Forex Pairs Торговые условия Сборы AvaTrade принятие торговли Forex

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Форекс пары.
Торговые условия и сборы.
Пояснение терминов: * из заголовков таблицы.
Инструмент — валютная пара FX или базовый актив продукта CFD, предназначенного для торговли.

Страна — Страна, в которой базируются акции или облигации. Размер лота — Размер лота, торгуемого на каждой платформе (Примечание. Размеры лота Ava Trader представляют минимальный размер лота для торговли.

MT4 представляет стандартный размер лота). Стандартный спред — разница между BID и ценой ASK для каждого инструмента в нормальных рыночных условиях. Кредитное плечо — использование маржи для торговли на большей основе капитала.

Кредитное плечо может значительно увеличить ваши потери, а также ваши доходы. Margin Per Lot — необходимая маржа для открытия одного лота каждого инструмента (примечание: отображается условно). Увеличение — минимальный прирост движения цены для каждого инструмента. Процентная продажа / покупка в течение ночи — процентная ставка за ночь, списываемая / зачисляемая в процентах по дням для каждого инструмента. Время торговли — время, в течение которого торговля доступна для указанного инструмента.

Форекс пары.
Торговые условия и сборы.
Пояснение терминов: * из заголовков таблицы.
Инструмент — валютная пара FX или базовый актив продукта CFD, предназначенного для торговли.

Страна — Страна, в которой базируются акции или облигации. Размер лота — Размер лота, торгуемого на каждой платформе (Примечание. Размеры лота Ava Trader представляют минимальный размер лота для торговли.

MT4 представляет стандартный размер лота). Стандартный спред — разница между BID и ценой ASK для каждого инструмента в нормальных рыночных условиях. Кредитное плечо — использование маржи для торговли на большей основе капитала.

Кредитное плечо может значительно увеличить ваши потери, а также ваши доходы. Margin Per Lot — необходимая маржа для открытия одного лота каждого инструмента (примечание: отображается условно). Увеличение — минимальный прирост движения цены для каждого инструмента. Процентная продажа / покупка в течение ночи — процентная ставка за ночь, списываемая / зачисляемая в процентах по дням для каждого инструмента. Время торговли — время, в течение которого торговля доступна для указанного инструмента.

Котируемые месяцы — месяцы фьючерсных контрактов, которые AvaTrade цитирует на своих платформах. Обмен — обмен базового актива. Единицы — Единица, в которой указан каждый размер лота.
Предупреждение о риске: Торговля CFD на маржу несет высокий уровень риска и может подходить не для всех инвесторов. СБОРЫ ТОРГОВЛИ: Все торговые операции, осуществляемые на этом сайте / платформе, облагаются следующими потенциальными сборами:

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НОЧНОЙ ПРОЦЕССОМ Зрелость ROLLOVER КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕАКТИВНОСТИ.
Торговые условия FX отображают стандартный спред Bid-Ask (в пипсах) для инструментов FX, если не указано иное. Стандартные спреды соответствуют указанным в нормальных рыночных условиях.

Спреды могут расширяться в зависимости от рыночных условий..
Формула стоимости спреда: размер спреда x размер сделки = начисление за спред во вторичной валюте *
* Вторичная валюта — это вторая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2 USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)
Для сделки 1000 EUR / USD с спредом в 3 пипса (0,0003) расчет выглядит следующим образом:

0,0003 X 1000 = $ 0,30 *
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции.

Условия торговли на Форекс отображают как маржу, так и кредитное плечо; Маржа отображается в процентах (%), а кредитное плечо — в виде соотношения.
Формула маржи в процентах: размер сделки x маржа (%) = маржа, необходимая в основной валюте *
Формула маржи кредитного плеча: размер сделки / кредитное плечо = маржа, необходимая в основной валюте *
* Основная валюта — это первая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)
Для Сделки 1000 EUR / USD с маржинальным требованием 0,50% или кредитным плечом 200: 1 расчет выглядит следующим образом:
Требование к процентной марже: 1000 x 0,005 = 5,00 €.

Требование маржи по плечу: 1 000/200 = 5,00 €.
Условия торговли на рынке Форекс отображают процентные ставки за ночь (O / N), начисленные / оплаченные на ежедневной основе, для удержания позиции открытой после нашего времени на конец дня. Эти ставки отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа».

Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы ежедневного процента за ночь:
Сумма сделки x Ежедневные процентные ставки в течение ночи = Ежедневные процентные ставки в течение ночи.
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты будут рассчитываться в основной валюте; Первичная валюта — это первая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)

Для сделки на сумму 1000 евро / доллар США с ежедневной процентной ставкой покупки (или продажи) в течение ночи -0,0053% и с учетом начисления за 1 день расчет следующий:
1 000 x -0,000053 = -0,053 = — 0,05 евро * округлено.
Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..
ТОВАРНЫЕ ЗДАНИЯ И РОЛЛОВЕРЫ.

В Условиях торговли сырьевыми товарами отображаются стандартные спреды Bid-Ask или «Spread Over Market» для товарных инструментов, если не указано иное. Стандартные спреды соответствуют указанным в нормальных рыночных условиях, в то время как «Спред на рынке» является наценкой, которую AVATRADE добавляет к текущему рыночному спреду..
Формула стоимости спреда: размер спреда = размер сделки = комиссионный сбор в валюте Инструмент выражен в.
Для торговли сырой нефтью по 10 баррелей со спредом в 4 пипса ($ 0,04) расчет выглядит следующим образом:

AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции. Условия торговли сырьевыми товарами отображают маржинальные суммы в процентах (%).

Формула маржи в процентах: Размер позиции x Текущая цена x Маржа (%) = Требуется маржа *
* Требуемая маржа рассчитывается в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для торговли сырой нефтью по 10 баррелей с рыночной ценой 98,00 долл. США и маржинальным требованием 1,00% расчет выглядит следующим образом:
Требование к процентной марже: 10 x 98 x 0,01 = 9,80 $ *
Условия торговли сырьевыми товарами отображают процентные ставки за ночь (O / N), начисленные / оплаченные на ежедневной основе, для удержания позиции открытой после времени на конец дня. Они отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа».

Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы процентов за ночь:
Размер сделки x Рыночная цена на конец дня x Ежедневные проценты за ночь = Ежедневные проценты за ночь / Оплата *
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для торговли сырой нефтью по 10 баррелей, с рыночной ценой на конец дня 50,00 долл.

США и ставкой покупки (или продажи) за ночь с процентной ставкой -0,0028%, с учетом сбора за 1 день, расчет следующий:
10 х 50,00 х -0,000028 = -0,014 = — 0,01 $ * округлено.
Примечание.

Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..
Индексы акций.
В Торговых условиях фондовых индексов отображается «Распространение через рынок» для инструментов фондовых индексов, если не указано иное. «Распространение через рынок» — это наценка, которую AVATRADE добавляет к текущему рыночному спреду..
Формула стоимости спреда: размер спреда = размер сделки = комиссионный сбор в валюте Инструмент выражен в.

Для сделки S & P500 с индексом 1 и спредом в 75 пипсов ($ 0,75) расчет выглядит следующим образом:
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции. Торговые условия фондовых индексов отображают маржинальные суммы в процентах (%).

Формула маржи в процентах: Размер позиции x Текущая цена x Маржа (%) = Требуется маржа *
* Требуемая маржа рассчитывается в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для 1-индексной сделки S & P500 с рыночной ценой 1400 долл. США и маржинальным требованием 0,50% расчет выглядит следующим образом:
Требование к процентной марже: 1 x 1, 400 x 0,005 = 7,00 $ *
Торговые условия фондовых индексов отображают ежедневные процентные ставки за ночь (O / N), начисленные / оплаченные для удержания позиции открытой после времени окончания дня. Они отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа».

Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы процентов за ночь:
Размер сделки x Рыночная цена на конец дня x Ежедневные проценты за ночь = Ежедневные проценты за ночь / Оплата *
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для 1-индексной сделки S & P500 с рыночной ценой на конец дня 2000 долларов США и ставкой покупки (или продажи) за ночь с процентной ставкой -0,0028% с учетом сбора за 1 день расчет производится следующим образом:
1 х 2000 х -0,000028 = -0,056 = — 0,06 доллара * округлено.

Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКЦИИ.
В Условиях торговли отдельными акциями отображается «Распространение через рынок» для отдельных инструментов, если не указано иное. «Распространение через рынок» — это наценка, которую AVATRADE добавляет к текущему рыночному спреду..

Формула стоимости спреда: размер спреда = размер сделки = комиссионный сбор в валюте Инструмент выражен в.
Для сделки с 1 акцией APPLE со спредом в 12 пипсов (0,12) расчет выглядит следующим образом:
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции.

Условия торговли отдельными акциями отображают маржинальные суммы в процентах (%).
Формула маржи в процентах: Размер позиции x Текущая цена x Маржа (%) = Требуется маржа *
* Требуемая маржа рассчитывается в валюте, в которой номинирован инструмент.
AVA может удвоить маржинальные требования по конкретным акциям до выпуска прибыли. Это превентивная мера, чтобы избежать того, что клиенты, имеющие значительные риски в указанном капитале, попадают в отрицательный капитал..
Для сделки с 1 акцией APPLE с рыночной ценой в 500 долларов США и маржинальным требованием в 5,00% расчет выглядит следующим образом:

Требование к процентной марже: 1 х 500 х 0,05 = 25,00 долл. США *
В Условиях торговли отдельными акциями ежедневно отображаются процентные ставки, начисленные / оплаченные за ночь, для удержания позиции открытой после окончания дня. Они отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа». Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы процентов за ночь:

Размер сделки x Рыночная цена на конец дня x Ежедневные проценты за ночь = Ежедневные проценты за ночь / Оплата *
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для сделки с 1 акцией APPLE с рыночной ценой на конец дня в 140 долларов США и ставкой покупки (или продажи) за ночь на одну ночь с процентной ставкой -0,0083% и с учетом сбора за 1 день расчет производится следующим образом:
1 х 140 х -0,000083 = -0,012 = — 0,01 долл. США * округлено.

Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..
Индивидуальные акции могут на определенном этапе участвовать в Корпоративном действии; они могут включать в себя дивиденды, проблемы с правами, разделение акций / реверс, слияния, поглощения, поглощения и т. д..
Дивиденды: для каждого отдельного капитала на торговых платформах AVATRADE, который объявляет дивиденды, AVATRADE внесет корректировку на каждый счет, на котором хранится указанный капитал, в конце дня cum-дивидендов.

Это будет за один день до экс-дивидендного дня.
Корректировка учетных записей будет:
1. Длинные позиции будут зачислены с 90% валового дивиденда.

(Количество акций х Валовой дивиденд) х 0,90.
2. Короткие позиции будут списаны со 100% валового дивиденда.
(Количество акций х Валовой дивиденд) х -1.

Примечание: нет никаких других расходов для клиентов в отношении дивидендов.
Для сделки с 1 акцией Apple, с GROSS Div. из $ 1,00, расчет выглядит следующим образом:
Длинная позиция: (1 х 1,00) х 0,90 = 1,00 х 0,90 = + $ 0,90.

Короткая позиция: (1 х 1,00) х -1 = 1,00 х -1 = — 1,00 $.
Для ВСЕХ других Корпоративных действий: Выпуск прав, Разделение Акций / Реверс, Слияния, Приобретения, Поглощения и т. Д., И так как эти действия могут произойти внезапно и без предварительного уведомления, Открытые позиции и ордера будут закрыты / удалены в конце совместного действия день по рыночной цене на определенный капитал.
Примечание. Клиентам не нужно платить за эти другие корпоративные действия..
ОБЛИГАЦИИ.

В Условиях торговли Облигациями отображается «Распространение через Рынок» для Облигационных инструментов, если не указано иное. «Распространение через рынок» — это наценка, которую AVATRADE добавляет к текущему рыночному спреду..
Формула стоимости спреда: размер спреда = размер сделки = комиссионный сбор в валюте Инструмент выражен в.
Для сделки с 10 Облигациями на 5-летней американской T-NOTE с спредом в 5 пунктов (0,05) расчет выглядит следующим образом:
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.

Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции. Условия торговли облигациями отображают маржинальные суммы в процентах (%).
Формула маржи в процентах: Размер позиции x Текущая цена x Маржа (%) = Требуется маржа *
* Требуемая маржа рассчитывается в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для сделки с 10 Облигациями на 5-летней американской T-NOTE, с рыночной ценой $ 124.50 и маржинальным требованием 1.00%, расчет выглядит следующим образом:
Требование к процентной марже: 10 x 124.50 x 0.01 = 12.45 $ *
В Условиях торговли Облигациями ежедневно указываются процентные ставки Ночь (O / N), начисленные / оплаченные для удержания позиции открытой после времени Конца дня.

Они отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа». Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы процентов за ночь:
Размер сделки x Рыночная цена на конец дня x Ежедневные проценты за ночь = Ежедневные проценты за ночь / Оплата *
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент.

Для 10-облигационной 5-летней американской сделки T-NOTES с рыночной ценой на конец дня 150 долларов США и ежедневной процентной ставкой на покупку (или продажу) в течение ночи -0,0028% и с учетом сбора за 1 день расчет рассчитывается следующим образом: следующим образом:
10 х 150 х -0,000028 = -0,042 = — $ 0,04 * округлено.
Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..

ОБМЕН ТОРГОВЫМИ ФОНДАМИ.
Условия торговли биржевыми фондами показывают «Распространение через рынок» для Облигационных инструментов, если не указано иное. «Распространение через рынок» — это наценка, которую AVATRADE добавляет к текущему рыночному спреду..
Формула стоимости спреда: размер спреда = размер сделки = комиссионный сбор в валюте Инструмент выражен в.

Для сделки с 10 акциями SPDR Financial Select Sector с спредом 6 пунктов (0,06) расчет выглядит следующим образом:
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.
AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Все инструменты торгуются на марже, что позволяет вам использовать свои позиции.

Биржевые торговые фонды отображают маржинальные суммы в процентах (%).
Формула маржи в процентах: Размер позиции x Текущая цена x Маржа (%) = Требуется маржа *
* Требуемая маржа рассчитывается в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для сделки с 10 акциями SPDR Financial Select Sector с рыночной ценой 18,50 долл.

США и маржинальным требованием 5,00% расчет производится следующим образом:
Требование к процентной марже: 10 x 18,50 x 0,05 = 9,25 $ *
В торговых условиях фондовых бирж ежедневно отображаются процентные ставки за ночь (O / N), начисленные / оплаченные для удержания позиции открытой после окончания дня. Они отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа».

Forex Pairs Торговые условия Сборы AvaTrade принятие торговли Forex

Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы процентов за ночь:
Размер сделки x Рыночная цена на конец дня x Ежедневные проценты за ночь = Ежедневные проценты за ночь / Оплата *
* Начисленные / выплаченные за ночь проценты рассчитываются в валюте, в которой номинирован инструмент.
Для сделки с 10 акциями SPDR Financial Select Sector с рыночной ценой на конец дня 24,00 долл.

США и дневной процентной ставкой покупки (или продажи) в течение ночи -0,0083% с учетом сбора за 1 день расчет производится следующим образом. :
10 x 24,00 x -0,000083 = -0,019 = — $ 0,02 * округлено.
Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении..

Биржевые фонды (ETF) могут на каком-то этапе участвовать в Корпоративном действии; они могут включать в себя дивиденды, проблемы с правами, акции / обратные разделения и т. д..
Дивиденды: для любого ETF на торговых платформах AVATRADE, который объявляет дивиденды, AVATRADE внесет корректировку на каждый счет, на котором хранится указанный капитал, в конце дня cum-дивидендов. Это будет за один день до экс-дивидендного дня.
Корректировка учетных записей будет:

1. Длинные позиции будут зачислены с 90% валового дивиденда.
(Количество акций х Валовой дивиденд) х 0,90.
2. Короткие позиции будут списаны со 100% валового дивиденда.
(Количество акций х Валовой дивиденд) х -1.

Примечание: нет никаких других расходов для клиентов в отношении дивидендов.
Для сделки с 10 акциями SPDR Financial Select Sector, с GROSS Div. из $ 1,00, расчет выглядит следующим образом:
Длинная позиция: (1 х 1,00) х 0,90 = 1,00 х 0,90 = + $ 0,90.
Короткая позиция: (1 х 1,00) х -1 = 1,00 х -1 = — 1,00 $.

Для ВСЕХ других корпоративных действий: выпуск прав, разделение акций / обратное разделение и т. Д., И поскольку эти действия могут произойти внезапно и без предварительного уведомления, открытые позиции и ордера будут закрыты / удалены в конце рабочего дня по рыночной цене на конкретный капитал.
Примечание. Клиентам не нужно платить за эти другие корпоративные действия..
ВАРИАНТЫ AVA.
В торговых условиях AVAOPTIONS отображаются типичные спреды Bid-Ask (в пипсах) для инструментов (спред-спред), а также для опционов на инструментах (спред-опцион).

Стандартные спреды соответствуют указанным в нормальных рыночных условиях. Опционные спреды основаны на 1-месячном опционе на деньги.
Формула стоимости спреда: размер спреда x размер сделки = начисление за спред во вторичной валюте *
* Вторичная валюта — это вторая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)
Для спотовой сделки в 10 000 евро / доллар США со спредом в 2,1 пипса (0 00021) расчет выглядит следующим образом:

0,00021 X 10 000 = 2,10 $ *
AvaTrade компенсируется спредом Bid-Ask, если не указано иное. AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Торговая платформа AVAOPTIONS позволяет трейдерам покупать и продавать опционы на инструментах, как правило, на валютных парах, как показано в Торговых условиях..
При покупке опциона стоимость опциона (также называемая Опционной премией) вычитается из остатка денежных средств на счете с использованием свободных наличных денег. Свободные наличные средства — это остаток денежных средств, превышающий требуемую маржу..

При продаже опциона денежные поступления от продажи немедленно зачисляются на остаток денежных средств на счете. При написании опциона (короткая продажа опциона) любая необходимая маржа должна покрываться за счет свободных денежных средств..
Если на счете недостаточно свободных денежных средств для выполнения требуемой маржи, сделка не будет выполнена.
Опционная премия указана в цене второй валюты.
Формула премии опциона: цена x размер сделки = стоимость во вторичной валюте *
* Вторичная валюта — это вторая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)

Для ВАРИАНТА ВЫЗОВА на сумму 10 000 EUR / USD, предлагаемого по цене 0,00560, расчет выглядит следующим образом:
0,00560 X 10 000 = 56,00 долларов США.
Если валюта счета не совпадает со второй валютой, премия опциона будет немедленно конвертирована в валюту счета по преобладающему спот-курсу, который можно найти в окне «Открытые позиции»..
AvaTrade компенсируется через спред Bid-Ask, если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссию по любой сделке.
Платформа AvaOptions рассчитывает необходимую маржу в соответствии с рискованностью портфеля, применяя стандартизированные напряжения к каждой валютной паре, используя систему, известную как SPAN, для стандартизированного анализа портфеля..
Мы делим портфели клиентов по валютным парам и оцениваем значения портфелей для каждой валютной пары по 16 сценариям:
Волатильность базовой цены% риска 1 Снижение маржи% Увеличение 100% 2 Снижение маржи% Снижение 100% 3 Снижение 2/3 Маржа% Увеличение 100% 4 Снижение 2/3 Маржа% Снижение 100% 5 Снижение 1/3 Маржа% Увеличение 100% 6 Вниз на 1/3 маржи% Вниз на 100% 7 без изменений Вверх на 100% 8 Без изменений Вниз на 100% 9 Вверх на 1/3 Наценку% Вверх на 100% 10 Вверх на 1/3 Наценку% Вниз на 100% 11 Вверх на 2/3 Наценку% Вверх на 100% 12 Повышение на 2/3 Наценки% Вниз на 100% 13 Повышение наценки% Повышение на 100% 14 Повышение наценки% Уменьшение на 100% 15 Повышение 2 * Наценка% Без изменений 35% 16 Вниз 2 * Наценка% Без изменений 35%

Сценарии 1-14 оценивают портфель с волатильностью выше и ниже на семи спотовых уровнях. Для валютной пары с требованием спот-маржи 1% спотовые уровни составляют -1%, -.67%, -.33%, без изменений, + .33%, + 67% и + 1%..
Сценарии 15 и 16 перемещают спот вверх и вниз, удваивая маржинальное требование (например, 2%), и принимают за риск 35% наблюдаемого изменения портфеля. Эти сценарии предназначены для учета риска опционов, которые в дальнейшем находятся вне денег, без влияния на маржу для спотовых позиций..

Наибольшая потеря портфеля, наблюдаемая в этих 16 сценариях, берется в качестве маржи для этой валютной пары. Сумма маржи для каждой валютной пары является общей требуемой маржой.
Можно отметить, что для портфеля спотовых позиций маржа по SPAN равна марже в% от общей спотовой позиции, идентичной большинству спотовых торговых платформ, и ни подразумеваемая волатильность, ни сценарии 15 и 16 не оказывают никакого влияния.
Подразумеваемая волатильность каждого варианта перемещается вверх и вниз по следующей формуле:

Vol Shift = коэффициент волатильности X Max (подразумеваемый объем, минимальный объем)
Подразумеваемая волатильность = текущая средняя рыночная подразумеваемая волатильность опциона.
Минимальный объем = 10%
Таблица факторов волатильности:
Дни до истечения G10 EM 7 31% 41% 14 22% 29% 30 15% 20% 90 9% 12%

Например, подразумеваемая волатильность опциона G10 на 2 недели смещена на +/- 22% с минимальным движением 2,2 об. Для 6-месячного опциона, объем увеличивается на +/- 9%, с минимальным движением 0,9 об..
Коэффициент волатильности нормализует волатильность волатильности, так как подразумеваемая волатильность опциона на 1 неделю может двигаться более радикально, чем у опциона на 1 год.

Его математика выглядит следующим образом:
Коэффициент волатильности = SQRT (30 / ADTE) * Резервный ADTE = Дни до истечения, минимум от 7 до максимум 90. Резерв = 15% для валютных пар G10 и 20% для пар, включающих одну или несколько валют развивающихся рынков.
В торговых условиях AVAOPTIONS ежедневно отображаются процентные ставки, уплаченные / оплаченные за ночь (O / N), для удержания спотовой позиции или другого инструмента, открытого после нашего времени на конец дня.

Эти ставки отображаются в столбцах «Ночные проценты — покупка» и «Ночные проценты — продажа». Конец дня — 22:00 по Гринвичу, кроме перехода на летнее время, когда он меняется на 21:00 по Гринвичу..
За ночь не начисляются проценты по опционным позициям.
Вы можете использовать следующую формулу для расчета суммы ежедневного процента за ночь по опубликованным ставкам:

Сумма сделки x Ежедневные процентные ставки в течение ночи = Ежедневные процентные ставки в течение ночи.
* Начисленные / выплаченные проценты будут рассчитываться в основной валюте; Первичная валюта — это первая валюта, котируемая в валютной паре (CUR1 / CUR2: USD / JPY, EUR / USD и т. Д.)
Для сделки на сумму 10 000 евро / доллар США с ежедневной процентной ставкой покупки (или продажи) в течение ночи -0,0053% и с учетом сбора в течение 1 дня расчет выглядит следующим образом:

10 000 x -0,000053 = — € 0,53.
Примечание. Платформы Ava Trade отображают процент овернайт (свопы) в годовом выражении.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>