Корреляционная торговля как торговать на Форекс практически без риска! для FX AUDJPY от FeroxWealth привлечь

7 мая 2020 Автор: Eduard

Корреляционная торговля — как торговать на форексе практически без риска!
Сегодня вечером мы сделали прямой эфир на YouTube, предлагая подробное объяснение корреляционной торговли. Вы можете просмотреть поток в полном объеме здесь https://www.youtube.com/watch?v=XOtqLSpr.
Ниже приведено письменное объяснение корреляционной торговли с использованием AUDJPY против NZDJPY в качестве примера:
Корреляционная торговля — это удивительный способ добавить диверсификацию в ваш торговый портфель и в ваш торговый план.

Вы можете продолжить свой торговый план и стратегию, но воспользоваться возможностями корреляционной торговли по мере их появления, чтобы повысить вашу способность получать прибыль с рынка форекс. В корреляционной торговле цель состоит в том, чтобы найти валютные пары, которые сильно коррелированы, то есть, когда одна пара движется в любом заданном направлении, другая пара также движется в том же направлении. Прекрасным примером этого может быть AUDJPY против NZDJPY.

Корреляционная торговля как торговать на Форекс практически без риска! для FX AUDJPY от FeroxWealth привлечь

Корреляционная торговля — как торговать на форексе практически без риска!
Сегодня вечером мы сделали прямой эфир на YouTube, предлагая подробное объяснение корреляционной торговли. Вы можете просмотреть поток в полном объеме здесь https://www.youtube.com/watch?v=XOtqLSpr.
Ниже приведено письменное объяснение корреляционной торговли с использованием AUDJPY против NZDJPY в качестве примера:
Корреляционная торговля — это удивительный способ добавить диверсификацию в ваш торговый портфель и в ваш торговый план.

Вы можете продолжить свой торговый план и стратегию, но воспользоваться возможностями корреляционной торговли по мере их появления, чтобы повысить вашу способность получать прибыль с рынка форекс. В корреляционной торговле цель состоит в том, чтобы найти валютные пары, которые сильно коррелированы, то есть, когда одна пара движется в любом заданном направлении, другая пара также движется в том же направлении. Прекрасным примером этого может быть AUDJPY против NZDJPY.

За последний год корреляция между двумя парами была очень положительной, 92% времени за последний год две пары двигались синхронно друг с другом. Эту корреляцию можно подтвердить с помощью диаграммы корреляции Оанды:
Как только вы подтвердите, что вы смотрите на две пары, которые сильно коррелируют друг с другом, вам нужно будет посмотреть на графики и сравнить ценовое действие за прошедший год.

Корреляционная торговля как торговать на Форекс практически без риска! для FX AUDJPY от FeroxWealth привлечь

TradingView делает это очень удобным с возможностью наложения графиков. Когда мы накладываем график NZDJPY на график AUDJPY (подсвечники = AUDJPY, бары = NZDJPY), мы можем ясно видеть времена года, когда две пары двигались очень синхронно, и моменты, когда корреляция немного нарушалась, и две пары странно двигались в противоположных направлениях.
Именно в это время, когда корреляция нарушается, мы получаем чрезвычайно выгодные и практически безрисковые возможности для торговли. Если вы заметили на графике в течение прошлого года, вы увидите выделенные желтыми прямоугольниками все время, когда корреляция нарушалась и образовывался разрыв. Мы можем взглянуть на эти моменты и оценить средний максимальный разрыв в корреляции и использовать эту информацию, чтобы определить, когда совершать сделку по корреляции для этой пары..

Вы заметите, что каждый раз, когда корреляция нарушается и формируется разрыв в ценовом действии, цена неизбежно перемещается обратно в корреляции, сужая и даже закрывая разрыв. Вы также заметите, если вы оглянетесь на самую широкую часть разрыва из каждого раза, когда был трещина в корреляции, что она была где-то между 400-500 пипсами. Если мы посмотрим на второй и последний разрыв в корреляции, который мы пометили на графике, вы заметите, что в самом широком месте разрыв в цене составлял примерно 600 пипсов; высокий уровень 85,500 и низкий уровень 80,700. Если бы мы наблюдали, как это происходит, как это происходило, и мы заметили, что разрыв в корреляции приближается к 400 пипсам, а затем к 500 пипсам, а затем к 600 пипсам, образуя самый большой разрыв в корреляции за весь год, мы могли бы затем попытаться принять корреляционную сделку между этими парами.
В данном примере около 3/11/16 мы будем рассматривать равные позиции длинных NZDJPY и коротких банковских операций AUDJPY на том факте, что разрыв в корреляции должен быть статистически, с вероятностью 92%, узким и потенциально даже полностью закрытым, так что два пары движутся обратно в корреляции друг с другом.

Вы увидите, что, если бы мы сделали это, мы покрывали 30.03.16, мы бы получили чистую прибыль в 300 пипсов. Наша короткая позиция по AUDJPY упала бы примерно на 20 пунктов или около того, но наша длинная позиция по NZDJPY выросла бы примерно на 340 пунктов..
Эта прибыль пришла практически без риска направления, потому что, когда одна позиция идет против вас, другая по статистике должна идти в вашу пользу, и если вы не получаете чистую прибыль в любой данный момент, ваш убыток должен быть уменьшен по сравнению с тем, что было бы, если бы Вы держали только проигрышную позицию.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>