Лучший индикатор для дивергентной торговли индикаторы форекс дивергенции

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Блог Форекс.
Из первых рук опыт торговли на Forex и информация о валютном рынке, которая будет полезна для трейдеров.
архив.
Лучший индикатор для дивергентной торговли?
Дивергенция между ценовым графиком и соответствующими уровнями индикатора осциллятора является торговым сигналом.

Это основано на том факте, что если индикатор импульса (который должен быть) не может продолжиться с текущим направлением тренда, исчерпание тренда должно следовать.
Вот пример сигнала бычьей дивергенции. Цена показывает новый более низкий минимум, но индикатор CCI не может показать более низкий минимум, сигнализируя о вероятном развороте текущего медвежьего тренда:

А вот и противоположный сигнал — медвежья дивергенция. Он появляется внутри восходящего тренда, когда цена показывает новый более высокий максимум, в то время как CCI отображает более низкий максимум. Примечательно, что этот конкретный сигнал является проигравшим, как это ясно видно из последовавшего ценового действия:

Хотя концепция торговли дивергенциями звучит очень просто, существует много нюансов как в обнаружении сигналов, так и в использовании этих сигналов. Вы можете сослаться на мою собственную базовую стратегию MACD как на один пример того, что можно сделать с дивергенцией.
Для торговли дивергенциями можно использовать несколько технических индикаторов: сходимость / расхождение скользящих средних (MACD), потрясающий осциллятор Билла Уильямса, индекс относительной силы (RSI), индекс товарных каналов (CCI), DeMarker, стохастический осциллятор и т. Д. Основные условия индикатор, способный показывать расхождения, является его природой.
Важно помнить, какой бы индикатор вы ни выбрали для торговли на дивергенции — не каждая дивергенция является действительным сигналом.

Продавайте только по медвежьей дивергенции, когда она появляется в рамках установленного восходящего тренда, и покупайте по бычьей дивергенции только тогда, когда она появляется в рамках явного нисходящего тренда..
Существуют индикаторы дивергенции, которые помогают автоматически определять расхождения:
Отказ от ответственности: эти показатели не были разработаны мной.

Лично мне трудно обнаружить «реальные» расхождения с такими автоматическими индикаторами, тогда как сами сигналы также часто ненадежны. Тест торговли дивергенциями RSI, проведенный Томасом Булковским на фондовом рынке, показал довольно плохие результаты. Несмотря на то, что я считаю, что можно разработать выигрышную методологию для торговли дивергенцией на Форексе, у трейдера всегда будет слишком много усмотрения трейдера, чтобы сдержать надлежащую автоматизацию стратегий дивергенции..
Похожие сообщения:

15 Ответов на “Лучший индикатор для Дивергентной Торговли?”
Здравствуйте, я наткнулся на этот сайт, так как я заинтересован в торговле дивергенциями. При исследовании различных настроек графика я пришел к выводу, что разные индикаторы генерируют в разное время действительные сигналы дивергенции, которые могут закончиться прибыльными сделками. Считаете ли вы, что разработка единого сигнала дивергенции на основе нескольких технических индикаторов будет иметь смысл? Буду признателен за ответ.

Лучший индикатор для дивергентной торговли индикаторы форекс дивергенции

Привет, Сильвестр.
Андрей Морару Ответ: 29 июня 2014 года в 19:35.
Это очень сложная задача. Это также потребует много тестов, чтобы доказать жизнеспособность стратегии.

Что, если такое задание уже выполнено? Я разработал программное обеспечение, которое генерирует единичные регулярные и скрытые сигналы дивергенции из 10 технических индикаторов, а также исследование диаграммы «турбо-дивергенции», которое на основе этих сигналов генерирует прототипы пласта путем рисования линий сопротивления или поддержки. Все, что нужно пользователю, это добавить триггерное исследование к такой строке, чтобы сгенерировать сигнал покупки или продажи. Я могу проверить расхождение между двумя точками в любом диапазоне баров или провести его в режиме реального времени. То же самое с «турбо-дивергенцией».

Суть в том, что у каждого из этих индикаторов есть время, когда он единственный генерирует сигнал дивергенции, и это имеет смысл. При работе на 1-минутном графике ничего не может быть скрыто там, вы видите, что происходит на таком графике от начала до конца. Атрибуты линии включают в себя список индикаторов, влияющих на данный сигнал.

У меня ушло около 2 лет на разработку (улучшение!) И тестирование. У вас еще есть много идей для реализации, как это происходит в таких случаях, когда вы открываете одну дверь через некоторое время, вы начинаете замечать другую. Что вы думаете?

Можете ли вы увидеть любое значение здесь?
Андрей Морару Ответ: 30 июня 2014 года в 7:35.
Есть смысл, если его торговые сигналы могут работать лучше, чем случайно сгенерированные сигналы.

Блог Форекс.
Из первых рук опыт торговли на Forex и информация о валютном рынке, которая будет полезна для трейдеров.
архив.
Лучший индикатор для дивергентной торговли?
Дивергенция между ценовым графиком и соответствующими уровнями индикатора осциллятора является торговым сигналом.

Это основано на том факте, что если индикатор импульса (который должен быть) не может продолжиться с текущим направлением тренда, исчерпание тренда должно следовать.
Вот пример сигнала бычьей дивергенции. Цена показывает новый более низкий минимум, но индикатор CCI не может показать более низкий минимум, сигнализируя о вероятном развороте текущего медвежьего тренда:

А вот и противоположный сигнал — медвежья дивергенция. Он появляется внутри восходящего тренда, когда цена показывает новый более высокий максимум, в то время как CCI отображает более низкий максимум. Примечательно, что этот конкретный сигнал является проигравшим, как это ясно видно из последовавшего ценового действия:

Хотя концепция торговли дивергенциями звучит очень просто, существует много нюансов как в обнаружении сигналов, так и в использовании этих сигналов. Вы можете сослаться на мою собственную базовую стратегию MACD как на один пример того, что можно сделать с дивергенцией.
Для торговли дивергенциями можно использовать несколько технических индикаторов: сходимость / расхождение скользящих средних (MACD), потрясающий осциллятор Билла Уильямса, индекс относительной силы (RSI), индекс товарных каналов (CCI), DeMarker, стохастический осциллятор и т. Д. Основные условия индикатор, способный показывать расхождения, является его природой.
Важно помнить, какой бы индикатор вы ни выбрали для торговли на дивергенции — не каждая дивергенция является действительным сигналом.

Продавайте только по медвежьей дивергенции, когда она появляется в рамках установленного восходящего тренда, и покупайте по бычьей дивергенции только тогда, когда она появляется в рамках явного нисходящего тренда..
Существуют индикаторы дивергенции, которые помогают автоматически определять расхождения:
Отказ от ответственности: эти показатели не были разработаны мной.

Лично мне трудно обнаружить «реальные» расхождения с такими автоматическими индикаторами, тогда как сами сигналы также часто ненадежны. Тест торговли дивергенциями RSI, проведенный Томасом Булковским на фондовом рынке, показал довольно плохие результаты. Несмотря на то, что я считаю, что можно разработать выигрышную методологию для торговли дивергенцией на Форексе, у трейдера всегда будет слишком много усмотрения трейдера, чтобы сдержать надлежащую автоматизацию стратегий дивергенции..
Похожие сообщения:

15 Ответов на “Лучший индикатор для Дивергентной Торговли?”
Здравствуйте, я наткнулся на этот сайт, так как я заинтересован в торговле дивергенциями. При исследовании различных настроек графика я пришел к выводу, что разные индикаторы генерируют в разное время действительные сигналы дивергенции, которые могут закончиться прибыльными сделками. Считаете ли вы, что разработка единого сигнала дивергенции на основе нескольких технических индикаторов будет иметь смысл? Буду признателен за ответ.

Привет, Сильвестр.
Андрей Морару Ответ: 29 июня 2014 года в 19:35.
Это очень сложная задача. Это также потребует много тестов, чтобы доказать жизнеспособность стратегии.

Что, если такое задание уже выполнено? Я разработал программное обеспечение, которое генерирует единичные регулярные и скрытые сигналы дивергенции из 10 технических индикаторов, а также исследование диаграммы «турбо-дивергенции», которое на основе этих сигналов генерирует прототипы пласта путем рисования линий сопротивления или поддержки. Все, что нужно пользователю, это добавить триггерное исследование к такой строке, чтобы сгенерировать сигнал покупки или продажи. Я могу проверить расхождение между двумя точками в любом диапазоне баров или провести его в режиме реального времени. То же самое с «турбо-дивергенцией».

Суть в том, что у каждого из этих индикаторов есть время, когда он единственный генерирует сигнал дивергенции, и это имеет смысл. При работе на 1-минутном графике ничего не может быть скрыто там, вы видите, что происходит на таком графике от начала до конца. Атрибуты линии включают в себя список индикаторов, влияющих на данный сигнал.

У меня ушло около 2 лет на разработку (улучшение!) И тестирование. У вас еще есть много идей для реализации, как это происходит в таких случаях, когда вы открываете одну дверь через некоторое время, вы начинаете замечать другую. Что вы думаете?

Можете ли вы увидеть любое значение здесь?
Андрей Морару Ответ: 30 июня 2014 года в 7:35.
Есть смысл, если его торговые сигналы могут работать лучше, чем случайно сгенерированные сигналы.

Вы пытались протестировать это?
Вы имеете в виду какое-то автоматическое тестирование на истории? Насколько я знаю, торговля дивергенцией не может быть автоматизирована, поэтому любой вид автоматизации вообще не подходит. Обнаружение сигналов дивергенции может быть автоматизировано, но не решение о сделке. Слишком много вещей нужно учитывать.

Поскольку он основан на формациях, сначала нужно определить его начало, что в некоторых случаях не так просто. Иногда расхождение идентифицирует целое образование, иногда только его конец. Возможно, вам придется использовать ручной инструмент, чтобы узнать точную базовую формацию и ее расширения. Это чистое искусство с очень строгими правилами: когда покупать, когда продавать, когда прерывать сделку до достижения целевой цены. Однако, как я вижу, при строгом соблюдении этих правил, при правильном мышлении вы никогда не будете потеряны.

Андрей Морару Ответ: 30 июня 2014 года в 10:56.
Вам нужно иметь некоторую объективную шкалу, чтобы измерить полезность инструмента. Самым простым из таких масштабов является прибыль, полученная с помощью инструмента, по сравнению с выходом, генерируемым случайной торговой системой. Если вы знаете другие эффективные способы оценки полезности такого индикатора, пожалуйста, объясните.

Андрей Морару Ответ: 30 июня 2014 года в 13:42.
Вы можете посмотреть на это с другой точки зрения. Если вы считаете, что ваш метод нахождения дивергенций превосходит традиционные, но механическая обработка всей торговли дивергенциями не может быть выполнена, вы можете просто протестировать сравнение вашего индикатора с другими.

Вы можете установить тестирование на истории, чтобы протестировать какую-то очень простую систему торговли дивергенцией на вашем индикаторе и на традиционных. В этом случае вы не обязательно ожидаете увидеть прибыль от вашего индикатора, но он должен показывать лучшие результаты, чем результаты, полученные с помощью традиционных индикаторов дивергенции..
Похоже, здесь есть некоторое недопонимание … Моя система использует стандартные / традиционные технические индикаторы, рассчитанные стандартным способом, которые генерируют сигналы дивергенции, такие же, как ваша система выше.

Единственная разница состоит в том, что если два или более индикатора генерируют один и тот же сигнал, он будет представлен на графике как один. Я мог бы видеть больше сигналов, поскольку другие индикаторы могут смотреть на график по-другому. Я отфильтровываю все конфликтующие сигналы, поэтому график выглядит хорошо. Как я уже говорил, самое важное — это определить формирование. В вашем случае, используя один индикатор, в какой-то конкретной ситуации ваша формация может показаться слишком высокой, вы рассчитаете целевую цену, сделаете сделку, и цена никогда не достигнет цели.

В том же сценарии графика другой индикатор может создать сигнал дивергенции для более короткого формирования, и торговля с более коротким будет успешной. Я видел множество подобных ситуаций. На мой взгляд, это самый важный аспект в дивергентной торговле. Это также причина, почему вам нужно тестирование на истории. В случае моей системы выходной сигнал полностью соответствует независимо от промежутка времени.

Если бы консистенция моего мозга была такой же, я бы за короткий промежуток времени стал бы доступным человеком. Тем не менее, похоже, что он был разработан для разработки программных систем … Я сделал набор технических индикаторов, основанных на реальной необходимости.

Я видел формирование на графике, и ни один из моих индикаторов не сигнализировал о расхождении. Поэтому я должен был найти один. Теперь у меня есть 10 технических индикаторов, и у меня почти нет проблем с идентификацией всех важных пластов, однако самое сложное — когда появляется сигнал дивергенции на дне пласта. Чтобы определить такое образование, мне нужно найти его начало …

Я планирую разработать ручное исследование, которое поможет мне в этом..
По моему мнению, принимая во внимание сложность графиков и все механизмы, которые я обнаружил до сих пор, автоматическая торговля дивергенциями не имеет для меня особого смысла. Имеет смысл использовать такую ​​систему, как у меня, и иметь команду людей (не менее двух), каждый из которых наблюдает различные аспекты на графике. Например.

Имея двух человек в команде, каждый из них будет контролировать одно направление, и оба должны будут согласиться на сделку. Вы писали: «Вам необходимо иметь некоторую объективную шкалу для измерения полезности инструмента». В моем случае, основываясь на сгенерированных сигналах дивергенции, вы можете разбить график на обычные или скрытые дивергентные образования, одни и те же из них можно обменять, а некоторые два — на ощупь. , но иногда чрезвычайно важно. Благодаря этим сигналам дивергенции мне удалось обнаружить несколько очень интересных трюков (кто-то должен их применять!), Это действительно помогает понять, что происходит на графике. В пятницу на одном графике я обнаружил 5 торговых возможностей: 3 регулярных дивергенции и 2 скрытых.

Все они достигли своих целей.
Андрей Морару Ответ: 1 июля 2014 года в 7:00.
Это все хорошо, но без каких-либо строгих объективных правил применения ваших сигналов дивергенции вы не можете знать, могут ли ваши торговые результаты быть отнесены к этим сигналам дивергенции или к какому-либо способу дискреционного мышления, которое вы применяли в процессе принятия торговых решений..
Джим Ответ: 18 ноября 2016 года в 9:09.
Я торгую с ограниченной дивергенцией и хотел бы поговорить с вами.

Похоже, я совершил ужасную ошибку, зайдя на этот сайт и выдав свой адрес электронной почты. Спам, спам и еще больше спама. Вы трейдеры или спамеры??
Андрей Морару Ответ: 1 июля 2014 года в 20:32.

Какая? Мы никогда не рассылаем спам. Пожалуйста, перешлите любые сообщения, которые, по вашему мнению, были отправлены нами по неосторожности, на webmaster@earnforex.com, чтобы мы могли сообщить об их первоначальном отправителе..

Если вы не отправляете спам, мой адрес электронной почты был передан спамерам. Поскольку я несколько месяцев не передавал кому-либо свою учетную запись электронной почты, это было бы единственным объяснением всего того мусора, которым мой почтовый ящик был перегружен сегодня. Ad rem: сигналы дивергенции на первом месте, в частности скрытая дивергенция и регулярная дивергенция (в форме линий сопротивления / поддержки).

Затем следуют строгие правила, затем человеческое решение. Это полная система. В вашем случае у вас есть автоматизированная система, правила кодируются в эту систему разработчиком системы или когда вы настраиваете систему на ее лучшую производительность: в то время вы применяете «свое дискреционное мышление» :) Обе системы имеют одинаковые фундаментальные элементы, но способ участия этих элементов отличается.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>