Торговля Подсвечником Молота Стратегии Ценового Действия Двойной Молот Форекс

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Торговля Подсвечником Молота — Стратегии Ценового Действия.
В этой статье описана краткосрочная дневная торговая стратегия для торговли молотками и сигналы разворота молотка..
Использование сигналов ценового действия.

Такие показатели, как скользящие средние, осцилляторы и т. Д., Хороши для характеристики широкого поведения рынка. Но у них есть серьезный недостаток.
Они работают в основном путем «агрегирования» ценовых данных за определенный период.

Это сделано для удаления шума и ложных сигналов.
Этот компромисс между шумом / задержкой приемлем для долгосрочного трейдера, который пытается уловить более широкие рыночные тренды. Но для дневного трейдера, который погружается и выходит из рынка в течение нескольких часов или менее, эти виды сигналов имеют ограниченное использование. Для дневной торговли и скальперов разница в несколько пипсов при входе в сделку может сделать разницу между выигрышной и проигрышной стратегией..

Что такое ценовое действие? «Торговля ценовым действием» просто означает анализ необработанных ценовых движений вместо того, чтобы смотреть через призму отстающих индикаторов.
Что такое подсвечники молотка и где они образуются?
Паттерны молотка и их варианты, в которых изображены мужчины, падающие звезды и доджи, являются одними из самых простых паттернов, которые можно найти в финансовых графиках. Легко идентифицируемые, они обычно наблюдаются при разворотах на рынке. Эти модели можно рассматривать как точки, где происходит изменение настроения.

Из-за своих свойств молотки являются полезным торговым сигналом в двух ситуациях:
Смена тренда: вход в начало изменяющегося тренда (поворотная точка тренда). Откаты: вход на второстепенные откаты, которые появляются в рамках противоположного тренда..
На рисунках 2 и 3 ниже показаны некоторые классические модели молотков.

В них я использовал индикатор молотка Metatrader, чтобы идентифицировать образцы молотков и отобразить их на графике..
Зеленые маркеры показывают регулярные бычьи молоты. Красные маркеры показывают медвежьи формации молота, также известные как падающие звезды. Падающая звезда имеет вид перевернутого или перевернутого молота, но появляется на рынке, который растет.

Торговля Подсвечником Молота — Стратегии Ценового Действия.
В этой статье описана краткосрочная дневная торговая стратегия для торговли молотками и сигналы разворота молотка..
Использование сигналов ценового действия.

Такие показатели, как скользящие средние, осцилляторы и т. Д., Хороши для характеристики широкого поведения рынка. Но у них есть серьезный недостаток.
Они работают в основном путем «агрегирования» ценовых данных за определенный период.

Это сделано для удаления шума и ложных сигналов.
Этот компромисс между шумом / задержкой приемлем для долгосрочного трейдера, который пытается уловить более широкие рыночные тренды. Но для дневного трейдера, который погружается и выходит из рынка в течение нескольких часов или менее, эти виды сигналов имеют ограниченное использование. Для дневной торговли и скальперов разница в несколько пипсов при входе в сделку может сделать разницу между выигрышной и проигрышной стратегией..

Что такое ценовое действие? «Торговля ценовым действием» просто означает анализ необработанных ценовых движений вместо того, чтобы смотреть через призму отстающих индикаторов.
Что такое подсвечники молотка и где они образуются?
Паттерны молотка и их варианты, в которых изображены мужчины, падающие звезды и доджи, являются одними из самых простых паттернов, которые можно найти в финансовых графиках. Легко идентифицируемые, они обычно наблюдаются при разворотах на рынке. Эти модели можно рассматривать как точки, где происходит изменение настроения.

Из-за своих свойств молотки являются полезным торговым сигналом в двух ситуациях:
Смена тренда: вход в начало изменяющегося тренда (поворотная точка тренда). Откаты: вход на второстепенные откаты, которые появляются в рамках противоположного тренда..
На рисунках 2 и 3 ниже показаны некоторые классические модели молотков.

В них я использовал индикатор молотка Metatrader, чтобы идентифицировать образцы молотков и отобразить их на графике..
Зеленые маркеры показывают регулярные бычьи молоты. Красные маркеры показывают медвежьи формации молота, также известные как падающие звезды. Падающая звезда имеет вид перевернутого или перевернутого молота, но появляется на рынке, который растет.

Это считается медвежьим разворотом.
На рисунке 2 показано характерное появление молотков на поворотных точках рынка. Каждый из них — это короткое колебание в активном тренде, но, как показано ниже, они могут отмечать прибыльные входы для сделок скальпом..
На Рисунке 3 показан вид крупным планом формации с тремя молотками, отмечающей впадину одной волны..
На рисунке 4 показана формация, происходящая в большем масштабе.

В этом примере показано, как на дневном графике появляется молоток, когда основной нисходящий тренд подходит к концу. Также обратите внимание, что фактической точке поворота тренда (отмеченной вертикальной линией) предшествует поддельный молоток (# 1).
Базовая Стратегия Молота.

Торговля Подсвечником Молота Стратегии Ценового Действия Двойной Молот Форекс

Описанная здесь стратегия может использоваться в качестве скальпера для таймфреймов M1 и M5. Работает исключительно по сигналам молот / падающая звезда.
Входные сигналы.
Торговые записи следующие:
Сигнал на покупку — формирование молота: ордер на покупку размещен на бычьем сигнале молота.

Чтобы отфильтровать слабые сигналы, я смотрю на линию аккумулятора через последние n баров (где n — настройка входа). Это должно подтвердить, что, вероятно, произойдет разворот тренда. Это помогает устранить вход по ложным сигналам (см. Дополнительные подтверждения ниже).

Порог отсечения используется для того, чтобы покупка осуществлялась только в том случае, если аккумулятор ниже этого абсолютного значения..
Аккумулятор ниже порога -> рынок перепродан.
Сигнал на стороне продажи — формирование медвежьего молота: Сигнал на стороне продажи в основном противоположен приведенному выше. Ордер на продажу размещается на медвежьем разворотном молоте / падающей звезде, при условии, что предел лота не достигнут (продажа ниже).
Аналогичным образом продажа осуществляется только в том случае, если аккумулятор находится выше порога отсечения..

Аккумулятор выше порога -> рынок перекуплен.
Объяснение аккумулятора приведено ниже.
Управление много.
В этой стратегии я ограничил воздействие одним лотом, размещенным в каждом ордере. Я также предотвратил одновременные длинные / короткие авансы.

Таким образом, если появляется сигнал на покупку, когда есть открытая позиция на продажу, покупка игнорируется. И наоборот, сигнал продажи игнорируется там, где есть текущий длинный холдинг. Это означает, что стратегия удерживает только одну позицию за раз.

Очевидно, что подверженность (и риск) можно увеличить до любой необходимой суммы, увеличив объемы заказов или торговые коэффициенты..
Подтверждения.
Сырые сигналы молотка, как правило, очень шумные, и их использование «вслепую» вряд ли приведет к прибыльной стратегии. Вот почему многие «сырые» стратегии молотка терпят неудачу в долгосрочной перспективе, на мой взгляд.

Индикатор удара уже отфильтровывает слабые и неоднозначные сигналы. Агрессивность этой фильтрации может быть скорректирована с помощью настроек входа для индикатора. Остальные сигналы имеют тенденцию быть достаточно надежными. Тем не менее, дальнейшие подтверждения могут быть использованы для проверки условий и, насколько это возможно, для устранения ложных срабатываний.

Аккумуляторная линия.
Аккумулятор представляет собой тип генератора. Этот сигнал может использоваться в качестве альтернативной меры импульса, аналогичной MACD, RSI или OSMA. Разница в том, что он работает на сигналах молотка. Это может указывать на рынок перекупленности / перепроданности.

Сигнал работает следующим образом:
Медвежий молот увеличивает сигнальную линию на 1 Медвежий молот уменьшает сигнальную линию на 1.
Сигнал повышается, когда есть серия медвежьих молотов, что обычно происходит в восходящем тренде.

Торговля Подсвечником Молота Стратегии Ценового Действия Двойной Молот Форекс

Сигнал падает, когда есть серия бычьих молотов, которые обычно видны в нисходящем тренде.
Рынок потенциально достигает «перекупленности», когда есть серия падающих звезд без коррекции. Это обычно происходит в восходящем тренде. В этом случае линия накопления будет увеличиваться, поскольку каждый медвежий паттерн считается неудачным разворотом..

В нисходящем тренде происходит обратное. Каждый бычий молот уменьшает сигнал. Таким образом, серия бычьих молотов без коррекции подтолкнет линию аккумулятора вниз, указывая на то, что рынок достигает состояния перепроданности.

Это можно интерпретировать следующим образом:
Высокие значения указывают на группу медвежьих разворотов. Низкие значения указывают на группу бычьих разворотов..
Чем больше абсолютное значение линии аккумулятора, тем более экстремальной считается рыночная позиция.

Направление и крутизна склона является мерой импульса.
При торговле по сигналам молотка аккумулятор может быть полезен. Это дает представление о силе тренда и вероятности того, что молот на самом деле приведет к развороту или будет поддельным сигналом. Чрезвычайно ценным является тот факт, что больше сигналов молотка были поддельными и не предшествовали развороту исследуемой шкалы. Это также говорит о том, что рынок достигает «более несбалансированной» позиции, будучи либо перекупленным, либо перепроданным.

Аккумулятор может отфильтровывать слабые или неоднозначные сигналы. Например, бычьи молоты появляются, когда общая тенденция сильно медвежья. Или когда медвежьи молоты появляются в сильном восходящем тренде. В обоих случаях торговля против тренда может быть слишком рискованной без дальнейшего подтверждения сигналов.

Примеры смотрите на рисунках выше. На рисунке 5 показан необработанный аккумулятор (суммирование сигналов молотка). На рисунке 6 показана сглаженная линия. Сглаживание используется для фильтрации и уменьшения шумовых сигналов.
Это полезно, чтобы получить «представление» о направлении рынка и о том, как оно меняется, помимо того, которое дает отдельный сигнал молотка..

Пример 1. Работа с фальшивыми молотками на событиях прорыва.
В качестве примера см. Рисунок 7. Сильный сигнал на покупку и линия накопления предполагают, что нисходящий тренд капитулирует. Вскоре после этого происходит явный прорыв вверх.

После перерыва появляются два «фальшивых» медвежьих молота, поскольку рынок становится «неуверенным» в следующем направлении..
Обратите внимание, что оба сигнала на продажу намного слабее, чем первоначальный сигнал на покупку. Между тем, восходящая линия накопления говорит о том, что тренд повышен, и появляются молотки разворота..
Четвертый молот — сильный сигнал на продажу.

Ввод короткой позиции в этой точке (и предыдущей) фактически приведет к небольшой прибыли.
Стратегия обычно предпочитает избегать этих «боковых позиций», основываясь на том факте, что сигналы указывают на сильный прорыв вверх. Пятый и последний молот указывает на еще один сигнал на покупку, после чего прорыв входит во вторую волну восходящего импульса..

Пример 2. Работа с откатами.
Молотки и падающие звезды часто появляются, когда рынок кратко корректирует, а не меняет направление. В некоторых случаях эти сигналы могут привести к прибыльным сделкам свинга.
Следующий пример демонстрирует. На рисунке 8 общий тренд направлен вверх, но в рамках этого тренда появляются четыре медвежьих сигнала..

Первый и последний указывают на сильные сигналы на продажу и фактически приведут к приемлемому отношению риска к прибыли. Сила молота подтверждает это как продажи, несмотря на тенденцию к росту.
С другой стороны, средние случаи (№ 2 и № 3) неоднозначны. Сила слабее, что говорит о том, что они не могут быть жизнеспособными точками входа. Учитывая текущий восходящий тренд, они будут отфильтрованы как ниже порогового значения.

Наконец, четвертый паттерн дает сильный сигнал на продажу, и это действительно предшествует более глубокому откату.
Линия аккумулятора и сила молотка используются для определения этого и для разделения между сигналами, которые могут отмечать конец тренда или просто колебание.
Пример 3: работа с парами и группами свечей молота.

Очень часто молотки не появляются изолированно. Они появляются в парах, а иногда даже в больших, грязных кластерах. Одной из проблем торговли на сигналах ценового действия является устранение такого «шума»..
Используя фильтрацию, мы смогли снизить частоту двойных (и тройных) молотков примерно до 1 на 20.

В тех случаях, когда появляются двойные молотки, они могут использоваться в качестве подтверждающих сигналов. Часто первый молот, который появляется, является более слабым из двух и сопровождается более сильным сигналом на следующих нескольких барах (см. Рисунок 9)..
Есть два способа борьбы с двойными молотами:

1. Метод взвешивания лота: если обнаружен сильный удар (выше порогового значения), этот метод оглядывается через установленный диапазон баров, чтобы увидеть, произошла ли пара. Диапазон баров обычно устанавливается между 2 и 10 барами на текущий период графика. Если произошел предыдущий удар, второй сигнал используется для увеличения объема удержания.

При этом методе более сильный сигнал обычно получает больший вес партии. Например, если уровень сигнала в два раза больше, то используется удвоенный вес лота..
2. Метод кластеризации.

Метод кластеризации предполагает, что «настоящим» молоткам почти всегда будут предшествовать один или два ложных сигнала. Запись делается после k-го сигнала. Например, при k = 2 запись производится только после того, как два подтверждающих молотка появляются в одном и том же направлении над диапазоном стержней.

Этот метод приведет к гораздо меньшему количеству сделок, особенно если сильные фильтры используются для удаления шумных сигналов.
Например, на рисунке 10 ниже с k = 2 первый сигнал будет проигнорирован. Но покупка сработает в первой паре, а продажа — во второй.

В обоих случаях вход сработает по более позднему сигналу молотка, а не по менее прибыльному.
Результаты стратегии.
Я провел ряд обратных тестов, чтобы продемонстрировать свойства сигнала молотка.

Тесты проводились с использованием набора данных за десять лет (EURUSD, GBPUSD и USDJPY) и использовались следующие настройки:
Базовое кредитное плечо: устанавливается на один (1 стандартный лот на 100 000 эквити). Максимальное количество открытых позиций: 1 стандартный лот..
Результаты приведены ниже:

Фильтрация по символам сделок Профит-фактор Конечная прибыль (USD) EURUSD Да 595 1,3 85 849,50 USDJPY Да 600 1,45 127 088,20 GBPUSD Да 536 1,32 138 448,96 GBPUSD Нет 1195 0,99 -8 154,25.
Прогон EURUSD привел к 595 сделкам с коэффициентом прибыли 1,3, а общая прибыль составила 85 849,50 долларов США..
Прогон USDJPY привел к 600 сделкам с коэффициентом прибыли 1,45 и общей прибылью в 127 088,20 долларов США..

Торговля Подсвечником Молота Стратегии Ценового Действия Двойной Молот Форекс

Прогон GBPUSD привел к 536 сделкам с коэффициентом прибыли 1,32 и общей прибылью 138 448,96 долларов США..
Для сравнения, был проведен тот же тест, но с использованием нефильтрованных сигналов молотка: это торгуется на каждом потенциальном молотке, который появился на графике. Это привело к потере -USD 8 154,25.

Аналогичные результаты были достигнуты на других парах. Это говорит о том, что торговля по сигналам «без фильтра» вряд ли приведет к успешной стратегии в долгосрочной перспективе..
Резюме.

Подсвечники «молот» и «падающая звезда» являются полезными торговыми сигналами и просты для понимания. Их свойства делают их идеальными для различных скальпинговых и дневных торговых стратегий..
Эти типы сигналов имеют тенденцию быть «шумными». Основная трудность в реализации стратегий молотка заключается в том, чтобы отделить эти шумные и неоднозначные сигналы от реальных.

Системы, которые торговали по грубым сигналам молотка, имели тенденцию работать плохо в тестах в течение более длительного периода времени (щелкните, чтобы открыть график нефильтрованного результата).
В этой статье я показал несколько способов решения этих проблем. Было показано, что стратегия «молотка» приносит прибыль в различных рыночных условиях, в которых последователи тренда и другие системы, основанные на запаздывающих индикаторах, могут потерпеть неудачу..
Сэр, как вы настроили SL, TP на своем тесте??

Здравствуйте, я просто покупаю полную версию молотка. Какие пары и временные рамки вы рекомендуете? Должен ли я сохранять тренд 10 периода накопления 30? Возможно, у вас есть всплывающее уведомление.

Спасибо за покупку.
Это действительно зависит от ваших торговых целей. С показанным здесь таймфреймом M5 вы, как правило, получаете много записей о сделках, поэтому мы использовали его для демонстрации. Но на самом деле стратегии молотка могут работать на любых парах и любых таймфреймах, потому что это очень общие сигналы.

Лично я бы начал с EURUSD. Следующие настройки — то, что мы используем для EURUSD с хорошими результатами:
Подтвердите бары = 100; отношение тень / тело = 6,5; положение тела = 0,1, накоп = 30.

Спасибо за предложение по поводу всплывающего окна: есть звуковой сигнал, который можно включить.
Здравствуйте, я большой поклонник подсвечников молотка. Я загружаю ваш индикатор «Детектор молотка», но линия «Аккумулятор» не работает, она остается на уровне 0,0000, как это должно быть в пробной версии? или я делаю что-то не так.

Спасибо.
Да, демо-версия отображает молотки на графике, но не создает числовых выходов. Какие пары вы торгуете?

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>