имея это в виду, важно иметь последнюю таблицу корреляции, чтобы вы не работали с неверными данными. Вам следует проверить веб-сайт вашего брокера Forex на наличие последних данных о корреляции, потому что они постоянно обновляют эти цифры. В противном случае вы можете выполнить быстрое сравнение брокера Forex, чтобы найти того, кто предлагает эту информацию.

Кроме того, даже цифры с одного таймфрейма будут меняться от одной недели к другой. Диаграммы, представленные выше, показывают корреляцию для этой недели, но цифры для следующей недели могут отличаться. Коэффициент изменяется по многим причинам, среди которых меняется экономическая политика в странах, участвующих в паре. Например, повышение процентных ставок в США может изменить отношение доллара США к другим странам.

Другие факторы, которые влияют на коэффициент, включают изменение политической среды и настроение рынка относительно конкретных валютных пар.
Не слишком много яиц в одной корзине.
Наконец, как и все остальное на рынке Форекс, не всегда все идет по плану, и иногда даже графики валютной корреляции ошибаются.

Валютная корреляция и как ее использовать советник по корреляции Forex

Зная это, вы не должны размещать слишком много сделок одновременно только потому, что коэффициент корреляции говорит вам, что валюты движутся вместе. В случае, если прогноз неверен, вы можете столкнуться с несколькими убыточными сделками, которые могут существенно повлиять на ваш капитал. Мой совет: никогда не размещать более 3 сделок, основанных исключительно на валютной корреляции, и всегда не забывайте управлять риском в случае, если прогноз неверен.
Прежде чем использовать валютную корреляцию, вам нужно больше узнать об этом, и это видео поможет вам сделать это:

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>