Forex Arbitrage Strategy FX Leaders торговля в арбитраже Forex

7 мая 2020 Автор: Eduard

Арбитраж Форекс.
Арбитраж практикуется с древних времен. Арбитраж — это спекулятивная стратегия, когда кто-то пытается получить прибыль от разницы в цене одного и того же инструмента на одном и том же рынке или на разных рынках. Он включает в себя покупку и продажу актива по двум разным ценам, чтобы получить прибыль от разницы.
Найти правильные условия и применить стратегию арбитражной торговли нелегко, потому что каждый ищет лазейку на рынке, чтобы получить прибыль.

Таким образом, к тому времени, когда это привлечет ваше внимание, кто-то еще, возможно, уже разместил сделку и закрыл ее. Таким образом, арбитраж — это в основном стратегия для участников рынка с лучшими и самыми быстрыми информационными и технологическими системами..
Арбитраж может применяться, когда один и тот же товар имеет две разные цены.
Что такое форекс арбитражная торговля?
Финансовый арбитраж состоит из покупки и продажи продукта или финансового инструмента (или двух очень похожих инструментов) как можно быстрее, получая прибыль от разницы в цене.

Вы покупаете инструмент, когда видите, что он стоит дешевле на рынке, а затем продаете его на другом рынке или на том же рынке, где он стоит немного дороже. Рынки не идеальны и есть неэффективность — это то, что создает арбитражные возможности.
Фактически, арбитраж сводит к минимуму неэффективность рынка, потому что, если продукт недооценен, арбитражные игроки немедленно подскочат, чтобы увеличить спрос на него, таким образом, повысив цену. По мере роста цены продукта спрос будет уменьшаться, а предложение будет увеличиваться до тех пор, пока они не достигнут баланса, а цена продукта не достигнет правильного значения.

В торговле валютой форекс арбитраж осуществляется путем покупки и продажи валютных пар.
Теоретически, есть три условия, которые должны быть выполнены, чтобы сделка считалась «арбитражем»:
Цена на одинаковые или похожие товары различается в зависимости от рынка.

Цена двух или более продуктов с одинаковым денежным потоком различается в зависимости от рынков. Фактическая цена продукта отличается от будущей цены, дисконтированной по процентной ставке..
Арбитраж кажется легким, но зачастую очень сложным.
Арбитраж может быть как двусторонним, так и множеством способов.

Forex Arbitrage Strategy FX Leaders торговля в арбитраже Forex

Для удобства и понимания в литературе несколько арбитражей упоминаются как «трехсторонний арбитраж». Мы будем называть их двухвалютным и трехвалютным арбитражем..
Двусторонний арбитраж.
Существует много видов арбитража, таких как трудовой арбитраж между одним или двумя рынками.

Forex Arbitrage Strategy FX Leaders торговля в арбитраже Forex

Цена на рабочую силу и спрос между странами Восточной и Западной Европы различны. Вот почему многие восточноевропейцы переносят свой труд в Западную Европу и закрывают арбитражный разрыв. Это трудовой арбитраж на одном рынке.

Разница между рынками труда ЕС и Африки — это арбитраж на разных рынках. Это простой пример, объясняющий, как работает арбитраж.
Форекс арбитраж, или «двухвалютный арбитраж», достигается, когда вы покупаете валютную пару на бирже, которая предлагает более низкую цену, а затем продаете эту пару в другой бирже по более высокой цене.

Например, предположим, что у вас есть счета у двух разных брокеров, и они предлагают немного другую цену для EUR / USD; у брокера X обменный курс составляет 1,1010, а у брокера Y — 1,10.
Если вы покупаете десять EUR / USD у второго брокера, вы получите 909 090 EUR за 1 000 000 USD. Если вы продадите евро второму брокеру по курсу 1.1010, вы получите $ 1,000,909. Вы только что заработали 909 долларов на форекс арбитраже. Если у обоих брокеров есть спред 1,5 пипса для этой пары, транзакционные издержки на эту сумму составят 300 долларов, что даст вам прибыль в размере 609 долларов..

Разница в 10 пунктов не очень распространена, но среди многих брокеров вы можете найти разницу в 1-4 пункта для одной и той же пары. Я часто вижу разницу в 1-3 пипса между Oanda и ETX Capital для одних и тех же экзотических валютных пар. Однако, поскольку спред для этих пар часто превышает 5 пипсов, стратегия арбитражной торговли неосуществима.

Подробнее о стратегии торговли валютой:
Треугольный Арбитраж.
Как мы уже говорили выше, арбитраж может использоваться, даже если существуют различия в ставках между несколькими парами. Для простоты мы объясним треугольный арбитраж.

Это немного сложнее, чем двусторонний арбитраж, но основная логика та же. Например, предположим, что три разных брокера имеют следующие ставки для обозначенных пар:
Курс пары брокера X USD / CHF 0,8171 Y GBP / USD 1,465 Z CHF / GBP 1,191.
Арбитражер покупает $ 1 000 000, что означает продажу 10 лотов USD / CHF брокеру X. Теперь у него 817 100 CHF.

Затем он продает 817 100 швейцарских франков в обмен на британский фунт стерлингов брокеру Y, что даст ему 686 062 швейцарских франка. В качестве последнего шага к треугольному плану арбитражной торговли трейдер переводит фунт стерлингов обратно в доллары США, в итоге получая 1 005 081 долл. США (686 062 x 1,465). Прибыль в размере $ 4 631 достигается, если брокеры поддерживают спред на 1,5 пипса для всех участвующих пар..
Этот тип арбитража не прост, потому что он требует быстрых вычислений, чтобы определить, есть ли прибыль.

Forex Arbitrage Strategy FX Leaders торговля в арбитраже Forex

Тем не менее, ставки все время меняются, что делает практически невозможным для человека рассчитать.
Риски Форекс Арбитража.
Арбитраж звучит как простой и прибыльный торговый план, но он немного сложнее в реальной жизни.

Есть несколько недостатков и рисков, связанных с арбитражем. Самый большой риск из всех — это процесс исполнения. Когда вы выполняете открытие и закрытие двух отдельных сделок, вы должны выполнить их немедленно. Если нет, вы рискуете нести разницу в цене между входом или выходом из обеих сделок. Если сделка на продажу закрывается выше сделки на покупку, то разница для вас — убыток.

Например, вы продаете EUR / USD по 1,20 у одного брокера и покупаете по 1,1997 у другого брокера, чтобы получить прибыль от несоответствия цен. Затем вы пытаетесь закрыть их, когда цена обоих брокеров достигла уровня 1.1210, что означает потерю 10 пунктов от первой сделки и выигрыш 13 пунктов от второй. Проблема в том, что иногда выполнение может занять несколько секунд.

Таким образом, если сделка на покупку закрывается сразу же в 1.2010, а сделка на продажу закрывается через несколько секунд в 1.2015, вы потеряете 15 пипсов от второй сделки, что означает потерю в 2 пипса. Открытие сделки сталкивается с тем же риском. Связанная с торговлей задержка играет огромную роль в том, насколько успешной может быть стратегия форекс арбитража.
Распространение это еще один риск.

Многие брокеры имеют колеблющиеся спреды, которые имеют тенденцию сужаться и расширяться. Спрэд может быть 1,5 пипса у обоих брокеров, что означает 3 пипса в общей сложности за две сделки. По сути, между двумя брокерами существует расхождение в цене в 5 пунктов для одной и той же пары. Это кажется хорошей сделкой, но когда спред расширяется до 3 пунктов, когда вы пытаетесь закрыть сделки, вы заплатите 6 пунктов за спред и выиграете 5 пунктов от арбитража. Чистый результат — потеря в один пункт.

Арбитражная торговля — сложный бизнес.
Арбитраж предлагает хорошие возможности выигрыша, но они очень редки для обычного трейдера. Это также требует больших сумм средств и высокого кредитного плеча, чтобы максимизировать прибыль от небольших расхождений в одной и той же паре.

Высокочастотные торговые фирмы — те, кто использует это в своих интересах и получает наибольшую прибыль. Высокоскоростные системы арбитражной торговли могут обнаруживать небольшие ценовые разрывы и быстро их закрывать. Это добавляет ликвидности и приближает рынок к совершенству.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>