Результат BIS за период 20132016 на мировом валютном рынке Блог JustForex обмануть

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Результат BIS за период 2013-2016 на мировом валютном рынке.
Оборот форекс в 2016 году.
1 сентября 2016 года Банк международных расчетов (BIS) опубликовал очередное исследование рынка Forex и рынка внебиржевых деривативов.
BIS публикует статистику оборота Forex каждые три года.
Цель исследования — повысить прозрачность внебиржевого рынка и помочь его участникам следить за развитием мировых финансовых рынков.

На данный момент это единственный официальный отчет на Форекс.
BIS изучает показатели рынка Forex с 1986 года. Самое последнее исследование было проведено в апреле 2016 года, его результаты были опубликованы 1 сентября. В исследовании были учтены отчеты центральных банков и других государственных учреждений из 52 стран, данные 1300 коммерческих банков и других участников. Вся информация была проанализирована и обобщена BIS по методу, исключающему удвоение цифр.

Результат BIS за период 20132016 на мировом валютном рынке Блог JustForex обмануть

Согласно опубликованному отчету BIS, на валютном рынке наблюдается снижение объемов торгов более чем на 5%; Доля развивающихся рынков увеличилась. Единая валюта и валюта «безопасного убежища» сократили объемы торгов; Доллар США продолжает оставаться лидером. Китайский юань является восьмым среди популярных валют мира.

Давайте рассмотрим информацию статистического отчета BIS более подробно.
Анализ валют и валютных пар.
С 2013 года BIS учитывает 24 валюты и 47 валютных пар. Кратко рассмотрим динамику наиболее активных валют.

1-е место — USD (4 661 4 458) млрд. Долл. Доллар США сохранил свою доминирующую роль, хотя объем торгов несколько снизился по сравнению с предыдущим периодом. 88% всех сделок на Форекс было проведено с его участием.
2 место — EUR (1 789 1 591) млрд.

Долл. Роль европейской валюты снизилась с 2010 года, когда начался европейский долговой кризис. Доля сделок с евро упала с 39% в 2010 году до 31% в 2016 году. Однако второе место по-прежнему принадлежит европейской валюте.

В результате объем торговли популярными парами с евро — USD / EUR, EUR / GBP, EUR / JPY и EUR / CHF — также упал. Только скандинавские пары EUR / SEK и EUR / NOK со шведской и норвежской кронами показали рост.
3-е место — JPY (1 234 1 097) млрд. Долл. Объем торгов иены упал на 1%, но следует иметь в виду, что в апреле 2013 г. объемы торгов были сильно раздуты денежно-кредитной политикой Банка Японии. , Объем торгов наиболее активных пар с иеной — USD / JPY, EUR / JPY и JPY / AUD — также значительно сократился.

4 место — GBP (633 650) млрд. Долл. В апреле 2016 года фунт показал рост по сравнению с предыдущим периодом. Но все это было до печально известного Brexit.

5 место — AUD (463 353) млрд. Долл. Австралийский доллар не так активен, как в предыдущем периоде.
6 место — CAD (244 261) млрд долл.

Укрепил свои позиции по сравнению с 2013 годом..
7 место — CHF (276 243) млрд. Долл. Потерял часть своей доли на рынке.

Результат BIS за период 2013-2016 на мировом валютном рынке.
Оборот форекс в 2016 году.
1 сентября 2016 года Банк международных расчетов (BIS) опубликовал очередное исследование рынка Forex и рынка внебиржевых деривативов.
BIS публикует статистику оборота Forex каждые три года.
Цель исследования — повысить прозрачность внебиржевого рынка и помочь его участникам следить за развитием мировых финансовых рынков.

На данный момент это единственный официальный отчет на Форекс.
BIS изучает показатели рынка Forex с 1986 года. Самое последнее исследование было проведено в апреле 2016 года, его результаты были опубликованы 1 сентября. В исследовании были учтены отчеты центральных банков и других государственных учреждений из 52 стран, данные 1300 коммерческих банков и других участников. Вся информация была проанализирована и обобщена BIS по методу, исключающему удвоение цифр.

Согласно опубликованному отчету BIS, на валютном рынке наблюдается снижение объемов торгов более чем на 5%; Доля развивающихся рынков увеличилась. Единая валюта и валюта «безопасного убежища» сократили объемы торгов; Доллар США продолжает оставаться лидером. Китайский юань является восьмым среди популярных валют мира.

Давайте рассмотрим информацию статистического отчета BIS более подробно.
Анализ валют и валютных пар.
С 2013 года BIS учитывает 24 валюты и 47 валютных пар. Кратко рассмотрим динамику наиболее активных валют.

1-е место — USD (4 661 4 458) млрд. Долл. Доллар США сохранил свою доминирующую роль, хотя объем торгов несколько снизился по сравнению с предыдущим периодом. 88% всех сделок на Форекс было проведено с его участием.
2 место — EUR (1 789 1 591) млрд.

Долл. Роль европейской валюты снизилась с 2010 года, когда начался европейский долговой кризис. Доля сделок с евро упала с 39% в 2010 году до 31% в 2016 году. Однако второе место по-прежнему принадлежит европейской валюте.

В результате объем торговли популярными парами с евро — USD / EUR, EUR / GBP, EUR / JPY и EUR / CHF — также упал. Только скандинавские пары EUR / SEK и EUR / NOK со шведской и норвежской кронами показали рост.
3-е место — JPY (1 234 1 097) млрд. Долл. Объем торгов иены упал на 1%, но следует иметь в виду, что в апреле 2013 г. объемы торгов были сильно раздуты денежно-кредитной политикой Банка Японии. , Объем торгов наиболее активных пар с иеной — USD / JPY, EUR / JPY и JPY / AUD — также значительно сократился.

4 место — GBP (633 650) млрд. Долл. В апреле 2016 года фунт показал рост по сравнению с предыдущим периодом. Но все это было до печально известного Brexit.

5 место — AUD (463 353) млрд. Долл. Австралийский доллар не так активен, как в предыдущем периоде.
6 место — CAD (244 261) млрд долл.

Укрепил свои позиции по сравнению с 2013 годом..
7 место — CHF (276 243) млрд. Долл. Потерял часть своей доли на рынке.


8-е место — китайский юань (120 202) млрд. Долл. США — лидер роста среди валют развивающихся рынков. С 2013 года валюта Китая укрепила свои позиции на мировой арене. Он занял 8 место среди наиболее активно торгуемых валют и увеличил свою долю с 2 до 4%.

95% всех транзакций было проведено с парой USD / CNY, которая поднялась с 9 на 6 место среди самых популярных пар.
Кроме того, вырос оборот в валютах стран с формирующимся рынком из Азиатско-Тихоокеанского региона: корейская вона KRW, индийская рупия INR и тайский бат THB. Однако чемпионы группы валют развивающихся рынков предыдущего периода российский рубль и мексиканское песо потеряли в объемах.

Результат BIS за период 20132016 на мировом валютном рынке Блог JustForex обмануть

Среди европейских валют популярность получили шведская крона и норвежская крона.
Доля валют на рынке, в процентах:
Рост / падение доли валюты по сравнению с предыдущим периодом:

Анализ инструментов.
BIS рассматривает две основные группы инструментов Forex — спот и своп. На этот раз они развивались по-разному. Впервые спотовый рынок уменьшился по сравнению с предыдущим периодом — на 19%, а объем сделок своп увеличился на 6%, хотя их рост значительно замедлился по сравнению с предыдущим периодом..

Результат BIS за период 20132016 на мировом валютном рынке Блог JustForex обмануть

Торговая активность других деривативов изменилась незначительно. Объем торгов форвардами вырос на 3%. Валютные свопы выросли на 79%.

Объем торгов опционами упал на 24%.
Согласно отчету BIS дает следующие определения:
Операции спот — включают обменные операции двух валют с доставкой в ​​тот же день.
Сделки своп — операции, предусматривающие обмен двух валют на определенную дату в будущем по цене, согласованной в момент заключения договора, и обратный обмен этих же двух валют в будущем по фиксированной цене. Спотовые операции с доставкой «ночью» или в течение двух рабочих дней также включены.

Прямые форварды — нестандартизированные обменные операции двух валют с доставкой в ​​течение более двух рабочих дней, а также другие форвардные валютные операции, беспоставочные форварды и контракты на разницу.
Валютные свопы — операции, в которых стороны обменивают средства в разных валютах в течение согласованного периода и совершают обратный обмен по заранее установленному обменному курсу в конце срока..
Опционы — контракты, которые дают право покупать или продавать валюту в другой валюте по указанному курсу в течение указанного периода..
Анализ участников рынка.

Основой исследования BIS является отчетность различных финансовых учреждений трех основных контрагентов. В результате мы имеем следующее распределение долей рынка между тремя основными секторами:
Финансовые учреждения, которые приняли участие в исследовании и предоставили отчетность — 42%; Нефинансовые клиенты (корпорации и правительства) — 7%; Другие финансовые институты — 51%.
В группу финансовых учреждений, предоставляющих отчетность, входят крупные коммерческие и инвестиционные банки, а также фирмы, которые торгуют ценными бумагами и совершают биржевые операции как самостоятельно, так и от имени клиентов (крупные корпорации, правительства, нефинансовые учреждения).

Обычно это крупные игроки, которые работают через электронные платформы, такие как EBS или Reuters..
Нефинансовые клиенты — корпорации, нефинансовые государственные организации, индивидуальные инвесторы, которые работают через онлайн-торговую платформу или другие дилеры..
Другие финансовые учреждения включают небольшие коммерческие и инвестиционные банки и фирмы, которые торгуют ценными бумагами, взаимными фондами, хедж-фондами, пенсионными фондами, валютными фондами, строительными обществами, лизинговыми компаниями, страховыми компаниями, корпоративными фирмами и центральными банками..
Анализ торговой географии.
Торговля по-прежнему сосредоточена в мировых финансовых центрах — Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Сингапуре, Гонконге и Японии.

Объем оборота, проходящего через эти финансовые центры, составляет 77% от общего объема..
Основные выводы исследования BIS.
Дневной оборот форекс в апреле 2016 года составил 5,1 трлн долларов в день, что на 0,3 трлн меньше, чем в 2013 году.

Основная причина падения — значительное укрепление доллара США. Эксперты сходятся во мнении, что если бы доллар США был слабее, то в этот период объем торгов увеличился бы на 4% на валютном рынке.
На объем торгов также повлияли процессы трансформации рынка Forex, снижение волатильности и слабые прогнозы роста мировой экономики.

Это первое снижение в истории отчета. Тем не менее, рынок продолжает оставаться стабильным.
Впервые с 2001 года объем спотовых операций сократился — с 2 трлн долларов в день в 2013 году до 1,7 трлн в 2016 году. Торговый оборот по валютным свопам вырос до 1,4 трлн в день. В основном из-за японской иены.

Доллар США является основной валютой на Форекс, он принимал участие в 88% сделок. Но EUR, JPY и AUD потеряли долю рынка. Некоторые из «коллапсирующих» валют и валютных пар с ними значительно увеличили свою долю: CNY, KRW, INR, THB (юань, корейский вон, индийская рупия, тайский бат). Но мексиканский песо MXN и российский рубль потеряли свои позиции.

Основными участниками торгов были крупные дилеры, обеспечивающие отчетность — 42%, банки, не вошедшие в первую группу — 22%, а также институциональные инвесторы — 16%. Доля торговых операций, проводимых в пяти крупнейших финансовых центрах — Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии, увеличилась.
Вот полная отчетность в файлах pdf, xls и csv.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>