Объясненные варианты валют бесплатное обучение на рынке Forex варианты валют Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Объясненные варианты валюты.
Валютный опцион — это вид контракта на производные финансовые инструменты, который предоставляет его владельцу право, но не обязанность участвовать в сделке на рынке Форекс. Чтобы узнать больше о торговле на Форекс, посетите форекс для чайников здесь.
В общем, покупка такого варианта позволит трейдеру или хеджеру принять решение о покупке одной валюты против другой на определенную сумму до или в указанную дату по первоначальной стоимости. Это право предоставляется продавцом опциона в обмен на первоначальную стоимость, известную как премия опциона..

С точки зрения объема торгов, форекс опционы в настоящее время обеспечивают примерно 5-10% от общего оборота, наблюдаемого на валютном рынке..
Терминология валютных опционов.
Скорее специфический жаргон используется на рынке форекс для указания и ссылки на условия валютного опциона. Некоторые из наиболее распространенных терминов, связанных с опциями, определены ниже:

Упражнение — действие, совершаемое покупателем опциона, когда он уведомляет продавца о том, что он намеревается поставить на основании основного контракта форекс опциона. Дата истечения — последняя дата, на которую опцион может быть исполнен. Дата поставки — дата, когда валюта будет обменена, если опцион будет исполнен.

Объясненные варианты валют бесплатное обучение на рынке Forex варианты валют Forex

Опция Call — предоставляет право купить валюту. Опцион пут — предоставляет право продавать валюту. Премиум — первоначальная стоимость покупки опциона. Strike Price — цена, по которой валюты будут обмениваться при исполнении опциона..

Объясненные варианты валюты.
Валютный опцион — это вид контракта на производные финансовые инструменты, который предоставляет его владельцу право, но не обязанность участвовать в сделке на рынке Форекс. Чтобы узнать больше о торговле на Форекс, посетите форекс для чайников здесь.
В общем, покупка такого варианта позволит трейдеру или хеджеру принять решение о покупке одной валюты против другой на определенную сумму до или в указанную дату по первоначальной стоимости. Это право предоставляется продавцом опциона в обмен на первоначальную стоимость, известную как премия опциона..

С точки зрения объема торгов, форекс опционы в настоящее время обеспечивают примерно 5-10% от общего оборота, наблюдаемого на валютном рынке..
Терминология валютных опционов.
Скорее специфический жаргон используется на рынке форекс для указания и ссылки на условия валютного опциона. Некоторые из наиболее распространенных терминов, связанных с опциями, определены ниже:

Объясненные варианты валют бесплатное обучение на рынке Forex варианты валют Forex

Упражнение — действие, совершаемое покупателем опциона, когда он уведомляет продавца о том, что он намеревается поставить на основании основного контракта форекс опциона. Дата истечения — последняя дата, на которую опцион может быть исполнен. Дата поставки — дата, когда валюта будет обменена, если опцион будет исполнен.

Опция Call — предоставляет право купить валюту. Опцион пут — предоставляет право продавать валюту. Премиум — первоначальная стоимость покупки опциона. Strike Price — цена, по которой валюты будут обмениваться при исполнении опциона..

Факторы ценообразования валютных опционов.
Цена валютных опционов определяется ее основными характеристиками цены исполнения, даты истечения срока действия, стиля и того, является ли это коллом или ставкой на какую валюту. Кроме того, стоимость опциона также зависит от нескольких факторов, определяемых рынком.
В частности, эти рыночные параметры:

Преобладающая спотовая ставка Ставки межбанковских депозитов для каждой из валют Текущий подразумеваемый уровень волатильности на дату истечения срока действия.
Подразумеваемая волатильность в валютных опционах.
Величина подразумеваемой волатильности является уникальной для рынков опционов и связана с годовым стандартным отклонением колебаний обменного курса, ожидаемых рынком в течение срока действия опциона..
Участники опционного рынка оценивают этот ключевой ценовой фактор и обычно выражают его в процентах, покупая опционы при низкой волатильности и продавая опционы при высокой волатильности.
Пример торговли валютой.

Когда вы торгуете валютными опционами, вам сначала нужно помнить, что время — это деньги, и что каждый день, когда у вас есть опцион, он, вероятно, будет стоить вам с точки зрения времени. Кроме того, этот временной спад больше и, следовательно, представляет большую проблему с короткими опциями, чем с длинными..
В качестве примера рассмотрим ситуацию технического трейдера форекс, который наблюдает симметричный треугольник на дневных графиках в USD / JPY. Треугольник также формировался в течение нескольких недель с четко определенной внутренней волновой структурой, которая дает трейдеру значительную уверенность в том, что прорыв неизбежен, хотя они не уверены, в каком направлении он произойдет..

Кроме того, волатильность — ключевой элемент, влияющий на цены валютных опционов — в USD / JPY снизилась в течение периода консолидации. Это оставляет варианты валюты USD / JPY относительно недорогими для покупки.
Чтобы использовать валютные опционы, чтобы воспользоваться этой ситуацией, трейдер мог одновременно приобрести опцион на покупку USD / JPY пут с ценой страйка, размещенной на уровне верхней линии нисходящего тренда треугольника, а также опцион на покупку пут / доллар США на продажу пробил на уровне нижней восходящей линии тренда треугольника.

Таким образом, когда происходит прорыв и волатильность в USD / JPY снова возрастает, трейдер может продать опцион, который не получает выгоды от дальнейших движений в направлении прорыва, удерживая другой опцион, чтобы получить дополнительную выгоду от ожидаемого измеренного движения шаблон графика.
Использование валютных опций.
Валютные опционы пользуются растущей репутацией в качестве полезных инструментов для хеджеров для управления валютным риском или страхования от него. Например, корпорация США, желающая застраховаться от возможного притока фунта стерлингов из-за ожидаемой продажи дочерней компании в Великобритании, могла бы купить пут фунта стерлингов / U.S.

Долларовый звонок.
Пример хеджирования валютного опциона.
С точки зрения простой стратегии хеджирования валюты с использованием опционов, рассмотрим ситуацию с экспортером горнодобывающих товаров в Австралии, который имеет ожидаемую, хотя пока не определенную, партию горнодобывающей продукции, предназначенную для дальнейшей доработки в Соединенные Штаты, где они будут продано за доллары США.

Они могли бы купить опцион на австралийский доллар / США. Опцион «пут-доллар» в размере ожидаемой стоимости той перевозки, за которую они затем заплатили бы премию.
Кроме того, выбранная дата погашения может соответствовать моменту, когда можно было ожидать, что партия будет полностью оплачена, и цена исполнения может быть либо на текущем рынке, либо на уровне обменного курса AUD / USD, когда отгрузка станет невыгодной для компания.
В качестве альтернативы, чтобы сэкономить на стоимости премии, экспортер мог выкупить опцион только в том случае, если какая-либо неопределенность в отношении груза и его назначения, вероятно, будет устранена, и ожидается, что его размер станет практически гарантированным.

В этом случае они могут затем заменить опцион форвардным контрактом на продажу долларов США и купить австралийские доллары в уже известном размере сделки..
В любом случае, когда срок действия опциона AUD Call / USD Put для горнодобывающего предприятия истекает или продается, любая достигнутая прибыль должна помочь компенсировать неблагоприятные изменения в цене базового обменного курса AUD / USD..
Больше вариантов использования валюты.

Опционы на Форекс также создают полезный спекулятивный инструмент для институциональных стратегических трейдеров для получения интересных профилей прибылей и убытков, особенно при торговле на среднесрочном рынке.
Даже личные форекс-трейдеры, работающие в небольших размерах, могут торговать валютными опционами на фьючерсных биржах, таких как Chicago IMM, а также через некоторые розничные брокеры форекс..
Некоторые розничные брокеры также предлагают продукты STOP или «Single Payment Option Trading», которые стоят дороже, но обеспечивают денежное вознаграждение, если рынок торгуется по цене исполнения. Это похоже на бинарный или цифровой вариант экзотической валюты.

Стили валютных опций и выбор упражнений.
Обычные валютные опционы бывают двух основных стилей, которые различаются в зависимости от того, когда держатель может выбрать их использование или «исполнение». Такие опционы также часто называют опционами простой ванили или просто ванильной валюты, чтобы отличать их от более экзотических вариантов опций, описанных в следующем разделе этого курса..

Наиболее распространенным стилем, торгуемым на внебиржевом или внебиржевом рынке форекс, является европейский вариант. Этот стиль опциона может быть исполнен только по истечении срока его действия до определенного определенного времени отключения, обычно 15:00 по Токио, Лондону или Нью-Йорку..
Тем не менее, наиболее распространенный стиль для опционов на валютные фьючерсы, например, те, которые торгуются на Чикагской бирже IMM, известен как американский стиль.

Этот стиль опциона может быть использован в любое время до даты истечения срока его действия..
Такая гибкость вариантов американского стиля может повысить их премию по сравнению с европейскими вариантами стиля, которые иногда называют «Ameriplus»..
Тем не менее, раннее использование опционов в американском стиле, как правило, имеет смысл только для опционов «колл» на деньги в валюте с высокой процентной ставкой, и вместо этого продажа опциона обычно будет лучшим выбором в большинстве случаев..

Дальнейшее чтение:
Заявление о риске: Торговля иностранной валютой на марже сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит.

Высокий уровень кредитного плеча может работать как против вас, так и против вас.

Объясненные варианты валют бесплатное обучение на рынке Forex варианты валют Forex

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>