Индекс вариации индикаторы Forex MetaTrader индикатор вариации Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Индикаторы Forex MetaTrader.
Справочник индикаторов Forex Meta Trader. Форекс индикаторы.

Март 2011 М Т Ш Т Ф S S Май »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
категории.
Индекс вариации.

В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных временных функций являются финансовые временные ряды. Фрактальная структура этих рядов хорошо известна, и, согласно Мандельброту, существует «переформулировка известного рынка о том, что движение акций и валют не зависит от масштаба времени и цены..
Наблюдатель не может сказать, относится ли информация к еженедельным, ежедневным или часовым изменениям, просто посмотрев на внешний вид графика ».
Обычно для определения фрактальной размерности вычисляется показатель Херста [2].

Однако для достоверного расчета этого показателя необходим огромный объем данных (
10 ^ 3) и это слишком много по сравнению с продолжительностью трендов торговли.
Авторы [1] вставляют фрактальные характеристики — индекс вариации (m), тесно связанный с общей фрактальной размерностью. В отличие от.

Индекс вариации индикаторы Forex MetaTrader индикатор вариации Forex

По показателю Херста, объем информации, необходимый для определения индекса, уменьшается в 2 раза. Это приводит к использованию его в качестве локальной характеристики для.
определение динамики ценового ряда.

Индикаторы Forex MetaTrader.
Справочник индикаторов Forex Meta Trader. Форекс индикаторы.

Март 2011 М Т Ш Т Ф S S Май »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
категории.
Индекс вариации.

В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных временных функций являются финансовые временные ряды. Фрактальная структура этих рядов хорошо известна, и, согласно Мандельброту, существует «переформулировка известного рынка о том, что движение акций и валют не зависит от масштаба времени и цены..
Наблюдатель не может сказать, относится ли информация к еженедельным, ежедневным или часовым изменениям, просто посмотрев на внешний вид графика ».
Обычно для определения фрактальной размерности вычисляется показатель Херста [2].

Однако для достоверного расчета этого показателя необходим огромный объем данных (
10 ^ 3) и это слишком много по сравнению с продолжительностью трендов торговли.
Авторы [1] вставляют фрактальные характеристики — индекс вариации (m), тесно связанный с общей фрактальной размерностью. В отличие от.

По показателю Херста, объем информации, необходимый для определения индекса, уменьшается в 2 раза. Это приводит к использованию его в качестве локальной характеристики для.
определение динамики ценового ряда.

Если м 0,5 — как квартира.
Предлагаемый индикатор вычисляет индекс вариации за предыдущий интервал, который имеет длину 2 ^ n. Параметр «n» задается пользователем.
Общие правила применения индикатора следующие:
* Если значение индикатора ниже 0,5, это означает трендовое состояние рынка. * Чрезвычайно низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда. * Если значение индикатора выше 0,5, это означает, что состояние рынка стабильно. * Чрезвычайно высокое значение часто предшествует началу значительных трендов. * Если значение индикатора близко к 0,5, это означает неопределенное состояние рынка.

Литература: Эдгар Э. Питерс, Анализ рынка фракталов. Применение теории хаоса к инвестициям и экономике, John Wiley & Sons, 2003.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>