Дивергенция классических индикаторов тестирование стратегий FXSSI Forex Sentiment Board индикация дивергенции

7 мая 2020 Автор: Eduard

Дивергенция: быть или не быть.
Более конкретно, мы проверим расхождение по классическим индикаторам, таким как MACD, RSI и Stochastic. .
Возможно, каждый из вас слышал о концепции дивергенции, читал статьи о том, как ее найти, а также пытался заработать на этом деньги. Тем не менее, никто из вас не может проверить эффективность дивергенции и ее производительность, прежде чем использовать его в целом.
Поэтому мы будем тестировать индикаторы, сигнализирующие о существовании дивергенции, используя нашу запатентованную методику..
Исходя из результатов испытаний, мы можем точно сказать, насколько эффективна дивергенция и имеет ли смысл использовать ее на практике..

Дивергенция: быть или не быть.
Более конкретно, мы проверим расхождение по классическим индикаторам, таким как MACD, RSI и Stochastic. .
Возможно, каждый из вас слышал о концепции дивергенции, читал статьи о том, как ее найти, а также пытался заработать на этом деньги. Тем не менее, никто из вас не может проверить эффективность дивергенции и ее производительность, прежде чем использовать его в целом.
Поэтому мы будем тестировать индикаторы, сигнализирующие о существовании дивергенции, используя нашу запатентованную методику..
Исходя из результатов испытаний, мы можем точно сказать, насколько эффективна дивергенция и имеет ли смысл использовать ее на практике..


Далее уточним все параметры теста. Если вы прочитали предыдущие тесты, вы можете перейти к результатам.
Параметры теста.
Цель: определить эффективность расхождения классических индикаторов (RSI, Stochastic и MACD) с ценой.

Стратегия: если индикатор показывает пару падающих вершин, когда цена растет, это сигнал к продаже. Если индикатор показывает рост основания, это сигнал на покупку. Смотрите больше деталей на картинке:

Стратегии одинаковы для индикаторов RSI и Stochastic..
Мы определим наличие дивергенции, используя специально подготовленные индикаторы..
Параметры индикаторов: стандартные (как в терминале MT4).
Диапазон обучения: 2012-2015.
Валютная пара: EUR / USD.

Таймфреймы: M1-H4.
Обратите внимание, что тесты будут проводиться без учета спреда и комиссий..
Сначала мы протестируем все три индикатора на таймфрейме M30, а затем составим таблицу, включающую результаты, показанные на других таймфреймах..
Тест № 1. MACD Дивергенция.
MACD является наиболее популярным индикатором для выявления расхождений.

Показания MACD выглядят более плавными по сравнению с другими индикаторами, которые делают его сигналы более четкими. По той же причине его сигналы появляются гораздо реже, чем у других индикаторов..
Параметры MACD: FastEMA = 12, SlowEMA = 26 и SignalEMA = 9. SL = TP = 30 баллов. Таймфрейм: M30.
Результаты теста:

Комментарий: эффективность дивергенции индикатора MACD составила 53,55%, а средняя прибыль по каждой сделке составила 2,13 пункта..
У нас неплохие результаты. Кривая доходности выглядит стабильной, но мы не должны спешить с выводами. Нам нужно посмотреть на результаты, полученные на других таймфреймах..

Тест № 2. Стохастическая дивергенция.
Второе, что нужно проверить, — это колеблющийся стохастический индикатор. Это гораздо чаще сигнализирует о дивергенции, что приводит к увеличению количества сделок..
Стохастические параметры: KPeriod = 5, DPeriod = 3 и Slowing = 3. SL = TP = 30 баллов.

Таймфрейм: M30.
Результаты теста:
Комментарий: Стохастик не сработал, если сравнивать с результатами MACD.

Эффективность составляет 51,0%, а средняя прибыль за сделку составляет 0,62 балла..
Тест № 3. RSI Divergence.
Последнее, что нужно проверить, — это дивергенция индикатора RSI. Предполагается, что результаты не очень хорошие, потому что сам индикатор RSI не очень подходит для выявления расхождений..

Кстати, мы уже тестировали сам индикатор RSI. Вы можете посмотреть на результаты.
Период RSI = 14.

SL = TP = 30 пунктов. Таймфрейм: M30.
Результаты теста:

Комментарий: результаты абсолютно случайны и не лучше, чем у торгового робота, который открывает сделки в случайном направлении.
Эффективность дивергенции индикатора RSI составляет 49,33%, а средний убыток за сделку — 0,36 пункта..
Сводная таблица результатов.
Итак, мы провели тесты дивергенции на таймфрейме M30. Давайте проверим другие таймфреймы и заполните таблицу.

Также следует отметить, что дивергенция сигнализирует о развороте цены, поэтому вы можете увидеть эффект разворота на таймфреймах M1-M15, который немного улучшает результаты теста.
Ну, быть или не быть?
Скорее всего, не быть.

Эффективность дивергенции на графиках классических индикаторов составила 51,13%, что однозначно не позволяет использовать ее на практике..
Почему? Ответ в том, что дивергенция — это один и тот же индикатор, и нет абсолютно никаких причин, по которым рынок должен это учитывать.
Перестали ли вы использовать показатели, продемонстрировавшие низкую эффективность после прочтения этого материала и других исследований??

Дело в том, что мы часто получаем сообщения следующего содержания: «Я не знаю, что вы там тестировали, но для меня скользящие средние работают и будут работать всегда».
Это какое-то упрямство или наши тесты все еще недостаточно информативны?

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>