Форекс Статистические формулы помогают @ Форекс Фабрика провал формулы Форекс

7 мая 2020 Автор: Forexguru

Форекс Статистические формулы помогают.
Привет, ребята, мне нужна помощь в отношении формул, используемых в статистике Forex. Я пытаюсь понять смысл формул и результатов из myfxbook. Но пока я смог получить только половину результата. Если кто-то знает что-то о статистике форекс и о том, как рассчитать пару формул форекс, которые мне нужны, это очень поможет.

А также, пожалуйста, перепроверьте мои формулы.
Я буду использовать псевдо-язык для лучшего понимания.
объяснение: sqrt — сумма квадратного корня — сумма элементов (элемент 1 + элемент 2 +. + элемент n); count — количество всех определенных элементов pow — выражение со степенью 2 * 100 — для результатов, необходимых в процентах, я умножаю результат на 100 N — количество всех транзакций Данные, которые соответствуют myfxbook:

Форекс Статистические формулы помогают @ Форекс Фабрика провал формулы Форекс

1. Стандартное отклонение = (sqrt ((сумма (pow (средняя прибыль))) / N)
2. HPR (период удержания) = для каждой транзакции, которую я произвел как (баланс + прибыль) / баланс не уверен, что это правильно, но так как результат ahpr совпадает с myfxbook, я предполагаю, что hpr является правильным (что не означает, что Я прав)
3. AHPR (период возврата арифметического удержания) = (сумма (hpr) / количество (hpr) -1) * 100.
Данные, которые не совпадают с myfxbook.
1. GHPR (возврат периода геометрического удержания) = ((баланс + прибыль) / баланс) ^ (1 / N)

2. Коэффициент Шарпа = Помимо Z-показателя самой большой проблемой был расчет коэффициента Шарпа. Проблема возникает с входными параметрами для математической формулы. Я использовал это: Коэффициент Шарпа = (AHPR- (1 + RFR)) / SD.

Форекс Статистические формулы помогают.
Привет, ребята, мне нужна помощь в отношении формул, используемых в статистике Forex. Я пытаюсь понять смысл формул и результатов из myfxbook. Но пока я смог получить только половину результата. Если кто-то знает что-то о статистике форекс и о том, как рассчитать пару формул форекс, которые мне нужны, это очень поможет.

А также, пожалуйста, перепроверьте мои формулы.
Я буду использовать псевдо-язык для лучшего понимания.
объяснение: sqrt — сумма квадратного корня — сумма элементов (элемент 1 + элемент 2 +. + элемент n); count — количество всех определенных элементов pow — выражение со степенью 2 * 100 — для результатов, необходимых в процентах, я умножаю результат на 100 N — количество всех транзакций Данные, которые соответствуют myfxbook:

1. Стандартное отклонение = (sqrt ((сумма (pow (средняя прибыль))) / N)
2. HPR (период удержания) = для каждой транзакции, которую я произвел как (баланс + прибыль) / баланс не уверен, что это правильно, но так как результат ahpr совпадает с myfxbook, я предполагаю, что hpr является правильным (что не означает, что Я прав)
3. AHPR (период возврата арифметического удержания) = (сумма (hpr) / количество (hpr) -1) * 100.
Данные, которые не совпадают с myfxbook.
1. GHPR (возврат периода геометрического удержания) = ((баланс + прибыль) / баланс) ^ (1 / N)

2. Коэффициент Шарпа = Помимо Z-показателя самой большой проблемой был расчет коэффициента Шарпа. Проблема возникает с входными параметрами для математической формулы. Я использовал это: Коэффициент Шарпа = (AHPR- (1 + RFR)) / SD.

где: AHPR — средняя доходность периода владения; RFR — безрисковая ставка; SD — стандартное отклонение.
Я нашел эти данные на http://articles.mql4.com/471 RFR — это вход, который я не смог понять.
3. Z-оценка = Это дало мне самую большую головную боль. Я использовал формулу с той же страницы, что и для коэффициента Шарпа: Z = (N * (R-0.5) -P) / ((P * (P-N)) / (N-1)) ^ (1/2)

N — общее количество сделок в серии; R — общее количество серий прибыльных и убыточных сделок; P = 2 * W * L; W — общее количество прибыльных сделок в серии; L — общее количество убыточных сделок в серии.
Сначала идея заключалась в том, что две или более последовательных сделок с одним и тем же знаком (+ или -) создают серии. Когда результат не совпадал, я добавлял нули в расчет, сначала я считал их положительными сделками, а не отрицательными, а затем пытался расширить условие для ряда на три или более последовательных сделок, чтобы создать серию, после этого четыре или более , Что бы я ни пытался, ничто не дало мне такой же результат, как на myfxbook.
4. Коэффициент прибыли = этот должен быть простым, сумма (положительная прибыль) / сумма (отрицательная прибыль).

Тогда полученный мной результат не сильно отличался от myfxbook, но, опять же, он не был тем же самым..
5. Продолжительность = Я никогда не понимаю, как это работает. Я использовал формулу для математического ожидания, но оказалось, что мне нужны некоторые другие формулы для расчета ожидаемой суммы в деньгах и пипсах..

6. Прибыль = Это действительно действует мне на нервы, это простая прибыль в процентах (прибыль). Я рассчитал прибыль для каждой транзакции на моем счете и создал сумму всех этих прибылей, и результат все еще был неверным. Это было почти то же самое, но это не так.
7. Вычисления усиления для определенных периодов = Как и в myfxbook, я хотел рассчитать свое усиление за определенный промежуток времени, использовал тот же метод, что и для всех выигрышей во времени, и результаты даже не близки.

Я думаю, что все расчеты mygain, которые я использовал, были неверны.
8. ROI = Я никогда не понимаю, как рассчитать ROI для определенного периода времени: ежемесячно в неделю или с момента, когда я начал торговать.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>