Разработка алгоритма автоматической торговли Forex Signals FX Leaders алгоритмы стратегии Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Разработка алгоритма автоматической торговли в четыре этапа.
Алгоритм (алгоритм) торговли на финансовых рынках в последние годы сильно изменился. На ранних стадиях (1970-х и 1980-х) алгоритмы использовались только для сбора нескольких ордеров и совершения сделок, но теперь алгоритмы стали не просто причудливым названием.

Они выполняют множество функций, таких как сканирование всего рынка (в тысячах валютных пар), матричное сравнение всех валют друг с другом, оценка ценового действия, оценка возможностей и совершение сделок. Все это делается за очень короткий период времени; самые продвинутые выполняют все эти функции в считанные миллисекунды. Таким образом, они являются очень полезным инструментом для снижения вашей рабочей нагрузки.

Вместо того, чтобы наблюдать за всеми своими парами форекс утром, вы можете использовать алгоритм, который сигнализирует вам, когда цена достигает определенных уровней или если определенные параметры встречаются. Обычному трейдеру или человеку, просто слушая об алгоритмах, можно получить представление о сложной компьютеризированной программе, построенной на основе длинных алгебраических формул… но в действительности торговые алгоритмы довольно просты, как мы объясним.
Количественная торговля становится все более популярной.

1. Найдите выигрышную стратегию.
Прежде всего, вы должны найти выигрышную торговую стратегию. Алгоритм будет построен на основе чего-то, поэтому поиск стратегии является отправной точкой.

Например, вы можете использовать стратегию, основанную на скользящих средних. Используя 10 и 20 скользящих средних, вы можете построить торговый алгоритм, который выдает сигнал форекс, когда 10 скользящая средняя пересекает скользящую среднюю 20 на дневных графиках, что указывает на начало нового тренда. Другой стратегией может быть стохастическая стратегия на часовом графике. Когда индикатор стохастика достигает уровня перекупленности в нисходящем тренде, алгоритм форекс выдаст сигнал форекс на продажу пары, поскольку восстановление завершено, и есть вероятность возобновления нисходящего тренда.

Это довольно простое объяснение, но вы всегда можете добавить более одного индикатора. Например, вы можете построить алгоритм форекс, который обнаруживает «ранжированные» рынки и предоставляет вам сигнал форекс только при соблюдении двух условий: 1) цена достигает вершины диапазона; 2) стохастик достигает области перекупленности. Есть много торговых стратегий, и у нас есть раздел стратегий форекс на этом сайте, с более чем 20 торговыми стратегиями — поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь использовать их.
2. Поместите это в алгоритм.
После нахождения стратегии, которая является прибыльной или имеет высокие шансы быть прибыльной в алгоритме, вы должны перевести ее в алгоритм.

Это звучит как очень сложная задача, но на самом деле это не так. Я имею в виду, что вы можете добавить множество индикаторов и функций, чтобы усложнить задачу, но основные из них довольно просты, и я предлагаю вам сохранить их в том же духе. Как и в случае с форекс-стратегиями, чем больше вы усложняете их, тем труднее добиться успеха.

С помощью MT4 вы можете создать свой торговый алгоритм на платформе. Язык кодирования MQL упростил создание советников. В противном случае вы можете построить алгоритм на других сайтах, таких как Quantopian.com.

По сути, вы размещаете функции и указываете алгоритму, что делать, когда цена достигает определенного индикатора. Например, вы можете дать ему функцию продажи, когда цена соответствует 50 МА. Существует также возможность приобрести программное обеспечение для построения торговых алгоритмов … или нанять компьютерного программиста. И потом, всегда есть старые добрые таблицы Excel. Это выглядит примерно так: ЕСЛИ цена достигает МА (50) на графике Н1, КОГДА торгуется вниз на графике Н4, ТО продает.

Только одна заметка: стратегия, на которой вы хотите построить алгоритм форекс, должна иметь четкие правила для кодирования. Если ваша торговля субъективна и основана на опыте и интуиции, невозможно перевести ее в алгоритм.
3. Проверь его.
Третий шаг — тестирование вашего алгоритма. Вы не хотите рисковать своим счетом, используя торговые алгоритмы без предварительного их тестирования.

Большинство форекс-платформ предоставляют возможность бэк-тестирования торговых алгоритмов против исторических ценовых действий. Это довольно просто; После того, как вы разместили алгоритм на платформе, вы нажимаете «Инструменты», а затем «Центр истории», чтобы загрузить всю историю цен. Вы выбираете, на каких парах форекс вы хотите протестировать алгоритм, выберите временные рамки стратегии и нажмите «скачать». После этого вы нажимаете «тестер стратегий» в верхней части платформы, выбираете советника, который вы создали или импортировали в торговую платформу, выбираете время, которое вы хотите выполнить бэк-тест, и нажимаете «старт».

Через некоторое время, когда бэк-тестирование закончено, вы нажимаете на вкладку результатов. Если результаты положительные, у вас есть успешный алгоритм форекс … если результаты отрицательные, вы либо выкидываете алгоритм, либо улучшаете его и пробуете его снова. Положительная производительность алгоритма форекс во время предыдущего ценового действия не обязательно означает, что алгоритм будет обеспечивать такую ​​же производительность в будущем, но шансы довольно высоки, что он будет выигрышным алгоритмом форекс, если он работал хорошо в прошлом.
Бэк-тестирование алгоритма в MetaTrader4.

4. Поддерживать алгоритм.
Хорошо, теперь вы создали алгоритм, протестировали его и сочли его прибыльным. Однако мы знаем, что рыночные условия не остаются прежними. Фактически, ценовое действие постоянно меняет поведение на рынке форекс.

Есть периоды, когда средний дневной диапазон составляет 30-40 пипсов в большинстве пар, например, в 2013-14 годах, когда рынок был спокоен. Затем, как по волшебству, действие возобновилось, и мы торговали на рынке с дневным диапазоном 100-200 пипсов. Но цена изменилась быстро, понедельник и пятница были довольно тихими, а другие дни более волатильными.

Таким образом, вам приходится проводить техническое обслуживание довольно часто и менять параметры. В спокойные периоды вы должны сузить цели тейк-профита, которые были установлены в алгоритме форекс, иначе он пропустит их. Во время волатильных периодов вы должны расширять цели стоп-лосса, иначе вы получите разворот… даже если торговый алгоритм открывает сделку или дает сигнал форекс, когда все вещи соответствуют установленным параметрам.

Разработка алгоритма автоматической торговли в четыре этапа.
Алгоритм (алгоритм) торговли на финансовых рынках в последние годы сильно изменился. На ранних стадиях (1970-х и 1980-х) алгоритмы использовались только для сбора нескольких ордеров и совершения сделок, но теперь алгоритмы стали не просто причудливым названием.

Они выполняют множество функций, таких как сканирование всего рынка (в тысячах валютных пар), матричное сравнение всех валют друг с другом, оценка ценового действия, оценка возможностей и совершение сделок. Все это делается за очень короткий период времени; самые продвинутые выполняют все эти функции в считанные миллисекунды. Таким образом, они являются очень полезным инструментом для снижения вашей рабочей нагрузки.

Вместо того, чтобы наблюдать за всеми своими парами форекс утром, вы можете использовать алгоритм, который сигнализирует вам, когда цена достигает определенных уровней или если определенные параметры встречаются. Обычному трейдеру или человеку, просто слушая об алгоритмах, можно получить представление о сложной компьютеризированной программе, построенной на основе длинных алгебраических формул… но в действительности торговые алгоритмы довольно просты, как мы объясним.
Количественная торговля становится все более популярной.

1. Найдите выигрышную стратегию.
Прежде всего, вы должны найти выигрышную торговую стратегию. Алгоритм будет построен на основе чего-то, поэтому поиск стратегии является отправной точкой.

Например, вы можете использовать стратегию, основанную на скользящих средних. Используя 10 и 20 скользящих средних, вы можете построить торговый алгоритм, который выдает сигнал форекс, когда 10 скользящая средняя пересекает скользящую среднюю 20 на дневных графиках, что указывает на начало нового тренда. Другой стратегией может быть стохастическая стратегия на часовом графике. Когда индикатор стохастика достигает уровня перекупленности в нисходящем тренде, алгоритм форекс выдаст сигнал форекс на продажу пары, поскольку восстановление завершено, и есть вероятность возобновления нисходящего тренда.

Это довольно простое объяснение, но вы всегда можете добавить более одного индикатора. Например, вы можете построить алгоритм форекс, который обнаруживает «ранжированные» рынки и предоставляет вам сигнал форекс только при соблюдении двух условий: 1) цена достигает вершины диапазона; 2) стохастик достигает области перекупленности. Есть много торговых стратегий, и у нас есть раздел стратегий форекс на этом сайте, с более чем 20 торговыми стратегиями — поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь использовать их.
2. Поместите это в алгоритм.
После нахождения стратегии, которая является прибыльной или имеет высокие шансы быть прибыльной в алгоритме, вы должны перевести ее в алгоритм.

Это звучит как очень сложная задача, но на самом деле это не так. Я имею в виду, что вы можете добавить множество индикаторов и функций, чтобы усложнить задачу, но основные из них довольно просты, и я предлагаю вам сохранить их в том же духе. Как и в случае с форекс-стратегиями, чем больше вы усложняете их, тем труднее добиться успеха.

С помощью MT4 вы можете создать свой торговый алгоритм на платформе. Язык кодирования MQL упростил создание советников. В противном случае вы можете построить алгоритм на других сайтах, таких как Quantopian.com.

По сути, вы размещаете функции и указываете алгоритму, что делать, когда цена достигает определенного индикатора. Например, вы можете дать ему функцию продажи, когда цена соответствует 50 МА. Существует также возможность приобрести программное обеспечение для построения торговых алгоритмов … или нанять компьютерного программиста. И потом, всегда есть старые добрые таблицы Excel. Это выглядит примерно так: ЕСЛИ цена достигает МА (50) на графике Н1, КОГДА торгуется вниз на графике Н4, ТО продает.

Разработка алгоритма автоматической торговли Forex Signals FX Leaders алгоритмы стратегии Forex

Только одна заметка: стратегия, на которой вы хотите построить алгоритм форекс, должна иметь четкие правила для кодирования. Если ваша торговля субъективна и основана на опыте и интуиции, невозможно перевести ее в алгоритм.
3. Проверь его.
Третий шаг — тестирование вашего алгоритма. Вы не хотите рисковать своим счетом, используя торговые алгоритмы без предварительного их тестирования.

Большинство форекс-платформ предоставляют возможность бэк-тестирования торговых алгоритмов против исторических ценовых действий. Это довольно просто; После того, как вы разместили алгоритм на платформе, вы нажимаете «Инструменты», а затем «Центр истории», чтобы загрузить всю историю цен. Вы выбираете, на каких парах форекс вы хотите протестировать алгоритм, выберите временные рамки стратегии и нажмите «скачать». После этого вы нажимаете «тестер стратегий» в верхней части платформы, выбираете советника, который вы создали или импортировали в торговую платформу, выбираете время, которое вы хотите выполнить бэк-тест, и нажимаете «старт».

Через некоторое время, когда бэк-тестирование закончено, вы нажимаете на вкладку результатов. Если результаты положительные, у вас есть успешный алгоритм форекс … если результаты отрицательные, вы либо выкидываете алгоритм, либо улучшаете его и пробуете его снова. Положительная производительность алгоритма форекс во время предыдущего ценового действия не обязательно означает, что алгоритм будет обеспечивать такую ​​же производительность в будущем, но шансы довольно высоки, что он будет выигрышным алгоритмом форекс, если он работал хорошо в прошлом.
Бэк-тестирование алгоритма в MetaTrader4.

4. Поддерживать алгоритм.
Хорошо, теперь вы создали алгоритм, протестировали его и сочли его прибыльным. Однако мы знаем, что рыночные условия не остаются прежними. Фактически, ценовое действие постоянно меняет поведение на рынке форекс.

Есть периоды, когда средний дневной диапазон составляет 30-40 пипсов в большинстве пар, например, в 2013-14 годах, когда рынок был спокоен. Затем, как по волшебству, действие возобновилось, и мы торговали на рынке с дневным диапазоном 100-200 пипсов. Но цена изменилась быстро, понедельник и пятница были довольно тихими, а другие дни более волатильными.

Разработка алгоритма автоматической торговли Forex Signals FX Leaders алгоритмы стратегии Forex

Таким образом, вам приходится проводить техническое обслуживание довольно часто и менять параметры. В спокойные периоды вы должны сузить цели тейк-профита, которые были установлены в алгоритме форекс, иначе он пропустит их. Во время волатильных периодов вы должны расширять цели стоп-лосса, иначе вы получите разворот… даже если торговый алгоритм открывает сделку или дает сигнал форекс, когда все вещи соответствуют установленным параметрам.


Таким образом, торговый алгоритм является полезным инструментом в вашем наборе инструментов. Это облегчает работу трейдера, сканируя несколько валютных пар или финансовых инструментов и обрабатывая большое количество информации. Затем они могут либо открывать автоматические сделки от вашего имени, либо давать вам сигналы форекс, которые вы переоцениваете и действуете. Но вы должны пройти через процесс, чтобы построить успешный алгоритм форекс. Вы должны найти прибыльную стратегию, которую можно кодировать, перевести в алгоритм и протестировать ее.

Это не сделает вас богатым за одну ночь, и вы должны постоянно поддерживать его, чтобы иметь постоянные результаты. Эта статья дала общее представление о том, как создаются торговые алгоритмы, поэтому далее мы предоставим более подробную статью о том, как кодировать алгоритмы.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>