Кодирование вашего собственного робота AlgoTrading робот Forex

7 мая 2020 Автор: Eduard

Кодирование вашего собственного робота Algo-Trading.
Многие трейдеры стремятся стать алгоритмическими трейдерами, но изо всех сил пытаются правильно закодировать своих торговых роботов. Эти трейдеры часто находят в Интернете неорганизованное и вводящее в заблуждение алгоритмическое кодирование информации, а также ложные обещания процветания в одночасье.

Тем не менее, одним из потенциальных источников достоверной информации является Лукас Лев, создатель онлайн-курса по алгоритмической торговле AlgoTrading101. Курс собрал более 8000 студентов с момента запуска в октябре 2014 года.
Программа Liew сосредоточена на представлении основ алгоритмической торговли в организованном порядке. Он непреклонен в том факте, что алгоритмическая торговля «не является схемой быстрого обогащения».

Ниже изложены основы того, что нужно для проектирования, создания и поддержки вашего собственного алгоритмического торгового робота (взяты из Liew и его курса).
Rise of the Robo Advisors.
Что такое торговый робот?
На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот — это компьютерный код, который способен генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках.

Основные компоненты такого робота включают в себя правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количество для покупки или продажи..
Ключевые вынос.
Многие начинающие альго-трейдеры испытывают трудности с поиском правильного образования или руководства для правильного кодирования своих торговых роботов.

AlgoTrading101 является потенциальным источником надежных инструкций и собрал более 8000 с момента запуска в 2014 году. Торговый алгоритм или робот — это компьютерный код, который идентифицирует возможности покупки и продажи, с возможностью выполнения ордеров на вход и выход. Чтобы быть прибыльным, робот должен идентифицировать регулярную и постоянную эффективность рынка. В то время как примеров схем быстрого обогащения можно найти много, начинающие трейдеры, работающие с алгоритмами, лучше иметь скромные ожидания.

Очевидно, что вам понадобится компьютер и подключение к Интернету, чтобы стать алгоритмическим трейдером. После этого требуется операционная система Microsoft Windows или Mac для запуска MetaTrader 4 (MT4), которая представляет собой электронную торговую платформу, использующую язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий. Хотя MT4 — не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания робота, оно имеет ряд существенных преимуществ.

Одним из преимуществ является то, что, хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформу также можно использовать для торговли акциями, фондовыми индексами, товарами и биткойнами с использованием контрактов на разницу (CFD). Другие преимущества использования MT4 (в отличие от других платформ) состоят в том, что он прост в освоении, имеет множество доступных источников данных FX и является бесплатным.
Алгоритмические торговые стратегии.

Кодирование вашего собственного робота AlgoTrading робот Forex

Одним из первых шагов в разработке алгоритма алгоритма является размышление о некоторых основных чертах, которые должна иметь каждая алгоритмическая торговая стратегия. Стратегия должна быть осмотрительной на рынке, так как она принципиально обоснована с точки зрения рынка и экономики. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах..

Затем определите, какую информацию собирается собирать ваш робот. Для того, чтобы иметь автоматизированную стратегию, ваш робот должен уметь распознавать постоянную неэффективность рынка. Алгоритмические торговые стратегии следуют жесткому набору правил, которые используют преимущества поведения рынка, и возникновения единовременной неэффективности рынка недостаточно для выстраивания стратегии вокруг.

Кроме того, если причина неэффективности рынка не может быть идентифицирована, тогда не будет никакого способа узнать, был ли успех или неудача стратегии случайным или нет.
Учитывая вышесказанное, существует несколько типов стратегий, которые должны использоваться при разработке вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, которые используют следующие преимущества (или любую их комбинацию):
Макроэкономические новости (например, данные о заработной плате вне сельского хозяйства или изменения процентных ставок) Фундаментальный анализ (например, с использованием данных о доходах или примечаниях к выпуску доходов) Статистический анализ (например, корреляция или совместная интеграция) Технический анализ (например, скользящие средние) Микроструктура рынка ( например, арбитраж или торговая инфраструктура)

Предварительные исследования направлены на разработку стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы, как профиль личного риска, временные обязательства и торговый капитал. Затем вы можете начать идентифицировать постоянную рыночную неэффективность, упомянутую выше. Определив неэффективность рынка, вы можете приступить к кодированию торгового робота, соответствующего вашим личным характеристикам..
Тестирование и оптимизация.

При тестировании на истории основное внимание уделяется проверке вашего торгового робота, который включает проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как стратегия работает в разные периоды времени, классы активов или различные рыночные условия, особенно в событиях типа черного лебедя, таких как Финансовый кризис 2007-2008.
Теперь, когда вы закодировали робота, который работает, максимизируйте его производительность, одновременно сводя к минимуму перекос. Чтобы максимизировать производительность, сначала необходимо выбрать хороший показатель производительности, который учитывает элементы риска и вознаграждения, а также последовательность (например, коэффициент Шарпа). Между тем, перекос происходит, когда ваш робот слишком близко основан на прошлых данных; такой робот создаст иллюзию высокой производительности, но поскольку будущее никогда не будет полностью напоминать прошлое, оно может на самом деле потерпеть неудачу.
Живая казнь.

Теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо того, что вы готовы к эмоциональным подъемам и спадам, которые вы можете испытать, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить. Эти вопросы включают в себя выбор подходящего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои технологий..
Ключевые вынос.
Прежде чем начать торговать, трейдеры могут многому научиться с помощью симулированной торговли, которая представляет собой процесс отработки стратегии с использованием реальных рыночных данных, но не реальных денег..

Кодирование вашего собственного робота Algo-Trading.
Многие трейдеры стремятся стать алгоритмическими трейдерами, но изо всех сил пытаются правильно закодировать своих торговых роботов. Эти трейдеры часто находят в Интернете неорганизованное и вводящее в заблуждение алгоритмическое кодирование информации, а также ложные обещания процветания в одночасье.

Тем не менее, одним из потенциальных источников достоверной информации является Лукас Лев, создатель онлайн-курса по алгоритмической торговле AlgoTrading101. Курс собрал более 8000 студентов с момента запуска в октябре 2014 года.
Программа Liew сосредоточена на представлении основ алгоритмической торговли в организованном порядке. Он непреклонен в том факте, что алгоритмическая торговля «не является схемой быстрого обогащения».

Ниже изложены основы того, что нужно для проектирования, создания и поддержки вашего собственного алгоритмического торгового робота (взяты из Liew и его курса).
Rise of the Robo Advisors.
Что такое торговый робот?
На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот — это компьютерный код, который способен генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках.

Основные компоненты такого робота включают в себя правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количество для покупки или продажи..
Ключевые вынос.
Многие начинающие альго-трейдеры испытывают трудности с поиском правильного образования или руководства для правильного кодирования своих торговых роботов.

AlgoTrading101 является потенциальным источником надежных инструкций и собрал более 8000 с момента запуска в 2014 году. Торговый алгоритм или робот — это компьютерный код, который идентифицирует возможности покупки и продажи, с возможностью выполнения ордеров на вход и выход. Чтобы быть прибыльным, робот должен идентифицировать регулярную и постоянную эффективность рынка. В то время как примеров схем быстрого обогащения можно найти много, начинающие трейдеры, работающие с алгоритмами, лучше иметь скромные ожидания.

Очевидно, что вам понадобится компьютер и подключение к Интернету, чтобы стать алгоритмическим трейдером. После этого требуется операционная система Microsoft Windows или Mac для запуска MetaTrader 4 (MT4), которая представляет собой электронную торговую платформу, использующую язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий. Хотя MT4 — не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания робота, оно имеет ряд существенных преимуществ.

Одним из преимуществ является то, что, хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформу также можно использовать для торговли акциями, фондовыми индексами, товарами и биткойнами с использованием контрактов на разницу (CFD). Другие преимущества использования MT4 (в отличие от других платформ) состоят в том, что он прост в освоении, имеет множество доступных источников данных FX и является бесплатным.
Алгоритмические торговые стратегии.

Одним из первых шагов в разработке алгоритма алгоритма является размышление о некоторых основных чертах, которые должна иметь каждая алгоритмическая торговая стратегия. Стратегия должна быть осмотрительной на рынке, так как она принципиально обоснована с точки зрения рынка и экономики. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах..

Затем определите, какую информацию собирается собирать ваш робот. Для того, чтобы иметь автоматизированную стратегию, ваш робот должен уметь распознавать постоянную неэффективность рынка. Алгоритмические торговые стратегии следуют жесткому набору правил, которые используют преимущества поведения рынка, и возникновения единовременной неэффективности рынка недостаточно для выстраивания стратегии вокруг.

Кроме того, если причина неэффективности рынка не может быть идентифицирована, тогда не будет никакого способа узнать, был ли успех или неудача стратегии случайным или нет.
Учитывая вышесказанное, существует несколько типов стратегий, которые должны использоваться при разработке вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, которые используют следующие преимущества (или любую их комбинацию):
Макроэкономические новости (например, данные о заработной плате вне сельского хозяйства или изменения процентных ставок) Фундаментальный анализ (например, с использованием данных о доходах или примечаниях к выпуску доходов) Статистический анализ (например, корреляция или совместная интеграция) Технический анализ (например, скользящие средние) Микроструктура рынка ( например, арбитраж или торговая инфраструктура)

Предварительные исследования направлены на разработку стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы, как профиль личного риска, временные обязательства и торговый капитал. Затем вы можете начать идентифицировать постоянную рыночную неэффективность, упомянутую выше. Определив неэффективность рынка, вы можете приступить к кодированию торгового робота, соответствующего вашим личным характеристикам..
Тестирование и оптимизация.

При тестировании на истории основное внимание уделяется проверке вашего торгового робота, который включает проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как стратегия работает в разные периоды времени, классы активов или различные рыночные условия, особенно в событиях типа черного лебедя, таких как Финансовый кризис 2007-2008.
Теперь, когда вы закодировали робота, который работает, максимизируйте его производительность, одновременно сводя к минимуму перекос. Чтобы максимизировать производительность, сначала необходимо выбрать хороший показатель производительности, который учитывает элементы риска и вознаграждения, а также последовательность (например, коэффициент Шарпа). Между тем, перекос происходит, когда ваш робот слишком близко основан на прошлых данных; такой робот создаст иллюзию высокой производительности, но поскольку будущее никогда не будет полностью напоминать прошлое, оно может на самом деле потерпеть неудачу.
Живая казнь.

Теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо того, что вы готовы к эмоциональным подъемам и спадам, которые вы можете испытать, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить. Эти вопросы включают в себя выбор подходящего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои технологий..
Ключевые вынос.
Прежде чем начать торговать, трейдеры могут многому научиться с помощью симулированной торговли, которая представляет собой процесс отработки стратегии с использованием реальных рыночных данных, но не реальных денег..


На этом этапе также важно убедиться, что производительность робота схожа с той, что наблюдалась на этапе тестирования. Наконец, необходим мониторинг, чтобы гарантировать, что рыночная эффективность, для которой робот был разработан, все еще существует.
Нижняя линия.

Учитывая, что Ричард Деннис, легендарный торговец сырьевыми товарами, обучил группу студентов своим личным стратегиям торговли, которые затем заработали более 175 миллионов долларов всего за пять лет, неопытным трейдерам представляется вероятным научить их строгому набору руководящих принципов и добиться успеха. , Тем не менее, хотя существуют неординарные примеры, начинающие трейдеры должны обязательно помнить о скромных ожиданиях..
Лиу подчеркивает, что наиболее важной частью алгоритмической торговли является «понимание того, в каких рыночных условиях будет работать ваш робот и когда он сломается» и «понимание того, когда вмешиваться». Алгоритмическая торговля может быть полезной, но ключ к успеху — понимание; Любой курс или преподаватель, обещающие высокую награду без достаточного понимания, должны быть главным предупреждающим знаком, чтобы держаться подальше.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>