Отложенные индикаторы есть возможность продать индикатор

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Как сделать рабочий Грааль из запаздывающего индикатора?
Поздние индикаторы на рынке Форекс. Можно ли выгодно торговать запаздывающими индикаторами?

Что нужно, чтобы сделать торговую стратегию с запаздывающим индикатором?
Трейдеры по всему миру борются с задачей создания индикатора, максимально точно описывающего текущую рыночную ситуацию, такого как торговый Грааль. Было много попыток, но одна проблема остается нерешенной и по сей день — это задержка сигналов. Отставание индикатора обычно означает ситуацию, когда после получения входного сигнала мы замечаем, что более выгодно было открыть ордер чуть раньше по более привлекательной цене. .

Что влияет на отставание индикатора?
Идеального индикатора нет. На рынке есть инсайдеры, которые получают сигналы с минимальной задержкой. Обычные трейдеры анализируют фактический поток цен, поэтому в любом случае есть некоторая задержка.

Одним из основных факторов, влияющих на отставание индикатора, является расчетный период. Чем короче период, тем меньше данных анализируется и тем быстрее мы получаем входной сигнал. Чем больше период, тем больше объем данных, участвующих в расчетах. Следовательно, чаще всего такой сигнал появляется позже, и в нем говорится о ситуации на рынке, которая уже произошла.
Лаг всегда плох?

Как сделать рабочий Грааль из запаздывающего индикатора?
Поздние индикаторы на рынке Форекс. Можно ли выгодно торговать запаздывающими индикаторами?

Что нужно, чтобы сделать торговую стратегию с запаздывающим индикатором?
Трейдеры по всему миру борются с задачей создания индикатора, максимально точно описывающего текущую рыночную ситуацию, такого как торговый Грааль. Было много попыток, но одна проблема остается нерешенной и по сей день — это задержка сигналов. Отставание индикатора обычно означает ситуацию, когда после получения входного сигнала мы замечаем, что более выгодно было открыть ордер чуть раньше по более привлекательной цене. .

Что влияет на отставание индикатора?
Идеального индикатора нет. На рынке есть инсайдеры, которые получают сигналы с минимальной задержкой. Обычные трейдеры анализируют фактический поток цен, поэтому в любом случае есть некоторая задержка.

Одним из основных факторов, влияющих на отставание индикатора, является расчетный период. Чем короче период, тем меньше данных анализируется и тем быстрее мы получаем входной сигнал. Чем больше период, тем больше объем данных, участвующих в расчетах. Следовательно, чаще всего такой сигнал появляется позже, и в нем говорится о ситуации на рынке, которая уже произошла.
Лаг всегда плох?

Некоторые связывают задержку с преимуществами, что еще раз подтверждает теорию субъективности восприятия рынка. Это также достаточно легко объяснить. Дело в том, что лаг позволяет отфильтровывать резкие скачки цен или фиксированное движение. То есть большой период позволяет лучше понять сюжет истории и принять более правильное торговое решение.

Отложенные индикаторы есть возможность продать индикатор

Тем не менее, половина решения — это правильно поставленная задача. Не всегда правильно ожидать, что индикатор будет принимать сигнал только без задержки и с максимально возможной точностью. Дело в том, что восприятие рынка очень субъективно. Когда один трейдер видит хорошую возможность для покупки, другой в том же месте откроет позицию для продажи и будет полностью удовлетворен результатом..

Это хорошо видно по индикатору скользящей средней. Существуют десятки или даже сотни вариантов этого фильтра, однако лишь несколько типов заработали популярность трейдеров. Попробуем определить характеристики запаздывающих и не запаздывающих индикаторов, используя движущийся пример. В качестве фитнес-функции мы предполагаем время реакции на изменение тренда .
Сравните задержку скользящих средних.
Начнем с простой скользящей средней — SMA.

Показатель рассчитывается как простая арифметическая средняя величина за указанный период. Время задержки легко рассчитать — при примерно равной волатильности оно будет равно половине периода. То есть с периодом 14 баров SMA покажет изменение тренда через 7 баров после факта разворота.

Это довольно сильная задержка, которую многие трейдеры считают основным недостатком простого движущегося..
В свою очередь, экспоненциальная скользящая средняя практически полностью лишена этой проблемы. ЕМА в расчете предпочитает последние данные.

То есть более новые бары имеют гораздо больший вес и больше влияют на значение индикатора. Это позволяет среднему почти мгновенно реагировать на изменение тренда, в то время как простой движущийся даже не думает развернуться.
На рисунке 1 показано сравнение SMA и EMA с периодом 14 баров.

Здесь вы можете сразу увидеть недостаток SMA, а также то, насколько мала задержка EMA при точно таком же периоде расчета.
Сравнение показаний скользящих средних с периодом 14. EMA и SMA.

Идеальный индикатор для трейдера.
Вопрос в том, если EMA уже работает на своем пределе и показывает наиболее значимые изменения цены, почему трейдеры не используют EMA все время? Дело в том, что для EMA не имеет значения, как долго изучается тренд. Любой более или менее значительный скачок цен резко меняет направление прогноза, что может быть очень обманчивым и привести к убыткам. .
Оказывается, трейдерам не обязательно иметь индикаторы с небольшой задержкой — нам нужен баланс между коротким временем отклика и ложной фильтрацией. Наиболее известной из этих разработок является адаптивная скользящая средняя — AMA.

Его вариаций тоже довольно много.
Золотая середина индикатора.
Простые средние отлично работают, пока на рынке наблюдается устойчивый тренд. Когда тренд заканчивается, все они улавливают большой торговый шум, который создает много ложных сигналов. АМА, с другой стороны, предлагает преимущества как быстрых, так и медленных МА..

Быстрое скольжение дает преимущество при торговле по тренду. Средний, с большим периодом расчета (медленный), дает преимущество в плоской, фильтрующей торговый шум.
То есть цель адаптивного движения состоит в том, чтобы ускоряться, когда на рынке появляется тренд, и замедляться, когда рынок находится в канале. Другими словами, AMA может адаптироваться к текущей рыночной ситуации.

Сравнение показаний скользящих средних с периодом 14. EMA, SMA и AMA.
Таким образом, скорость AMA представляет собой нечто среднее между медленной SMA и быстрой EMA. Но благодаря фильтрации по волатильности и направлению общее качество сигнала значительно улучшается..
Мнение автора.

Отложенные индикаторы есть возможность продать индикатор

Увы, идеального индикатора не бывает без задержки. Торговля чаще всего зависит от субъективного восприятия рынка и концепции тренда и флета определенного трейдера..
Тем не менее, на своем примере AMA показывает, как повысить эффективность торговой системы, используя комбинацию нескольких простых и уже установленных методов, даже если по отдельности они не идеальны.
Как и в любом другом бизнесе, баланс важен в торговле, не вдаваясь в крайности, а также в здравый смысл.

Если ваш индикатор долго реагирует на торговый сигнал, ищите его в паре, которая сигнализирует быстрее, но не всегда точно. Наиболее успешные чаще всего построены на такой концепции. Торговая стратегия из самых простых технических индикаторов.
По теме.
Похожие статьи.

Эксперты журнала FORTRADER.
FORTRADER Magazine — это большая команда экспертов по торговле на финансовых рынках. Трейдеры, менеджеры, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для вас каждый день на протяжении многих лет.

Иногда мы пишем статьи вместе, тогда весь журнал становится автором.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>