Форекс тиковые диаграммы и почему вы не должны их использовать Smart Forex Learning Форекс тиковые диаграммы

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Форекс тиковые диаграммы и почему вы не должны их использовать.
После того, как вы некоторое время торгуете, вы можете встретить тиковые графики форекс. Тиковые графики обычно сопровождаются объяснением того, почему они намного лучше традиционных свечных графиков..
Они не. По крайней мере, не для форекс-трейдеров.

На самом деле, я расскажу, почему вы не должны их использовать, поскольку они едва ли содержат точную информацию. Сейчас я расскажу почему, но давайте сначала сделаем шаг назад и объясним, что такое тиковые графики..
Форекс тиковые графики.

Тик в контексте тиковых графиков форекс — это изменение цены пары форекс, вызванное одной сделкой. Таким образом, вместо показа временных диаграмм, таких как 5-минутные или 4-часовые графики, тиковые графики будут печатать новую свечу только после того, как произошло несколько сделок. Количество сделок полностью настраивается, поэтому вы можете иметь тиковые диаграммы, которые печатают свечу после 144, 233 или 333 сделок. Или любое другое произвольное количество сделок, которые вы считаете наиболее подходящими.

Тиковые диаграммы имеют несколько преимуществ:
Они показывают импульс и силу намного лучше, чем основанные на времени бары. Например, если есть прорыв диапазона, есть вероятность, что вы можете получить более быстрый вход с помощью тиковых графиков, поскольку свечи будут следовать друг за другом гораздо быстрее.

Форекс тиковые диаграммы и почему вы не должны их использовать Smart Forex Learning Форекс тиковые диаграммы

Это позволяет вам предвидеть большие движения. Если вы трейдер тренда, волны в направлении тренда, как правило, будут более активными, чем волны встречного тренда. Это приводит к более выраженным трендовым структурам, которые легче торговать. Они сжимают периоды низкой активности. Если происходит небольшая торговля, для печати новых баров потребуется много времени, что может привести к более чистым графикам.

Здесь мы можем увидеть это в действии, используя фьючерсы на евро доллар. Слева у нас есть 233 тиковых графика, а справа у нас есть 5-минутный график.
Если активность меньше, на тиковом графике будет меньше свечей, чем на графиках, основанных на времени, что часто способствует более четким тенденциям и лучшему пониманию динамики цены.

Звучит хорошо, верно?
Почему вы не должны их использовать.
Звучит хорошо! И тиковые диаграммы могут быть весьма ценным активом в наборе инструментов трейдера, но у меня нет проблем с самими тиковыми диаграммами.

Моя проблема с тиковыми графиками форекс и данными, которые используются для этих тиков.
По данным форекс.
Для этого нам нужно сделать шаг назад. Откуда брокеры на самом деле получают свои данные?

Рынок Форекс огромен! Ежедневный объем торговли превышает 5 триллионов долларов, что делает другие рынки крошечными!
Но вы получаете доступ только к крошечной части этого.

Форекс тиковые диаграммы и почему вы не должны их использовать Smart Forex Learning Форекс тиковые диаграммы

Форекс-брокеры обычно получают свои данные от одного или нескольких поставщиков ликвидности (или создают собственную ликвидность, выступая в роли маркет-мейкера). Этими поставщиками будут крупные институциональные банки, финансовые учреждения и ECN. Такие компании, как LMAX и Integral, специализируются на обеспечении вашего брокера необходимыми источниками ликвидности.

Точность данных.
В некотором смысле, цены, которые вы получаете у своего брокера, будут отражать эту сеть ликвидности. Там нет центральной биржи, как с акциями или фьючерсами, в основном каждый брокер будет иметь свой собственный кусок общего пирога на рынке форекс (с поставщиками ликвидности между ними).

Распоряжения, размещаемые клиентами этого брокера, вместе с заказами из сети ликвидности — это то, что составляет сделки и объемы, которые вы можете увидеть на своей брокерской платформе..
Это не точное представление всего рынка форекс.
Видите ли, когда вы торгуете фьючерсами, каждый участник рынка должен будет отправить свой ордер с помощью этой конкретной биржи фьючерсов (CME, NYMEX и т. Д.).

Данные об объеме и тиках, которые вы получите, будут на 100% точным представлением текущих участников рынка. Неважно, являетесь ли вы ведущим трейдером в институциональном банке или розничным трейдером, просто намочив ноги, вы будете в одном пуле.
Когда вы торгуете на форексе, ордер будет размещен у вашего брокера, а не на центральной бирже. Если ваш брокер выберет другую сторону, он даже не будет предложен их партнерам по ликвидности. Поэтому, если вы получите данные тиков и данные тома, это будет представление активности для данного конкретного брокера.

Это также причина, по которой графики разных брокеров могут выглядеть не одинаково. Это следствие децентрализованного характера рынка Форекс.
Конечно, между тиковыми данными вашего форекс-брокера и общими рыночными данными будет определенная корреляция.

То же самое касается корреляции объема вашего брокера и общего объема рынка. Каспар Марни, бывший трейдер UBS и HSBC, подсчитал, что корреляция будет более 90%. Хотя это может содержать некоторую правду, это сильно зависит от брокера, которого вы используете. Я все еще не хотел бы полагаться на данные, которые могут быть действительными (но также могут и не быть).
Что вы должны сделать вместо.

Учитывая тот факт, что данные о тиках и объемах ненадежны и неточны, вот несколько вариантов, чтобы обойти это:
Валютные фьючерсы.
Одним из вариантов является торговля валютными фьючерсами. Большинство валютных фьючерсов торгуются на Чикагской товарной бирже (CME), одной из крупнейших фьючерсных бирж в мире. Торгуя фьючерсами, вы получите точное представление об участниках рынка и количестве трейдеров других валютных фьючерсов.

Форекс тиковые диаграммы и почему вы не должны их использовать.
После того, как вы некоторое время торгуете, вы можете встретить тиковые графики форекс. Тиковые графики обычно сопровождаются объяснением того, почему они намного лучше традиционных свечных графиков..
Они не. По крайней мере, не для форекс-трейдеров.

На самом деле, я расскажу, почему вы не должны их использовать, поскольку они едва ли содержат точную информацию. Сейчас я расскажу почему, но давайте сначала сделаем шаг назад и объясним, что такое тиковые графики..
Форекс тиковые графики.

Тик в контексте тиковых графиков форекс — это изменение цены пары форекс, вызванное одной сделкой. Таким образом, вместо показа временных диаграмм, таких как 5-минутные или 4-часовые графики, тиковые графики будут печатать новую свечу только после того, как произошло несколько сделок. Количество сделок полностью настраивается, поэтому вы можете иметь тиковые диаграммы, которые печатают свечу после 144, 233 или 333 сделок. Или любое другое произвольное количество сделок, которые вы считаете наиболее подходящими.

Тиковые диаграммы имеют несколько преимуществ:
Они показывают импульс и силу намного лучше, чем основанные на времени бары. Например, если есть прорыв диапазона, есть вероятность, что вы можете получить более быстрый вход с помощью тиковых графиков, поскольку свечи будут следовать друг за другом гораздо быстрее.

Это позволяет вам предвидеть большие движения. Если вы трейдер тренда, волны в направлении тренда, как правило, будут более активными, чем волны встречного тренда. Это приводит к более выраженным трендовым структурам, которые легче торговать. Они сжимают периоды низкой активности. Если происходит небольшая торговля, для печати новых баров потребуется много времени, что может привести к более чистым графикам.

Здесь мы можем увидеть это в действии, используя фьючерсы на евро доллар. Слева у нас есть 233 тиковых графика, а справа у нас есть 5-минутный график.
Если активность меньше, на тиковом графике будет меньше свечей, чем на графиках, основанных на времени, что часто способствует более четким тенденциям и лучшему пониманию динамики цены.

Звучит хорошо, верно?
Почему вы не должны их использовать.
Звучит хорошо! И тиковые диаграммы могут быть весьма ценным активом в наборе инструментов трейдера, но у меня нет проблем с самими тиковыми диаграммами.

Моя проблема с тиковыми графиками форекс и данными, которые используются для этих тиков.
По данным форекс.
Для этого нам нужно сделать шаг назад. Откуда брокеры на самом деле получают свои данные?

Рынок Форекс огромен! Ежедневный объем торговли превышает 5 триллионов долларов, что делает другие рынки крошечными!
Но вы получаете доступ только к крошечной части этого.

Форекс-брокеры обычно получают свои данные от одного или нескольких поставщиков ликвидности (или создают собственную ликвидность, выступая в роли маркет-мейкера). Этими поставщиками будут крупные институциональные банки, финансовые учреждения и ECN. Такие компании, как LMAX и Integral, специализируются на обеспечении вашего брокера необходимыми источниками ликвидности.

Точность данных.
В некотором смысле, цены, которые вы получаете у своего брокера, будут отражать эту сеть ликвидности. Там нет центральной биржи, как с акциями или фьючерсами, в основном каждый брокер будет иметь свой собственный кусок общего пирога на рынке форекс (с поставщиками ликвидности между ними).

Распоряжения, размещаемые клиентами этого брокера, вместе с заказами из сети ликвидности — это то, что составляет сделки и объемы, которые вы можете увидеть на своей брокерской платформе..
Это не точное представление всего рынка форекс.
Видите ли, когда вы торгуете фьючерсами, каждый участник рынка должен будет отправить свой ордер с помощью этой конкретной биржи фьючерсов (CME, NYMEX и т. Д.).

Данные об объеме и тиках, которые вы получите, будут на 100% точным представлением текущих участников рынка. Неважно, являетесь ли вы ведущим трейдером в институциональном банке или розничным трейдером, просто намочив ноги, вы будете в одном пуле.
Когда вы торгуете на форексе, ордер будет размещен у вашего брокера, а не на центральной бирже. Если ваш брокер выберет другую сторону, он даже не будет предложен их партнерам по ликвидности. Поэтому, если вы получите данные тиков и данные тома, это будет представление активности для данного конкретного брокера.

Это также причина, по которой графики разных брокеров могут выглядеть не одинаково. Это следствие децентрализованного характера рынка Форекс.
Конечно, между тиковыми данными вашего форекс-брокера и общими рыночными данными будет определенная корреляция.

То же самое касается корреляции объема вашего брокера и общего объема рынка. Каспар Марни, бывший трейдер UBS и HSBC, подсчитал, что корреляция будет более 90%. Хотя это может содержать некоторую правду, это сильно зависит от брокера, которого вы используете. Я все еще не хотел бы полагаться на данные, которые могут быть действительными (но также могут и не быть).
Что вы должны сделать вместо.

Учитывая тот факт, что данные о тиках и объемах ненадежны и неточны, вот несколько вариантов, чтобы обойти это:
Валютные фьючерсы.
Одним из вариантов является торговля валютными фьючерсами. Большинство валютных фьючерсов торгуются на Чикагской товарной бирже (CME), одной из крупнейших фьючерсных бирж в мире. Торгуя фьючерсами, вы получите точное представление об участниках рынка и количестве трейдеров других валютных фьючерсов.

Тиковые диаграммы будут представлять точное количество сделок, а объем будет фактическим объемом валютных фьючерсов..
Используйте ECN / брокеров с высокой ликвидностью.
Учитывая, что мы знаем, как неверны данные по тикам и объемам форекс, лучшее, что мы можем сделать, — это использовать брокеров, которые либо являются частью электронной коммуникационной сети (ECN), либо имеют несколько поставщиков ликвидности. В конце концов, чем больше сеть ликвидности вашего брокера, тем точнее будет представление тиковых и объемных данных.

Он никогда не будет соответствовать данным мирового рынка форекс, но, по крайней мере, он будет относительно точным, уменьшенным представлением всего рынка..
Имея это в виду, вы все еще можете использовать тиковые данные, чтобы получить представление о рыночной активности. Не идеально, но иногда приближение подходит. FxPro (мой текущий брокер) — это брокер, который собирает ликвидность от 22 банков первого уровня и ECN.

Это даст немного более точное представление о рынке форекс, чем некоторые другие брокеры.
Использовать исторические агрегированные данные тиков.
Такие компании, как TickData, будут продавать вам исторические данные о тиках. Подача данных о тиках собрана из более чем 95 различных источников.

Возможно, это будет самое близкое к тому, что вы сможете получить поток данных всего рынка форекс. Имейте в виду, подписка на некоторые компании, тиковые данные не будет дешевым. Кроме того, это не данные в реальном времени, поэтому они менее полезны в повседневной торговле.

Что вы думаете о тиковых данных и объемных данных на форексе? Используете ли вы тиковые данные для торговли на форексе? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>