Прогнозирование курса доллара США к МНТ прогноз курса доллара США

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Прогнозирование курса доллара США к MNT — Часть 1: Пророк.
Анализ временных рядов.
После переезда в Монголию в 2013 году инфляция стала для меня очень заметной. За пять лет цена банки Coca Cola (импортируемой из Гонконга) почти удвоилась. Фактически, почти все, что импортируется, кажется, стало дороже.

В то же время цены на мясо, картофель и другие продукты местного производства, похоже, не имели такого же роста.
Причиной этого, похоже, является сила (или слабость) валюты Монголии, тугрика (MNT). Конечно, говорить, что обменный курс является причиной, менее ценно, чем доказывать это.

Итак, давайте посмотрим на цены на основные продукты питания монгольского производства по сравнению с обменным курсом.
Из графика видно, что с 2011 года не наблюдается заметного роста цен на основные продукты питания. Существует четкая сезонная тенденция к ценам на мясо, причем зима — это минимум, а лето — максимум.

Это не удивительно для многих монголов, которые знают, что пастухи убивают более слабых животных до того, как их может убить зима, что приводит к увеличению предложения (и соответствующему снижению цены, как макроэкономика). Цены на лук, муку и картофель очень стабильны и практически не меняются. Я не смог найти данных о повышении цен на импортные товары, поэтому вам придется поверить мне, что это так.

Если посмотреть на обменный курс доллара США к MNT, с 2008 года наблюдается очень четкая тенденция значительного и устойчивого роста. Простой способ (по крайней мере для меня) думать об этом курсе — это рассматривать его как цену доллара США (USD) в монгольских тугриках (MNT). Это важно, потому что, хотя продукты питания отечественного производства не выросли в цене, почти все остальное, что покупают монголы, импортируется.

Прогнозирование курса доллара США к МНТ прогноз курса доллара США

Эта амортизация MNT имеет широкие последствия для граждан, чья валюта имеет меньшую мощность, и для предприятий, которые часто импортируют свое оборудование или производственные ресурсы.
Прогнозирование временных рядов с Пророком.
В этой статье я спрогнозирую курс USD-MNT, используя метод временных рядов, разработанный в Facebook под названием Prophet. Он не такой точный, как более подробные и продвинутые методы, такие как ARIMA, но у него есть некоторые ключевые преимущества:
Быстро: со временем, когда можно построить одну модель ARIMA, я могу запустить несколько моделей Prophet.

Точность: она достаточно точна для быстрых аналитических задач, не требующих высокой точности. Просто: она очень проста в использовании и настройке, что делает весь опыт лучше.
Пророк использует аддитивную модель, которая сочетает сезонные эффекты (ежедневно, еженедельно, ежегодно) с праздниками и нелинейными тенденциями. Проще говоря, он пытается найти шаблоны, основанные на времени, в ваших данных (и части, не основанные на времени), а затем соответственно подбирает кривую.

Один из способов думать об этом — провести разумную линию через ряд точек, чтобы создать тренд и затем предсказать будущее. Часть 2 будет использовать другие методы машинного обучения.
Прогноз.
Наши входные данные поступают с 1 января 2008 года по 2 октября 2018 года.

Учитывая дату и цену, мы прогнозируем 180 дней в будущем.
90-процентный доверительный интервал рассчитывается для отображения верхнего и нижнего уровня прогнозов. Идея этого доверительного интервала заключается в том, что 90% фактических данных попадут в этот диапазон. Однако на практике это часто бывает довольно сложно и иногда создает впечатление очень высокой точности. Хороший способ представить 90-процентный интервал — представить, что каждые 1 из 10 дней прогнозы выходят за пределы этого диапазона..

Передача этих данных и наших параметров через Пророка дает нам следующие прогнозы на последующие 180 дней..
Глядя на последние данные за 2018 год, можно увидеть прогнозную линию, которая не совсем соответствует нашим реальным данным. Кроме того, наш прогноз показывает выравнивание, в то время как наши последние реальные данные показывают резкий рост. Это недавнее увеличение может быть выбросом, но мы можем проверить это позже.
Кроме того, не 90% доверительный интервал закрашен синим цветом.

Прогнозирование курса доллара США к MNT — Часть 1: Пророк.
Анализ временных рядов.
После переезда в Монголию в 2013 году инфляция стала для меня очень заметной. За пять лет цена банки Coca Cola (импортируемой из Гонконга) почти удвоилась. Фактически, почти все, что импортируется, кажется, стало дороже.

В то же время цены на мясо, картофель и другие продукты местного производства, похоже, не имели такого же роста.
Причиной этого, похоже, является сила (или слабость) валюты Монголии, тугрика (MNT). Конечно, говорить, что обменный курс является причиной, менее ценно, чем доказывать это.

Итак, давайте посмотрим на цены на основные продукты питания монгольского производства по сравнению с обменным курсом.
Из графика видно, что с 2011 года не наблюдается заметного роста цен на основные продукты питания. Существует четкая сезонная тенденция к ценам на мясо, причем зима — это минимум, а лето — максимум.

Это не удивительно для многих монголов, которые знают, что пастухи убивают более слабых животных до того, как их может убить зима, что приводит к увеличению предложения (и соответствующему снижению цены, как макроэкономика). Цены на лук, муку и картофель очень стабильны и практически не меняются. Я не смог найти данных о повышении цен на импортные товары, поэтому вам придется поверить мне, что это так.

Если посмотреть на обменный курс доллара США к MNT, с 2008 года наблюдается очень четкая тенденция значительного и устойчивого роста. Простой способ (по крайней мере для меня) думать об этом курсе — это рассматривать его как цену доллара США (USD) в монгольских тугриках (MNT). Это важно, потому что, хотя продукты питания отечественного производства не выросли в цене, почти все остальное, что покупают монголы, импортируется.

Эта амортизация MNT имеет широкие последствия для граждан, чья валюта имеет меньшую мощность, и для предприятий, которые часто импортируют свое оборудование или производственные ресурсы.
Прогнозирование временных рядов с Пророком.
В этой статье я спрогнозирую курс USD-MNT, используя метод временных рядов, разработанный в Facebook под названием Prophet. Он не такой точный, как более подробные и продвинутые методы, такие как ARIMA, но у него есть некоторые ключевые преимущества:
Быстро: со временем, когда можно построить одну модель ARIMA, я могу запустить несколько моделей Prophet.

Точность: она достаточно точна для быстрых аналитических задач, не требующих высокой точности. Просто: она очень проста в использовании и настройке, что делает весь опыт лучше.
Пророк использует аддитивную модель, которая сочетает сезонные эффекты (ежедневно, еженедельно, ежегодно) с праздниками и нелинейными тенденциями. Проще говоря, он пытается найти шаблоны, основанные на времени, в ваших данных (и части, не основанные на времени), а затем соответственно подбирает кривую.

Один из способов думать об этом — провести разумную линию через ряд точек, чтобы создать тренд и затем предсказать будущее. Часть 2 будет использовать другие методы машинного обучения.
Прогноз.
Наши входные данные поступают с 1 января 2008 года по 2 октября 2018 года.

Учитывая дату и цену, мы прогнозируем 180 дней в будущем.
90-процентный доверительный интервал рассчитывается для отображения верхнего и нижнего уровня прогнозов. Идея этого доверительного интервала заключается в том, что 90% фактических данных попадут в этот диапазон. Однако на практике это часто бывает довольно сложно и иногда создает впечатление очень высокой точности. Хороший способ представить 90-процентный интервал — представить, что каждые 1 из 10 дней прогнозы выходят за пределы этого диапазона..

Передача этих данных и наших параметров через Пророка дает нам следующие прогнозы на последующие 180 дней..
Глядя на последние данные за 2018 год, можно увидеть прогнозную линию, которая не совсем соответствует нашим реальным данным. Кроме того, наш прогноз показывает выравнивание, в то время как наши последние реальные данные показывают резкий рост. Это недавнее увеличение может быть выбросом, но мы можем проверить это позже.
Кроме того, не 90% доверительный интервал закрашен синим цветом.

Прогресс более чем на несколько месяцев показывает очень большой диапазон с прогнозом на 180 дней с 2169 до 2731. Несмотря на то, что это не совсем внушает доверие, у Пророка есть несколько других хитростей, которые очень полезны, а именно, определение сезонности. Два графика ниже, для меня, самые полезные вещи, которые Пророк может сделать.

Слева график годового тренда обменного курса доллара США-МНТ. Это показывает четкую тенденцию к снижению летом и увеличению зимой. Обратите внимание на самый большой всплеск, во время лунного Нового года.

Это говорит о том, что наличные иностранные деньги поступают во время туристического сезона и пик расходов во время лунного Нового года, когда монголы тратят значительные суммы денег во время этого праздника..
Справа — недельный тренд. Это показывает, что в среднем обменный курс USD-MNT снижается в понедельник и увеличивается каждый день после этого, достигая максимума в четверг.

Если вы хотите делать краткосрочные спекуляции на рынке Форекс, это ключевая информация. Следует также отметить, что в субботу и воскресенье показана тенденция, однако в эти дни цены не указываются. Эти тенденции являются просто интерполяцией данных понедельника и пятницы..
Далее вы можете увидеть прогноз временных рядов с красной линией тренда. Основные изменения в направлении обменного курса показаны вертикальными пунктирными красными линиями.

Отметим, что с конца 2016 года валютный тренд стабилизировался. Это совпадает с открытием диалога с МВФ в Монголии, что приведет к созданию расширенного фонда.
Сравнение с юанем и евро.
Одной из областей дальнейшего изучения является сравнение этих тенденций и прогнозов с юанем и евро. Меняет ли тенденция тот факт, что Китай является торговым партнером Монголии номер один?

Давайте посмотрим на годовые тренды юаня, евро и доллара США в тугрики, чтобы увидеть, держится ли летний зимний цикл.
Понятно, что летний и зимний циклы удорожания и обесценения держатся для этих валют. Это неудивительно для многих, которые в течение лета с надеждой наблюдают, как тугрик ценит как повышение температуры летом.

Однако эта надежда недолговечна, как лето. Можно представить, что краткосрочные кредиты через LendMN или другие небанковские финансовые учреждения, возможно, будут следовать той же тенденции, что и выше.
Просмотр временного ряда для евро и юаня показывает похожую историю для тугрика. Евро показывает более изменчивый курс, чем доллар, однако, возможно, показывая, что сам евро был менее стабильным. Юань выглядит очень похоже на временной ряд доллара, с небольшими вариациями.

Следует отметить, что в то время как прогноз для USD-MNT на следующие 180 дней является относительно плоским, прогноз EUR-MNT показывает устойчивый рост. Прогноз CNY-MNT также показывает увеличение.
Проверка точности.

Наши данные, которые мы использовали для обучения нашей модели, закончились 2 октября. Хотя такие методы, как перекрестная проверка, полезны для понимания того, насколько точны наши прогнозы, ничто не сравнится с их проверкой в ​​реальности. Давайте посмотрим, как наши прогнозы против реального мира со 2 октября по 6 ноября.
Понятно, что мы за пределами доверительного интервала.

Это может означать, что мы сильно отклонились от нашего прогноза, или в будущем обменный курс может вернуться обратно в доверительный интервал. Только время покажет, и, честно говоря, я не уверен в прогнозировании обменных курсов с помощью этого метода.
Выводы и последующие шаги.

Prophet — отличный инструмент для создания быстрых, достаточно точных прогнозов для многих наборов данных. Для наших временных рядов они были несколько точными, и мы также получили ценную информацию о сезонности. Было показано, что другие методы, такие как ARIMA, более точны, чем Пророк, но я бы назвал соотношение награды к усилию для Пророка выше..
Одним из основных ограничений этого анализа временных рядов является то, что мы моделируем только две переменные: время и цена. Обменный курс USD-MNT определяется многими внешними факторами, и этот анализ не может учитывать эти переменные.

В следующей статье мы попытаемся спрогнозировать обменный курс USD-MNT, используя метод машинного обучения, который будет включать внешние (эти внешние факторы) данные, такие как платежный баланс, валюта в резерве и другие. Результаты этой модели будут сопоставлены с последними методами, которые направлены на простое прогнозирование обменных курсов..
Вы можете найти данные, код и графики для этого поста на Github здесь.

Понравилась статья? Дайте мне хлопок или комментарий ниже. Вы также можете связаться со мной по адресу robertritz@outlook.com.

Бонус: прогноз цен на говядину и баранину.
В качестве бонуса посмотрим прогноз Пророков цен на говядину и баранину на 2 года в будущем:

Прогнозирование курса доллара США к МНТ прогноз курса доллара США

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>