Советник Forex Optimization как выбрать лучшие параметры советники Forex по оптимизации

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Как приступить к оптимизации машин.
Если мы решили играть, используя автоматическую стратегию, мы пришли к мысли, как работать, и создали алгоритм, который прошел тестирование на исторических данных, половина работы уже выполнена. Если результаты бэктестов положительные, а стратегия соответствует нашим предположениям и дает удовлетворительные результаты, заманчиво оптимизировать результаты. То, что это хорошо, не означает, что это не может быть даже лучше.

Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не впадать в крайности .
оптимизатор.
Используя платформу MetaTrader 4, мы имеем в своем распоряжении исторический тестер, который позволяет вам проверить, как стратегия вела себя в прошлом. Тестер также оснащен модулем оптимизации, который будет компилировать результаты с различными комбинациями параметров, выбранных нами, с учетом критерия, который является нашим приоритетом. В главном окне конфигурации Свойства стратегии мы можем выбрать наиболее важный параметр, который будет учитываться при оптимизации.

С выбранным генетическим алгоритмом наборы результатов будут созданы через его призму. Сам генетический алгоритм заставляет платформу тестировать только некоторые из всех комбинаций, и те, которые будут считаться несущественными, будут опущены. Эта функция чрезвычайно полезна, потому что она не ухудшает результаты и в то же время сокращает время тестирования.
На вкладке с параметрами показаны 4 столбца:
В первом из них вводится значение для данной переменной, которое будет учитываться при обычном тестировании на истории.

Следующие столбцы уже связаны с оптимизацией. Начало — это крайнее нижнее значение, из которого будет оптимизирован параметр. Шаг — это степень его увеличения при следующей попытке, а Стоп — это значение, при котором тест будет завершен..
Чем меньше шаг и чем больше интервал между значениями Start и Stop, тем больше комбинаций для оптимизации и тест будет длиться дольше. Кроме того, чем больше переменных будет оптимизировано (не забудьте отметить его в квадрате слева), тест будет выполняться еще дольше.

Последняя вкладка ОПТИМИЗАЦИЯ содержит фильтры, которые будут автоматически отклонять результаты, которые не соответствуют заданному критерию.
Остерегайтесь чрезмерной оптимизации.
При выборе множества параметров для оптимизации и выборе больших интервалов с минимальным шагом за один раз, это легко оптимизировать. Если мы выберем все параметры и дадим большую оценку значениям, будет выполнена вся масса тестов.

Сначала вы можете подумать, что это здорово. Множество результатов, разные конфигурации — будет из чего выбирать. Это правда, однако это будет трудно выбрать.

Советник Forex Optimization как выбрать лучшие параметры советники Forex по оптимизации

Это также заставит нас получить много странных комбинаций. Неравные значения или некоторые из них будут чрезвычайно большими, в то время как другие, чрезвычайно маленькие и логически смотрящие на них, будут лишены всякого смысла.
Если мы решаем оптимизировать несколько переменных одновременно, стоит выбрать их одинаковыми, то есть мы объединяем такие значения, как Стоп Лосс, Тейк Профит или Трейлинг Стоп, в один тест, а другой объединяет периоды и типы скользящие средние или другие используемые индикаторы.
Интервалы оптимизации также должны быть разумными, и сами значения являются лучшими, если они не изменились на 1 или даже на 0,1 пункта.

При таком подходе обычно результат также будет очень странным, и мы будем корректировать параметры в соответствии с историческими данными. Проблема в том, что мы не будем играть в историю только на реальном рынке, и хотя система должна соответствовать своим характеристикам, некоторые округленные нормы придают значение параметрам.
Также хорошей идеей является тестирование через короткие промежутки времени, а не сразу на всей истории, к которой у нас есть доступ. Если мы проведем тестирование на интервале H1, то вы можете провести некоторую оптимизацию через 3 месяца и посмотреть, не перекрываются ли фактические параметры.

Как приступить к оптимизации машин.
Если мы решили играть, используя автоматическую стратегию, мы пришли к мысли, как работать, и создали алгоритм, который прошел тестирование на исторических данных, половина работы уже выполнена. Если результаты бэктестов положительные, а стратегия соответствует нашим предположениям и дает удовлетворительные результаты, заманчиво оптимизировать результаты. То, что это хорошо, не означает, что это не может быть даже лучше.

Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не впадать в крайности .
оптимизатор.
Используя платформу MetaTrader 4, мы имеем в своем распоряжении исторический тестер, который позволяет вам проверить, как стратегия вела себя в прошлом. Тестер также оснащен модулем оптимизации, который будет компилировать результаты с различными комбинациями параметров, выбранных нами, с учетом критерия, который является нашим приоритетом. В главном окне конфигурации Свойства стратегии мы можем выбрать наиболее важный параметр, который будет учитываться при оптимизации.

С выбранным генетическим алгоритмом наборы результатов будут созданы через его призму. Сам генетический алгоритм заставляет платформу тестировать только некоторые из всех комбинаций, и те, которые будут считаться несущественными, будут опущены. Эта функция чрезвычайно полезна, потому что она не ухудшает результаты и в то же время сокращает время тестирования.
На вкладке с параметрами показаны 4 столбца:
В первом из них вводится значение для данной переменной, которое будет учитываться при обычном тестировании на истории.

Следующие столбцы уже связаны с оптимизацией. Начало — это крайнее нижнее значение, из которого будет оптимизирован параметр. Шаг — это степень его увеличения при следующей попытке, а Стоп — это значение, при котором тест будет завершен..
Чем меньше шаг и чем больше интервал между значениями Start и Stop, тем больше комбинаций для оптимизации и тест будет длиться дольше. Кроме того, чем больше переменных будет оптимизировано (не забудьте отметить его в квадрате слева), тест будет выполняться еще дольше.

Последняя вкладка ОПТИМИЗАЦИЯ содержит фильтры, которые будут автоматически отклонять результаты, которые не соответствуют заданному критерию.
Остерегайтесь чрезмерной оптимизации.
При выборе множества параметров для оптимизации и выборе больших интервалов с минимальным шагом за один раз, это легко оптимизировать. Если мы выберем все параметры и дадим большую оценку значениям, будет выполнена вся масса тестов.

Сначала вы можете подумать, что это здорово. Множество результатов, разные конфигурации — будет из чего выбирать. Это правда, однако это будет трудно выбрать.

Это также заставит нас получить много странных комбинаций. Неравные значения или некоторые из них будут чрезвычайно большими, в то время как другие, чрезвычайно маленькие и логически смотрящие на них, будут лишены всякого смысла.
Если мы решаем оптимизировать несколько переменных одновременно, стоит выбрать их одинаковыми, то есть мы объединяем такие значения, как Стоп Лосс, Тейк Профит или Трейлинг Стоп, в один тест, а другой объединяет периоды и типы скользящие средние или другие используемые индикаторы.
Интервалы оптимизации также должны быть разумными, и сами значения являются лучшими, если они не изменились на 1 или даже на 0,1 пункта.

При таком подходе обычно результат также будет очень странным, и мы будем корректировать параметры в соответствии с историческими данными. Проблема в том, что мы не будем играть в историю только на реальном рынке, и хотя система должна соответствовать своим характеристикам, некоторые округленные нормы придают значение параметрам.
Также хорошей идеей является тестирование через короткие промежутки времени, а не сразу на всей истории, к которой у нас есть доступ. Если мы проведем тестирование на интервале H1, то вы можете провести некоторую оптимизацию через 3 месяца и посмотреть, не перекрываются ли фактические параметры.

Если это так, то вы можете проверить их за весь период или искать компромисс.
Результаты оптимизации.
После завершения вашей работы тестер стратегий выбросит все результаты или выбранные значимые результаты (с выбранным генетическим алгоритмом), которые можно увидеть на вкладке «Результат оптимизации». .
Вот описание комбинации параметров и результатов испытаний с их использованием.

Результаты оптимизации могут быть сохранены, и те же настройки могут быть немедленно загружены в свойства стратегии в тестере, дважды щелкнув по ним.
Кроме того, на вкладке График оптимизации результаты представлены в виде графика, где для каждого номера комбинации зачеркнута достигнутая прибыль, благодаря которой легко искать параметры перспективы.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>