Корреляции валютных пар Forex Trading OctaFX рынок корреляций Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Соотношения валютных пар — Forex Trading.
Понимание ценовых отношений между различными валютными парами позволяет вам более глубоко взглянуть на то, как разрабатывать стратегии торговли на Форекс с высокой вероятностью. Знание валютной корреляции может помочь снизить риск, улучшить хеджирование и диверсифицировать торговые инструменты.

В этой статье мы познакомим вас с торговлей на рынке Форекс, используя межрыночные корреляции..
Значение соотношения валютных пар в Forex.
Корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя торговыми активами.

Валютная корреляция показывает степень, в которой две валютные пары переместились в одном, противоположном или совершенно случайном направлении в течение определенного периода..
Анализ двух отношений активов с использованием прошлых статистических данных имеет прогностическую ценность. Используя коэффициент корреляции, мы можем понять взаимосвязь между двумя значениями и помочь управлять риском. Коэффициент измеряется в десятичной форме от -1 до +1.
Соотношение +1 показывает, что две валютные пары будут двигаться в одном и том же направлении 100% времени.

Это идеальное положительное соотношение. Хорошим примером является корреляция между EUR / USD и GBP / USD — если EUR / USD торгуется с повышением, то GBP / USD также будет двигаться в том же направлении. Корреляция -1 указывает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени. EUR / USD и USD / CHF имеют идеальную отрицательную корреляцию, поэтому, если EUR / USD движется вверх, то USD / CHF идет вниз.

Корреляция нуля имеет место, если отношения между валютными парами полностью случайны, что означает, что они вообще не имеют никакой связи..
Естественно, чем сильнее положительная или отрицательная корреляция, тем выше прогнозная ценность получается из анализа. Более длительные временные рамки, используемые для технического анализа, отображают более точную информацию по сравнению с отношениями за одну минуту, которые имеют небольшое значение. Ежемесячные и годовые данные обычно обеспечивают наиболее достоверную информацию.

Влияние валютных корреляций на форекс.
Они могут составить основу статистически высокой вероятности торговой стратегии Форекс. Они могут проиллюстрировать величину риска, которому вы подвержены на своем торговом счете Forex.

Например, если вы купили несколько валютных пар с сильной положительной корреляцией, то вы подвержены более высокому риску. Вы можете избежать позиций, которые эффективно компенсируют друг друга. EUR / USD и USD / CHF имеют сильную отрицательную корреляцию. Если у вас есть направленное смещение, покупка EUR / USD и USD / CHF будет противодействовать движениям в каждой паре.

Корреляции валютных пар Forex Trading OctaFX рынок корреляций Forex

Понимание корреляции может позволить вам хеджировать или диверсифицировать свое присутствие на рынке Форекс. Если у вас есть направленное смещение для данной валюты, вы можете распределить свой риск, используя две сильно положительно коррелированные пары с точки зрения диверсификации. Если вы хотите хеджировать позицию (удерживая ее с низким риском потерь), вы можете занять позицию в отрицательно коррелированной паре.

Если вы должны были начать «длинную покупку» для EUR / USD, и она начинает двигаться в неблагоприятном направлении, вы можете хеджировать свою позицию, покупая валютную пару, которая имеет отрицательную корреляцию с EUR / USD, такую ​​как USD / CHF.
Торговые стратегии Форекс, основанные на корреляции.
Когда две пары сильно коррелированы, одна может служить ведущим индикатором движения цены другой. Если вы видите резкое движение в одной из двух положительно коррелированных пар, вы можете ожидать вероятного движения в другой.
Корреляция может быть даже более мощным инструментом анализа Forex в сочетании с другими индикаторами Forex.

Например, если одна пара пробивается выше или ниже значительного технического уровня поддержки или сопротивления, тесно связанная пара имеет высокую вероятность следующего риска.
Если вы заметили две отрицательно коррелированные валютные пары и произошел значительный разворот цены вверх в одной паре, то вы можете ожидать потенциального разворота вниз в другой паре. Это разворот цены.
Дождитесь аномальной дивергенции между двумя сильно коррелированными валютными парами, купите одну и продайте другую, ожидая, что они снова сойдутся в ценовом движении.

Это ненаправленный арбитраж, использующий валютные корреляции.
Высоко коррелированные валютные пары на Форексе.
Примеры сильных положительных корреляций (годовой период):

Соотношения валютных пар — Forex Trading.
Понимание ценовых отношений между различными валютными парами позволяет вам более глубоко взглянуть на то, как разрабатывать стратегии торговли на Форекс с высокой вероятностью. Знание валютной корреляции может помочь снизить риск, улучшить хеджирование и диверсифицировать торговые инструменты.

В этой статье мы познакомим вас с торговлей на рынке Форекс, используя межрыночные корреляции..
Значение соотношения валютных пар в Forex.
Корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя торговыми активами.

Валютная корреляция показывает степень, в которой две валютные пары переместились в одном, противоположном или совершенно случайном направлении в течение определенного периода..
Анализ двух отношений активов с использованием прошлых статистических данных имеет прогностическую ценность. Используя коэффициент корреляции, мы можем понять взаимосвязь между двумя значениями и помочь управлять риском. Коэффициент измеряется в десятичной форме от -1 до +1.
Соотношение +1 показывает, что две валютные пары будут двигаться в одном и том же направлении 100% времени.

Корреляции валютных пар Forex Trading OctaFX рынок корреляций Forex

Это идеальное положительное соотношение. Хорошим примером является корреляция между EUR / USD и GBP / USD — если EUR / USD торгуется с повышением, то GBP / USD также будет двигаться в том же направлении. Корреляция -1 указывает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени. EUR / USD и USD / CHF имеют идеальную отрицательную корреляцию, поэтому, если EUR / USD движется вверх, то USD / CHF идет вниз.

Корреляция нуля имеет место, если отношения между валютными парами полностью случайны, что означает, что они вообще не имеют никакой связи..
Естественно, чем сильнее положительная или отрицательная корреляция, тем выше прогнозная ценность получается из анализа. Более длительные временные рамки, используемые для технического анализа, отображают более точную информацию по сравнению с отношениями за одну минуту, которые имеют небольшое значение. Ежемесячные и годовые данные обычно обеспечивают наиболее достоверную информацию.

Влияние валютных корреляций на форекс.
Они могут составить основу статистически высокой вероятности торговой стратегии Форекс. Они могут проиллюстрировать величину риска, которому вы подвержены на своем торговом счете Forex.

Например, если вы купили несколько валютных пар с сильной положительной корреляцией, то вы подвержены более высокому риску. Вы можете избежать позиций, которые эффективно компенсируют друг друга. EUR / USD и USD / CHF имеют сильную отрицательную корреляцию. Если у вас есть направленное смещение, покупка EUR / USD и USD / CHF будет противодействовать движениям в каждой паре.

Понимание корреляции может позволить вам хеджировать или диверсифицировать свое присутствие на рынке Форекс. Если у вас есть направленное смещение для данной валюты, вы можете распределить свой риск, используя две сильно положительно коррелированные пары с точки зрения диверсификации. Если вы хотите хеджировать позицию (удерживая ее с низким риском потерь), вы можете занять позицию в отрицательно коррелированной паре.

Если вы должны были начать «длинную покупку» для EUR / USD, и она начинает двигаться в неблагоприятном направлении, вы можете хеджировать свою позицию, покупая валютную пару, которая имеет отрицательную корреляцию с EUR / USD, такую ​​как USD / CHF.
Торговые стратегии Форекс, основанные на корреляции.
Когда две пары сильно коррелированы, одна может служить ведущим индикатором движения цены другой. Если вы видите резкое движение в одной из двух положительно коррелированных пар, вы можете ожидать вероятного движения в другой.
Корреляция может быть даже более мощным инструментом анализа Forex в сочетании с другими индикаторами Forex.

Например, если одна пара пробивается выше или ниже значительного технического уровня поддержки или сопротивления, тесно связанная пара имеет высокую вероятность следующего риска.
Если вы заметили две отрицательно коррелированные валютные пары и произошел значительный разворот цены вверх в одной паре, то вы можете ожидать потенциального разворота вниз в другой паре. Это разворот цены.
Дождитесь аномальной дивергенции между двумя сильно коррелированными валютными парами, купите одну и продайте другую, ожидая, что они снова сойдутся в ценовом движении.

Это ненаправленный арбитраж, использующий валютные корреляции.
Высоко коррелированные валютные пары на Форексе.
Примеры сильных положительных корреляций (годовой период):

EUR / USD и GBP / USD (+ 0,89)
EUR / USD и AUD / USD (+ 0,81)
EUR / USD и EUR / CHF (+ 0,93)
AUD / USD и золото (+ 0,75)
Примеры сильных отрицательных корреляций (годовой период):

EUR / USD и USD / CHF (- 0,85)
USD / CAD и AUD / USD (- 0,88)
AUD / NZD и NZD / SGD (- 0,78)
USD / JPY и золото (- 0,78)

Товары, которые связаны с валютами.
Канадский доллар и сырая нефть имеют положительную корреляцию, потому что Канада является крупным производителем и экспортером нефти.
Аналогичным образом, австралийский доллар и золото имеют положительную корреляцию, поскольку Австралия является крупным производителем и экспортером золота.

И золото, и японская йена считаются безопасным убежищем во времена неопределенности, и эти два фактора также положительно коррелируют.
Между тем, золото и доллар США обычно имеют отрицательную корреляцию.
Когда доллар США начинает терять свою стоимость на фоне растущей инфляции, инвесторы ищут альтернативные запасы стоимости, такие как золото.

Изменение валютных соотношений на Форекс.
Помните, что валютные корреляции постоянно меняются со временем из-за различных экономических и политических факторов. Они часто включают расходящуюся денежно-кредитную политику, цены на сырьевые товары, изменения в политике центральных банков и многое другое.

Учитывая, что сильные корреляции могут меняться с течением времени, это подчеркивает важность поддержания актуальности при изменении валютных отношений. Мы рекомендуем проверять долгосрочные корреляции, чтобы получить более глубокую перспективу.
В целом, валютные корреляции могут быть мощным инструментом, который вы можете использовать для разработки торговых стратегий с высокой вероятностью.

Вам также помогут в управлении рисками, в основном, если вы будете отслеживать коэффициенты корреляции на ежедневных, еженедельных, ежемесячных и годовых периодах.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>