Стохастика форекс показатели показатели стохастика форекс

7 мая 2020 Автор: Eduard

Стохастик.
Стохастик — один из самых популярных технических индикаторов, когда дело доходит до торговли на Форекс. Популярность сложно измерить количественно, но согласно краткому обзору бесплатного индикатора / репозитория EA на desynced.net, это четвертый по популярности индикатор, используемый в качестве основы для построения советника:
Индикаторы рейтинга популярности, основанные на индикаторах, основанных на 1 скользящей средней 886 2353 2 Гистограмма MACD 273 255 3 RSI 257 547 4 Стохастик 196 331 5 CCI 138 333 6 Параболический 129 140 7 Полосы Боллинджера 67 146 8 Диапазон процента Ларри Уильямса 62 183 9 Направление движения Указатель 59 240 10 Индикатор импульса 45 68.
Покойный Джордж Лейн, профессиональный трейдер более 50 лет и широко уважаемый преподаватель технического анализа, разработал этот индикатор в конце 1950-х годов, чтобы измерить текущее закрытие относительно диапазона (максимум / минимум) за ряд периодов..

Стохастик — это генератор импульсов, который состоит из двух линий:
% K (или основная линия) = это основная линия стохастика, и она отображается в виде сплошной линии% D (или сигнальной линии) = это просто скользящая средняя от% K, иногда ее называют сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.
Уровни триггера добавляются к графику на 20 и 80. Когда стохастические линии выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.
Трейдеры приняли стохастик для измерения направления тренда, силы тренда и изменения тренда. Вот уровни и их важность:

Стохастика форекс показатели показатели стохастика форекс

Торговый уровень стохастика между 30-50 и восходящим бычьим 80-100 Чрезвычайно бычий и перекупленный Ранее выше 80, теперь ниже короткого сигнала между 70-50 и понижающимся медвежьим 0-20 Чрезвычайно медвежий и перепроданный Ранее ниже 30, теперь выше длинного сигнала.
Нас больше всего волнуют два метода сигнала:
Каждый метод прост в освоении и использовании.
Метод 1: Стохастическое пересечение сигнальной линии.
По сути, это пересечение быстро движущейся основной стохастической линии (% K) над или под более медленно движущейся сигнальной линией (% D).

Этот пересечение выглядит аналогично пересечению скользящей средней, в котором торговый сигнал получен из быстрой линии, пересекающей медленную линию.
Условия входных сигналов Покупка Сигнальная линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D) Короткая сигнальная линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D)
Правила выхода:

Может быть фиксированный стоп-лосс, определенный бэк-тестированием, или просто выход через противоположный торговый сигнал:
Условия выходных сигналов ExitBuy, когда линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D). ExitSell, когда линия стохастика (% K) пересекает ниже сигнальной линии (% D).
Пример бычьего кроссовера на дневном графике EURUSD:
В период с февраля по май 2011 года EURUSD находился в сильном восходящем восходящем тренде, и если бы кто-то играл методом кроссовера, было бы разумно торговать только по длинной стороне кроссовера (обозначено синими стрелками), и выходить из оставаться вне рынка на короткой стороне кроссовера (обозначено красными прямоугольниками).

Было бы 5-6 фантастических сигналов на покупку, чтобы выставить один на рынок по справедливой рыночной цене, сразу после того, как рынок находился в короткой медвежьей фазе. Как только вы узнаете общую тенденцию рынка, вы можете сыграть на стороне тенденции с большим эффектом, используя метод стохастического кроссовера.
Пример медвежьего пересечения на дневном графике USD / CHF:

С февраля по май 2011 года USD / CHF находился в сильном нисходящем нисходящем тренде, и если бы кто-то использовал кроссовер, было бы разумно торговать только по короткой стороне кроссовера (обозначенной синими стрелками), и выход и выход из рынка на длинной стороне кроссовера (обозначено красными прямоугольниками). Было бы 5 приличных сигналов на продажу, чтобы воспользоваться различными нисходящими движениями на общем рынке нисходящего тренда, и сигналы на покупку (принимаемые только как выходы) позволили бы вам выйти из каждой из этих коротких сделок с хорошей прибылью, в то же время помогая вам избегайте некоторых бычьих корректирующих фаз, которые могли бы повлиять на вашу прибыль.
Как видно из приведенных выше иллюстраций, добавление двух фильтров к пересечению сигналов стохастика повышает производительность:

Фильтр перекупленности / перепроданности: кроссоверы, которые происходят выше уровня 80% для коротких сделок и ниже уровня 20% для длинных сделок, рассматриваются как более сильный сигнал по сравнению с кроссоверами вне этих уровней. Однако использование этого фильтра значительно уменьшает количество сделок. Фильтр трендового рынка: когда рынок находится в тренде, сигналы с более высокой вероятностью успеха — это сигналы в направлении тренда. Когда рынок движется вверх, нужно только искать условия перепроданности для входа в сделку покупки, а когда рынок движется вниз, нужно только искать состояние перекупленности для входа в сделку продажи.

Если рынок находится в диапазоне или без тренда, вы можете покупать и продавать, как указано выше, без необходимости торговать в направлении тренда.
Стохастические параметры и временные рамки:
Есть несколько различных параметров и временных интервалов, которые будут работать для любой пары.

Некоторые трейдеры эффективно использовали больший набор параметров (21,9,9), в то время как другие продемонстрировали большую перспективу с меньшим набором параметров, который является начальным значением по умолчанию в MT4 (5,3,3). Некоторые предпочитают торговать на дневном графике, а другие — на графике H1. Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью. Как правило, чем меньше стохастические параметры или временные рамки, тем быстрее они будут реагировать на изменения рынка и тем больше будет отображаться кроссоверов. Недостатком является то, что эти кроссоверы могут быть менее надежными.

Напротив, чем больше стохастические параметры или больше временной интервал, тем медленнее время реакции, а недостатком является уменьшение торговых возможностей и повышение надежности торговых сигналов. Каждый трейдер должен провести повторное тестирование своей стохастической системы, используя разные значения параметров и разные временные рамки, чтобы увидеть, какие наборы и время работают лучше всего..
Метод 2: Стохастик, торгующий в зонах перекупленности / перепроданности.
Стохастик на уровне 80% считается перекупленным, а на уровне 20% — перепроданным. Хотя соблазнительно покупать в зоне перепроданности и продавать в зонах перекупленности, следует помнить, что эти зоны также могут служить сильным продолжением текущей тенденции.

Таким образом, трейдеры должны входить в сделки против тренда, только когда Стохастик покидает эти зоны..
Условия входных сигналов Buy Signal Stochastics пересекает уровень перепроданности (20) снизу. Стохастик коротких сигналов пересекает уровень перекупленности (80) сверху.
Правила выхода:

Может быть зафиксирован стоп-лосс и тейк-профит, определенные бэк-тестированием, или просто выход через противоположный торговый сигнал:
Условия сигналов на выход ExitBuy Stochastics пересекает уровень перекупленности (80) сверху ExitSell Stochastics пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
Беда этой стратегии против тренда заключается в том, что рынок продолжает трендоваться, и, следовательно, есть несколько фильтров, которые необходимо реализовать:
Фильтр трендового рынка: не покупайте и не продавайте, когда стохастик падает ниже или выше зон, а только тогда, когда они выходят из зон.

Вы должны ждать, пока стохастические линии не войдут в зоны перекупленности / перепроданности, а затем выйдут из них. Когда цена находится в тренде, стохастические линии могут легко оставаться в зоне перекупленности / перепроданности в течение длительного периода времени. Совершать сделки только тогда, когда линии находятся внутри зон, было бы опасно. Трендовый или нетрендовый. Если рынок находится в трендовом состоянии, рекомендуется торговать только в направлении тренда.

Проводить контртрендовые сделки против основного тренда было бы опасно для вашего счета. Если рынок находится в диапазоне, тогда может быть выгодно проводить контртрендовые сделки по обе стороны рынка. Тем не менее, определение времени, когда рынок начинается и заканчивается трендовым периодом, и когда он начинается и заканчивается периодом диапазона, может быть трудным.

Некоторые валютные пары, такие как EUR / CHF и EUR / GBP, демонстрируют более ограниченное поведение диапазона, чем другие, и, таким образом, они могут быть более подходящими для использования обеих сторон зоны перекупленности и перепроданности.
Пример стохастической перекупленности / перепроданности на дневном графике EURCHF:
Поскольку EUR / CHF, как правило, является парой с ограниченным диапазоном, полезно показать, как можно было бы покупать и продавать всякий раз, когда Стохастик входил и выходил из зон перекупленности / перепроданности. В период с января по май на дневном графике EUR / CHF три раза стохастик входил в зону перепроданности 20 и затем покинул ее, что привело к сигналам на покупку. Это был первый сигнал на покупку (короткое касание 20) в январе, который бы выиграл сотни пипсов, и трейдеры Стохастика могли бы легко пропустить это, если бы сначала ожидали, что линия упадет ниже 20.

Стохастик.
Стохастик — один из самых популярных технических индикаторов, когда дело доходит до торговли на Форекс. Популярность сложно измерить количественно, но согласно краткому обзору бесплатного индикатора / репозитория EA на desynced.net, это четвертый по популярности индикатор, используемый в качестве основы для построения советника:
Индикаторы рейтинга популярности, основанные на индикаторах, основанных на 1 скользящей средней 886 2353 2 Гистограмма MACD 273 255 3 RSI 257 547 4 Стохастик 196 331 5 CCI 138 333 6 Параболический 129 140 7 Полосы Боллинджера 67 146 8 Диапазон процента Ларри Уильямса 62 183 9 Направление движения Указатель 59 240 10 Индикатор импульса 45 68.
Покойный Джордж Лейн, профессиональный трейдер более 50 лет и широко уважаемый преподаватель технического анализа, разработал этот индикатор в конце 1950-х годов, чтобы измерить текущее закрытие относительно диапазона (максимум / минимум) за ряд периодов..

Стохастик — это генератор импульсов, который состоит из двух линий:
% K (или основная линия) = это основная линия стохастика, и она отображается в виде сплошной линии% D (или сигнальной линии) = это просто скользящая средняя от% K, иногда ее называют сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.
Уровни триггера добавляются к графику на 20 и 80. Когда стохастические линии выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.
Трейдеры приняли стохастик для измерения направления тренда, силы тренда и изменения тренда. Вот уровни и их важность:

Торговый уровень стохастика между 30-50 и восходящим бычьим 80-100 Чрезвычайно бычий и перекупленный Ранее выше 80, теперь ниже короткого сигнала между 70-50 и понижающимся медвежьим 0-20 Чрезвычайно медвежий и перепроданный Ранее ниже 30, теперь выше длинного сигнала.
Нас больше всего волнуют два метода сигнала:
Каждый метод прост в освоении и использовании.
Метод 1: Стохастическое пересечение сигнальной линии.
По сути, это пересечение быстро движущейся основной стохастической линии (% K) над или под более медленно движущейся сигнальной линией (% D).

Этот пересечение выглядит аналогично пересечению скользящей средней, в котором торговый сигнал получен из быстрой линии, пересекающей медленную линию.
Условия входных сигналов Покупка Сигнальная линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D) Короткая сигнальная линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D)
Правила выхода:

Может быть фиксированный стоп-лосс, определенный бэк-тестированием, или просто выход через противоположный торговый сигнал:
Условия выходных сигналов ExitBuy, когда линия стохастика (% K) пересекает сигнальную линию (% D). ExitSell, когда линия стохастика (% K) пересекает ниже сигнальной линии (% D).
Пример бычьего кроссовера на дневном графике EURUSD:
В период с февраля по май 2011 года EURUSD находился в сильном восходящем восходящем тренде, и если бы кто-то играл методом кроссовера, было бы разумно торговать только по длинной стороне кроссовера (обозначено синими стрелками), и выходить из оставаться вне рынка на короткой стороне кроссовера (обозначено красными прямоугольниками).

Было бы 5-6 фантастических сигналов на покупку, чтобы выставить один на рынок по справедливой рыночной цене, сразу после того, как рынок находился в короткой медвежьей фазе. Как только вы узнаете общую тенденцию рынка, вы можете сыграть на стороне тенденции с большим эффектом, используя метод стохастического кроссовера.
Пример медвежьего пересечения на дневном графике USD / CHF:

С февраля по май 2011 года USD / CHF находился в сильном нисходящем нисходящем тренде, и если бы кто-то использовал кроссовер, было бы разумно торговать только по короткой стороне кроссовера (обозначенной синими стрелками), и выход и выход из рынка на длинной стороне кроссовера (обозначено красными прямоугольниками). Было бы 5 приличных сигналов на продажу, чтобы воспользоваться различными нисходящими движениями на общем рынке нисходящего тренда, и сигналы на покупку (принимаемые только как выходы) позволили бы вам выйти из каждой из этих коротких сделок с хорошей прибылью, в то же время помогая вам избегайте некоторых бычьих корректирующих фаз, которые могли бы повлиять на вашу прибыль.
Как видно из приведенных выше иллюстраций, добавление двух фильтров к пересечению сигналов стохастика повышает производительность:

Фильтр перекупленности / перепроданности: кроссоверы, которые происходят выше уровня 80% для коротких сделок и ниже уровня 20% для длинных сделок, рассматриваются как более сильный сигнал по сравнению с кроссоверами вне этих уровней. Однако использование этого фильтра значительно уменьшает количество сделок. Фильтр трендового рынка: когда рынок находится в тренде, сигналы с более высокой вероятностью успеха — это сигналы в направлении тренда. Когда рынок движется вверх, нужно только искать условия перепроданности для входа в сделку покупки, а когда рынок движется вниз, нужно только искать состояние перекупленности для входа в сделку продажи.

Если рынок находится в диапазоне или без тренда, вы можете покупать и продавать, как указано выше, без необходимости торговать в направлении тренда.
Стохастические параметры и временные рамки:
Есть несколько различных параметров и временных интервалов, которые будут работать для любой пары.

Некоторые трейдеры эффективно использовали больший набор параметров (21,9,9), в то время как другие продемонстрировали большую перспективу с меньшим набором параметров, который является начальным значением по умолчанию в MT4 (5,3,3). Некоторые предпочитают торговать на дневном графике, а другие — на графике H1. Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью. Как правило, чем меньше стохастические параметры или временные рамки, тем быстрее они будут реагировать на изменения рынка и тем больше будет отображаться кроссоверов. Недостатком является то, что эти кроссоверы могут быть менее надежными.

Напротив, чем больше стохастические параметры или больше временной интервал, тем медленнее время реакции, а недостатком является уменьшение торговых возможностей и повышение надежности торговых сигналов. Каждый трейдер должен провести повторное тестирование своей стохастической системы, используя разные значения параметров и разные временные рамки, чтобы увидеть, какие наборы и время работают лучше всего..
Метод 2: Стохастик, торгующий в зонах перекупленности / перепроданности.
Стохастик на уровне 80% считается перекупленным, а на уровне 20% — перепроданным. Хотя соблазнительно покупать в зоне перепроданности и продавать в зонах перекупленности, следует помнить, что эти зоны также могут служить сильным продолжением текущей тенденции.

Таким образом, трейдеры должны входить в сделки против тренда, только когда Стохастик покидает эти зоны..
Условия входных сигналов Buy Signal Stochastics пересекает уровень перепроданности (20) снизу. Стохастик коротких сигналов пересекает уровень перекупленности (80) сверху.
Правила выхода:

Может быть зафиксирован стоп-лосс и тейк-профит, определенные бэк-тестированием, или просто выход через противоположный торговый сигнал:
Условия сигналов на выход ExitBuy Stochastics пересекает уровень перекупленности (80) сверху ExitSell Stochastics пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
Беда этой стратегии против тренда заключается в том, что рынок продолжает трендоваться, и, следовательно, есть несколько фильтров, которые необходимо реализовать:
Фильтр трендового рынка: не покупайте и не продавайте, когда стохастик падает ниже или выше зон, а только тогда, когда они выходят из зон.

Вы должны ждать, пока стохастические линии не войдут в зоны перекупленности / перепроданности, а затем выйдут из них. Когда цена находится в тренде, стохастические линии могут легко оставаться в зоне перекупленности / перепроданности в течение длительного периода времени. Совершать сделки только тогда, когда линии находятся внутри зон, было бы опасно. Трендовый или нетрендовый. Если рынок находится в трендовом состоянии, рекомендуется торговать только в направлении тренда.

Проводить контртрендовые сделки против основного тренда было бы опасно для вашего счета. Если рынок находится в диапазоне, тогда может быть выгодно проводить контртрендовые сделки по обе стороны рынка. Тем не менее, определение времени, когда рынок начинается и заканчивается трендовым периодом, и когда он начинается и заканчивается периодом диапазона, может быть трудным.

Некоторые валютные пары, такие как EUR / CHF и EUR / GBP, демонстрируют более ограниченное поведение диапазона, чем другие, и, таким образом, они могут быть более подходящими для использования обеих сторон зоны перекупленности и перепроданности.
Пример стохастической перекупленности / перепроданности на дневном графике EURCHF:
Поскольку EUR / CHF, как правило, является парой с ограниченным диапазоном, полезно показать, как можно было бы покупать и продавать всякий раз, когда Стохастик входил и выходил из зон перекупленности / перепроданности. В период с января по май на дневном графике EUR / CHF три раза стохастик входил в зону перепроданности 20 и затем покинул ее, что привело к сигналам на покупку. Это был первый сигнал на покупку (короткое касание 20) в январе, который бы выиграл сотни пипсов, и трейдеры Стохастика могли бы легко пропустить это, если бы сначала ожидали, что линия упадет ниже 20.

Короткие игры были более частыми и мощный. Было пять хороших коротких сигналов, когда стохастик вошел в зону перекупленности и покинул ее, и на каждом из них можно было получить сотни пипсов..
Пример торговли перекупленными и перепроданными стохастиками на дневном графике GBP / USD:
В период с февраля по май 2011 года пара GBP / USD застряла в диапазоне 400 между 1,6000 и 1,6400, и торговля по обеим сторонам этого диапазона, принимая сделки на покупку в области перепроданности и продажи в области перекупленности, привела бы к хорошее накопление пипсов. Обратите внимание, что к концу апреля произошел прорыв диапазона, когда цена поднялась до уровня 1.6700.

На многих рынках такой прорыв оказал бы большое давление на предшествующий короткий сигнал, который вошел в зону перекупленности. Однако в этом случае предыдущий короткий сигнал (четвертое красное поле на графике) вошел бы в верхнюю часть диапазона, на уровне 1.6400, с рынком вскоре после достижения минимума 1.6169 (250 пунктов ниже), прежде чем он взлетел. назад и через верхнюю часть диапазона. Можно было бы выиграть с этой сделкой, если бы стратегия имела цель прибыли в 200-250 пипсов или, по крайней мере, вышла на уровне безубыточности до того, как рынок развернется и пробьет диапазон.

Именно при надлежащем бэк-тестировании можно определить лучшие уровни тейк-профита и безубыточности для данной валютной пары, на тот случай, если рынок нарушит диапазон, который вы намереваетесь использовать с помощью метода стохастика перекупленности / перепроданности.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>