Что такое волатильность фондового рынка и как ее торговать волатильность рынка форекс

7 мая 2020 Автор: Eduard

Что такое волатильность фондового рынка и как ее торговать.
Волатильность фондового рынка является неотъемлемой концепцией, которую должны понимать трейдеры. Знание акций с наибольшим потенциалом значительного движения цены, а также того, как оптимально торговать ими, может означать захватывающие возможности. В этой части мы более подробно рассмотрим акции с высокой волатильностью, рассмотрим, как определить наиболее волатильные акции, и дадим советы по лучшей практике для их торговли..

Что такое волатильность в акциях?
Волатильность фондового рынка относится к диапазону движения цены акции с течением времени. Более волатильная торговля имеет потенциал для значительных выгод, но также и для существенных потерь.

Волатильность акций можно понять с помощью следующих мер:
1) стандартное отклонение.
Стандартное отклонение — это средняя величина, по которой цена акции отличалась от среднего значения за данный период.

Полосы Боллинджера могут быть использованы чартистами для анализа стандартного отклонения.
Бета акции является мерой ее волатильности по отношению к более широкому рынку. Рынок имеет бета-версию 1,0, более волатильные акции имеют значение выше этого (например, 2,0), а менее рискованные акции имеют значение ближе к нулю.
На приведенном ниже графике показана цена акций компании ATA Inc. (ATAI), которые по состоянию на апрель 2019 года указаны в числе наиболее волатильных по данным TradingView, со стандартными отклонениями и бета-показателями волатильности, включенными в график..

Каковы наиболее волатильные акции?
Когда речь идет о волатильности и акциях, не существует одного набора акций, который всегда был бы более волатильным, чем другой. Акции могут быть классифицированы как «в настоящее время волатильные», описывающие эти акции с текущими высокими колебаниями, или «ожидаемые как волатильные», означающие акции, которые могут быть стабильными в данный момент, но имеют потенциал для высокой волатильности в будущем.
Как видно из приведенного выше примера, акции могут иметь периоды высокой волатильности, например, показывать бета около нуля, затем увеличивать бета до 2,0, а затем снижаться почти до нуля месяцев спустя.
Выявление акций с высокой волатильностью.

При выявлении акций с высокой волатильностью трейдеры могут использовать средство проверки акций, выполнять поиск на срочном рынке и использовать сторонние веб-сайты..
Отборщик акций или фильтр акций — это автоматизированная программа, которая показывает список акций, которые соответствуют определенным критериям.
Например, использование скрининга акций для отслеживания акций, которые имели наибольшие процентные прибыли или убытки в предыдущей торговой сессии, и уверенность в том, что у каждого достаточно объема в день, может быть полезно для определения последующей волатильности.

Полезные критерии для поиска волатильных акций могут включать «показывать акции, где средний дневной диапазон (50) превышает 4%»
Поиск срочного рынка.
Трейдеры могут использовать параметры на соответствующем рынке деривативов, такие как отношение пут-колл, которое является инструментом для оценки настроений на рынке, открытого интереса, количества непогашенных контрактов на бирже в любой момент времени и подразумеваемой волатильности, рыночного прогноза вероятной цены. движение. По этим показателям желательно перейти на официальный сайт биржи.

Что такое волатильность фондового рынка и как ее торговать волатильность рынка форекс

Сторонние сайты.
TradingView, например, округляет наиболее волатильные акции по процентным изменениям цен.
Как торговать на волатильности фондового рынка.
Торговая нестабильность на рынке способствует успешному хеджированию, знанию того, когда продавать акции, разумному управлению рисками и определению возможностей покупки, когда известные акции видят падение цены..

Что такое волатильность фондового рынка и как ее торговать.
Волатильность фондового рынка является неотъемлемой концепцией, которую должны понимать трейдеры. Знание акций с наибольшим потенциалом значительного движения цены, а также того, как оптимально торговать ими, может означать захватывающие возможности. В этой части мы более подробно рассмотрим акции с высокой волатильностью, рассмотрим, как определить наиболее волатильные акции, и дадим советы по лучшей практике для их торговли..

Что такое волатильность в акциях?
Волатильность фондового рынка относится к диапазону движения цены акции с течением времени. Более волатильная торговля имеет потенциал для значительных выгод, но также и для существенных потерь.

Что такое волатильность фондового рынка и как ее торговать волатильность рынка форекс

Волатильность акций можно понять с помощью следующих мер:
1) стандартное отклонение.
Стандартное отклонение — это средняя величина, по которой цена акции отличалась от среднего значения за данный период.

Полосы Боллинджера могут быть использованы чартистами для анализа стандартного отклонения.
Бета акции является мерой ее волатильности по отношению к более широкому рынку. Рынок имеет бета-версию 1,0, более волатильные акции имеют значение выше этого (например, 2,0), а менее рискованные акции имеют значение ближе к нулю.
На приведенном ниже графике показана цена акций компании ATA Inc. (ATAI), которые по состоянию на апрель 2019 года указаны в числе наиболее волатильных по данным TradingView, со стандартными отклонениями и бета-показателями волатильности, включенными в график..

Каковы наиболее волатильные акции?
Когда речь идет о волатильности и акциях, не существует одного набора акций, который всегда был бы более волатильным, чем другой. Акции могут быть классифицированы как «в настоящее время волатильные», описывающие эти акции с текущими высокими колебаниями, или «ожидаемые как волатильные», означающие акции, которые могут быть стабильными в данный момент, но имеют потенциал для высокой волатильности в будущем.
Как видно из приведенного выше примера, акции могут иметь периоды высокой волатильности, например, показывать бета около нуля, затем увеличивать бета до 2,0, а затем снижаться почти до нуля месяцев спустя.
Выявление акций с высокой волатильностью.

При выявлении акций с высокой волатильностью трейдеры могут использовать средство проверки акций, выполнять поиск на срочном рынке и использовать сторонние веб-сайты..
Отборщик акций или фильтр акций — это автоматизированная программа, которая показывает список акций, которые соответствуют определенным критериям.
Например, использование скрининга акций для отслеживания акций, которые имели наибольшие процентные прибыли или убытки в предыдущей торговой сессии, и уверенность в том, что у каждого достаточно объема в день, может быть полезно для определения последующей волатильности.

Полезные критерии для поиска волатильных акций могут включать «показывать акции, где средний дневной диапазон (50) превышает 4%»
Поиск срочного рынка.
Трейдеры могут использовать параметры на соответствующем рынке деривативов, такие как отношение пут-колл, которое является инструментом для оценки настроений на рынке, открытого интереса, количества непогашенных контрактов на бирже в любой момент времени и подразумеваемой волатильности, рыночного прогноза вероятной цены. движение. По этим показателям желательно перейти на официальный сайт биржи.

Сторонние сайты.
TradingView, например, округляет наиболее волатильные акции по процентным изменениям цен.
Как торговать на волатильности фондового рынка.
Торговая нестабильность на рынке способствует успешному хеджированию, знанию того, когда продавать акции, разумному управлению рисками и определению возможностей покупки, когда известные акции видят падение цены..


Хеджирование против скачков волатильности важно для компенсации потерь. Это может быть сделано путем покупки опционов пут, которые позволяют продавать активы по согласованной цене в определенную дату или ранее, и торговать обратными биржевыми фондами, которые действуют как обратный индекс или ориентир, который он отслеживает. Трейдеры также могут исследовать агрегированные акции через индекс для защиты от волатильности (см. Ниже)..
Продажа акций / управление рисками.

Если чрезвычайная волатильность влияет на ваше мышление, может быть целесообразно распродать часть акций и положить свои деньги в менее динамичные ценные бумаги. Это дает вам свободу торговать в другой день, не рискуя больше, чем вы готовы потерять.
Практика правильного управления рисками имеет важное значение, когда имеешь дело с агрессивным поведением цен. Волатильные акции могут потерять много денег, и их нельзя торговать, если ваше мышление в этот день не правильно, особенно если дневная торговля.
Обнаружение возможностей покупки.

Иногда возможность покупки возникает, когда высокая волатильность попадает в цену высококачественных акций. Например, в начале 2019 года Apple, входящая в состав NASDAQ и S & P 500, снизила прогноз по прибыли, что привело к падению ее цены на 10-15% в последующие дни. Однако всего через три месяца он полностью восстановился и приблизился к оценке в 1 триллион долларов. Выявление возможностей для длинных позиций, когда рыночные условия меняются, — это один из способов, которым трейдеры рассчитывают спекулировать в сочетании с осторожными методами управления торговлей..

Волатильные акции для дневной торговли.
Как и самые волатильные валютные пары, волатильные акции могут демонстрировать значительное движение в течение дня, что делает их потенциально привлекательным вариантом для дневных трейдеров. В то время как некоторые акции могут двигаться на 0,5% в течение одного дня, другие могут продвинуться на 5% за тот же период, что означает, что трейдеры должны постоянно быть начеку.

Чтобы найти волатильную акцию для дневной торговли, просмотрите акцию, которую вы нашли, с помощью своего скрининг-склада для внутридневного движения. Если акция открывается на 10% и начинает двигаться, в отличие от того, чтобы оставаться статичной, она торгуется в течение дня и может стоить рассмотрения.
Из-за скорости движения цены выполнение дневных сделок может быть физическим усилием, и хорошие рефлексы выигрывают день.

Волатильные акции для свинг-трейдинга.
Свинг-трейдеры держат позиции более суток, что делает влияние волатильности потенциально меньшим, чем при дневной торговле. Акции, которые могут подойти для торговли на колебаниях, включают в себя акции с большой капитализацией, такие как Apple, Facebook и Microsoft, потому что они имеют большой объем акций, которые переходят из рук в руки в любой данный момент.
Сводные советы по торговле волатильности фондового рынка.
Когда речь заходит о волатильности на фондовом рынке, наш аналитик Питер Хэнкс дает следующие советы:

Имейте в виду, что движение риса обычно имеет сильную корреляцию с показателями основных фондовых индексов, на которых торгуются акции. В дополнение к макроэкономической тематике не забывайте, что отдельные акции связаны с микроэкономическими проблемами, такими как регулирование, ответственность и эффективность управления. Чтобы предотвратить непредвиденные риски, трейдер может исследовать агрегированные акции через один из основных фондовых индексов, таких как FTSE 100, DAX и CAC 40. Торговля индексом устраняет некоторые из меньших рисков и в то же время предоставляет доступ к классу акций.

Торговля индексами уязвима к проблемам с ликвидностью во времена чрезвычайной волатильности и кризиса. Чтобы бороться с потенциальной нехваткой ликвидности на фондовом рынке, валютные рынки могут предложить гораздо более глубокий пул участников и капитала.
Дальнейшее чтение на фондовых рынках и волатильности.
Чтобы узнать последние новости о фондовых рынках и волатильности, загрузите наш прогноз по акциям, нажав кнопку «Прогноз акций» в разделе «Прогнозы торговли».

Мы также рекомендуем прочитать следующие статьи:
DailyFX предоставляет новости форекс и технический анализ тенденций, которые влияют на мировые валютные рынки.

Похожие статьи

Оставить комментарий

XHTML: Разрешенные теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>